Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Facultad de ingeniería
Tarea 17: Resolver los problemas 45, 46 y 47 de Walpole

Gómez Martínez Maira Gisela

Rodríguez Lara Bryan
Morales Pérez Marcos

Probabilidad y Estadística
Prof. Rodríguez Escobedo Jesús Gilberto

23 de octubre de 2021
Calcule la covarianza de las variables aleatorias X y Y del ejercicio 3.49 de la página 106.

f ( x, y ) 1 2 3 f ( x, y ) 1 3 5
1 7 11 1 1 3
g ( x) h( y )
10 20 20 5 2 10

1  7   11  49
 x = E ( X ) = (1)   + ( 2 )   + ( 3)   =
 10   20   20  20
1 1  3  16
 y = E (Y ) = (1)   + ( 3)   + ( 5 )   =
5 2  10  5
E ( XY ) = (1)(1)( f (1,1) ) + ( 2 )(1)( f (2,1) ) + ( 3 )(1)( f (3,1) ) + (1)( 3 )( f (1,3) )
+ ( 2 )( 3)( f (2,3) ) + ( 3)( 3)( f (3,3) ) + (1)( 5 )( f (1,5) ) + ( 2 )(5 )( f (2,5) )
157
+ ( 3)( 5 )( f (3,5) ) = 0.05 + 0.1 + 0.3 + 0.15 + 0.6 + 3.15 + 0 + 2 + 1.5 =
20

157  49  16  1
 xy = E ( XY ) −  x  y = −    =
20  20  5  100

Calcule la covarianza de las variables aleatorias X y Y del ejercicio 3.44 de la página 105.

50 50 50 50 50 50
1 = k   ( x + y ) dxdy = k   x dxdy + k   y 2 dydx
2 2 2

30 30 30 30 30 30
50 3 50 50 3 50 50 50
x y 98000 98000
k dy + k  dx = k  dy + k  dx
30
3 30 30
3 30 30
3 30
3
50 50
98000 98000 1960000 1960000 3920000
=k y +k x =k +k =k
3 30 3 30 3 3 3
3920000
k =1
3
3
k=
392 x104
 50
 50 2 50

x10 ( x + y ) dy =
3 3
g ( x) =  4 2 2
4 
x dy +  y 2 dy 
30
392 392 x10  30 30 
3  2 50 y 3  50
3  98000 
x y − = 4 
20 x 2 −
392 x10  4 30 3 30  392 x10  3 
 
3x 2 1
= 3
−
196 x10 40
50
50 2 50

x10 ( x + y ) dx =
3 3
h( y ) = 
392 x104 30  
4 2 2
 x dx + y 2
dx
30
392 30

3  x3 50  1 3y2
2 50
 − y x  = −
392 x104  3 30 30
 40 196 x10
3

50
 3x 2 1
50
3x3 1
x = E( X ) =  x  3
− = 3
− x
30 
196 x10 40  30 196 x10 40
50 50
3x 4 x2 1020 11
3
− = − 20 =
4(196 x10 ) 30 80 30 40 2

50
1 3y2  1 3 y3
 y = E (Y ) =  y  − 3
= y −
30  40 196 x10  40 196 x103
2 50 50
x 3x 4 1020 11
− 3
= 20 − =−
80 30 4(196 x10 ) 30 40 2

50 50
 50 50 3 50 50

  xy ( x + y ) dxdy =
3 3
4    
E ( XY ) = 2 2
x ydxdy + xy 3dydx 
392 x104 30 30
392 x10  30 30 30 30 
3  50 x 4 50 50 2
x 3
50
 3 30  544 x104  30
 1600 3  
392 x104  30 4 30 2 392 x104 30    2 y  dy 
 y dy + y dy  =   y  dy +
 30 30 

4  30

3  544 x104 2 50
1600 4 
50
3
4
 y + y = 1088000000 + 1088000000
392 x10  8 8  392 x104
 30 30 
81600
=
49

81600 121 332329

 xy = E ( XY ) −  x  y = + =
49 4 196
Calcule la covarianza de las variables aleatorias X y Y cuya función de densidad conjunta está dada
en el ejercicio 3.40 de la página 105

( x + 2 y ) dy = ( xy + y 2 ) 0 = ( x + 1)
2 2 1 2
g ( x) =
30 3 3
1
2  x2  21 
1
2
h( y ) =  ( x + 2 y ) dx =  + 2 xy  =  + 2 y 
30 3 2 0 32 
1
2 2 
1 1
2 2 2 5
 x = E ( X ) =  x ( x + 1) dx =   x 2 + x  dx = x 3 + x 2 =
0
0
3 3 3  9 6 0 9
1
2 1  2 
1 1
4 1 4 11
 y = E (Y ) =  y  + 2 y  dy =   y + y 2  dy = y 2 + y 3 =
0
3 2  0
6 3  6 9 0 18
1 1 1 1
2 2
E ( XY ) =   xy ( x + 2 y ) dxdy =   x 2 y + 2 xy 2 dxdy
300 300
1 1
2  x3 y 2 2 2 y 2 2  y 2 y3 
1 1
1
 
3 0 3
+ x y 
0
dy =  
3 0 3
+ y 

dy =  +  =
3 6 3 0 3
1  5  11  1
 xy = E ( XY ) −  x  y = −    = −
3  9  18  162