Activo

A B
w 80% 20% 1*2 2*2
E (retorno) 14% 30%
Volatilidad 13% 25%
MATRIZ DE VARIANZA Y COVARIANZA

A 0.0169 0.0065
B 0.0065 0.0625

0.8
0.01482 0.0177 0.2

Varianza 0.015396
 matriz de varianza y covarianza
Activo

A B A varianza de A

w 80% 20% B correl*vol.a*volb

E
14% 30%
(retorno)
Volatilida
13% 25% A 0.0169
d
B 0.0065

0.01482
 A B
varianza de B w 0.8 0.2

0.0065
0.0625
0.8
0.0177 0.2

Varianza 0.015396
Desv.est 0.12408062 12.4%
Activo Retorno Volatilidad A B C
A 11% 20% 1 0.8 0.4
B 14% 30% 0.8 1 0.3
C 13% 25% 0.4 0.3 1

a)      Calcule el retorno y varianza de la cartera formada por 25% activo A, 25% activo B y 50% activo C.

RETORNO 0.1275 12.750%

PARA CALCULAR EL RIESGO: LA VARIANZA DE LOS ACTIVOAS INDIVIDUALES Y LA COVARIANZA DE LOS ACTIVOS
CONSTRUIR LA MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS
A B C
A 0.04 0.048 0.02
B 0.048 0.09 0.0225
C 0.02 0.0225 0.0625 0.032 0.04575

A B C
W 0.25 0.25 0.5
tivo B y 50% activo C.

COVARIANZA DE LOS ACTIVOS

W
0.25
0.25
0.041875 0.5

VARIANZA 0.040375
DESVIACION 0.20093531
Activo Retorno Volatilidad A B C
A 11% 20% 1 0.8 0.4
B 14% 30% 0.8 1 0.3
C 13% 25% 0.4 0.3 1

a)      Calcule el retorno y varianza de la cartera formada por 25% activo A, 25% activo B y 50% activo C.

RETORNO 0.1125 11.250%

PARA CALCULAR EL RIESGO: LA VARIANZA DE LOS ACTIVOAS INDIVIDUALES Y LA COVARIANZA DE LOS ACTIVOS
CONSTRUIR LA MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS
A B C
A 0.04 0.048 0.02
B 0.048 0.09 0.0225
C 0.02 0.0225 0.0625 0.0394 0.048825

A B C
W 0.9 0.05 0.05
tivo B y 50% activo C.

COVARIANZA DE LOS ACTIVOS

W
0.9
0.05
0.02225 0.05

VARIANZA 0.03901375
DESVIACION 0.19751899