INVESTIGACION OPERATIVA II

CAPITULO I
PROGRAMACION NO LINEAL, PROGRAMACION GEOMETRICA
1.1. Definición:

El Modelo de Programación Geométrica (MPG), es un primer

método para optimizar funciones no lineales, se basa en la
Desigualdad Geométrica de Cauchy, es un procedimiento
algebraico, es decir no se aplican los recursos del cálculo.

1.2. Modelo de Programación Geométrica

1.2.1.Función Objetivo: (Máximizar o Minimizar una función no

lineal, denotada por “Z”, Máx Z, Min Z)

Optimo; V(δ) = ∏ ¿ ¿)δi

i=1

Donde:

1.2.2. V(δ): Posinomio

∏❑
❑
; Símbolo del productorio
j=1

Ci : Coeficientes de la función objetivo

δi: Constantes a determinar

1.2.3.Restricciones: (condiciones)

n
1) ∑ δi = 1
i=1

n
2) ∑ ai∗δi = 0
i=1
 ai ; exponentes de las variables en consideración

2. Ejemplos de Aplicación del Modelo de Programación

Geométrica
EJEMPLO 1:
10
Min Z = 2 X1 + 4 X2 +
X 1∗X 2
Se deben hallar los valores de “X1” y “X2”, para que dicha función sea
mínima.
SOLUCION:
Min Z = 2 X1 + 4 X2 + 10 *(X1)-1* (X2)-1
δ1 δ2 δ3
n
2 4 10
V(δ) = ∏ ¿ ¿)δi = ( δ 1 )δ1 ( δ 2 )δ2 ( δ 3 )δ3
i=1

Restricciones:
n
1) ∑ δi = 1 ;
i=1

δ1 + δ2 + δ3 = 1 ; (1)

n
2) ∑ ai∗δi = 0
i=1

Para aplicar esta ecuación, se debe realizar un balance en “X1” y en “X2”

Balance en “X1”:
δ1 + 0* δ2 - δ3 = 0 ; (2) ; δ1 = δ3
Balance en “X2”:
0* δ1 + δ2 - δ3 = 0 ; (3) ; δ2 = δ3
Reemplazo en (1):
δ1 + δ2 + δ3 = 1 ; δ3 + δ3 + δ3 = 1
Resolviendo:

3* δ3 = 1 ; δ3 = 1/3 ; δ2 = 1/3 ; δ1 = 1/3

Cálculo de “X1” y “X2”
2 4 10
El Posinomio es: V(δ) = ( 1/3 )1/3 ( 1/3 )1/3 ( 1/3 )1/3

V(δ) = ( 2∗3
❑ )
1/3 4∗3 1/3 10∗3 1/3
(❑ ) ( ❑ )
2 1/3 4 1/3 10 1/3
V(δ) = 3*( ❑ ) (❑) ( ❑ )
2 1/3 2∗2 1/3 10 1/3
V(δ) = 3*( ❑ ) ( ❑ ) ( ❑)
V(δ) =3*2* (10)1/3
V(δ) =6* (10)1/3
Considerando la función dada:
10
Mín Z = 2 X1 + 4 X2 +
X 1∗X 2
Se debe cumplir la siguiente condición:

2* X1 = V(δ) * δ1 = 6* (10)1/3 * 1/3

2* X1 = 2* (10)1/3
X1 = (10)1/3
Para calcular “X2”, se debe cumplir la condición:
4 * X2 = V(δ) * δ2 = 6* (10)1/3 * 1/3
4 * X2 = 2* (10)1/3
X2 = ½* (10)1/3
Esta vez tomamos el tercer término:
10
X 1∗X 2
= V(δ) * δ3 = 6* (10)1/3 * 1/3
10
= 2* (10)1/3
X 1∗X 2

Reemplazando los valores hallados:

10
= 2* (10)1/3
((10)1/3)∗( ½∗(10)1 /3)
2∗10
2
( ) = 2* (10)1/3
3
10

2*10(1-2/3) = 2* (10)1/3
2*(10)1/3 = 2* (10)1/3
Finalmente se debe reemplazar en la función original
10
Min Z = 2 X1 + 4 X2 +
X 1∗X 2
= 6* (10)1/3

EJEMPLO 2:
40
Máx Z = + 40 X2*X3 + 20 X1*X3 + 10 X1*X2
X 1∗X 2∗X 3
Solución:
Reescribiendo, la función dada.
Máx Z = 40 * (X1*X2*X3)-1 + 40 X2*X3 + 20 X1*X3 + 10 X1*X2
δ1 δ2 δ3 δ4
El Posinomio será:
n
40 40 20 10
V(δ) = ∏ ¿ ¿)δi = ( δ 1 )δ1 ( δ 2 )δ2 ( δ 3 )δ3 ( δ 4 )δ4
i=1

Restricciones:
n

∑ δi = 1 ; δ1 + δ2 + δ3 + δ4 = 1 ; (1)
i=1

∑ ai∗δi = 0
i=1
Balance en “X1”
- δ1+ 0 * δ2 + δ3 + δ4 = 0 ; (2)
Balance en “X2”
- δ1 + δ2 + 0* δ3 + δ4 = 0 ; (3)
Balance en “X3”

- δ1 + δ2 + δ3 + 0* δ4 = 0 ; (4)
 Práctica: Demostrar que las soluciones de este sistema, son:
δ1 = 2/5; δ2 = 1/5 ; δ3 = 1/5 ; δ4 = 1/5
Reemplazando en el Posinomio:
40 40 20 10
V(δ) = ( 2/5 )2/5 ( 1/5 )1/5 ( 1/5 )1/5 ( 1/5 )1/5
V(δ) = ( 100
❑ ) 2/5 200 1/5 100 1/5 50 1/5
( ❑ ) ( ❑ ) ( ❑)
V(δ) = ( 100
❑)
2/5 2∗100 1/5 100 1/5 50 1/5
( ❑ ) ( ❑ ) ( ❑)
V(δ) = ( 100
❑)
2/5 100 1/5 100 1/5 2∗50 1/5
(❑) (❑) ( ❑ )
V(δ) = ( 100
❑ ) 2/5 100 1/5 100 1/5 100 1/5
(❑) (❑) (❑)
V(δ) =100
Cálculo de “X1”, “X2” y “X3”
40
X 1∗X 2∗X 3
= V(δ) * δ1 = 100 * 2/5 = 40

X1*X2*X3 = 1 ; (A)

40 X2*X3 = V(δ) * δ2 = 100 * 1/5 = 20

X2*X3 = 1/2 ; (B)

20 X1*X3 = V(δ) * δ3 = 100 * 1/5 = 20

X1*X3 = 1 ; (C)

10 X1*X2 = V(δ) * δ4 = 100 * 1/5 = 20

X1*X2 = 2 ; (D)

(A) ÷ (B)

X 1∗X 2∗X 3 1
=
X 2∗X 3 1/2

X1 = 2

(A) ÷ (C)
 X 1∗X 2∗X 3 1
=
X 1∗X 3 1

X2 = 1

(A) ÷ (D)
X 1∗X 2∗X 3 1
=
X 1∗X 2 2
X3 = ½
Finalmente reemplazamos en la función original:
40
Máx Z = + 40 X2*X3 + 20 X1*X3 + 10 X1*X2 = 100 = V(δ)
X 1∗X 2∗X 3

EJEMPLO 3:
Si los márgenes superior e inferior de una página impresa tienen cada uno
un ancho “a” y los márgenes laterales tiene cada uno el ancho “b”, y el texto
cubre un área “c”, ¿cuáles deberán ser las dimensiones de la página para

que la cantidad de papel sea mínima.

Solución:
Sean : “X” e “Y” las dimensiones de la página impresa
C = X*Y ; (1)
El área de la página entera:
A = (X + 2b)(Y + 2 a) ; (2)
De (1), despejo “Y” Y = C/X, reemplazo en (2)
Min A = (X + 2b)( C/X + 2 a) = C + 2 b C/X + 2 a X + 4 ab
Min A = 2 b C * X-1 + 2 a X + (C + 4 ab)
δ1 δ2
n
2b C δ1 2a
V(δ) = ∏ ¿ ¿)δi = ( δ1 ) ( δ 2 )δ2
i=1

Restricciones:
δ1 + δ2 = 1 ; (3)
Balance en “X”
-δ1 + δ2 = 0 ; (4)
(3) + (4): 2 δ2 = 1 ; δ2 = 1/2
δ1 = 1 - 1/2 = 1/2
2b C 2a
V(δ) = ( 1/2 )1/2 ( 1/2 )1/2

V(δ) = ( 4 ❑
b C 1/2 4 a 1/2
) ( ❑ ) = 4*(abc)1/2
2bC
X
= V(δ) * δ1 = 4*(abC)1/2 * 1/2
bC
X
= a1/2 *(bC)1/2
bC
X = ( a )1/2

a
X-1 = ( bC )1/2

C a
Y = ( X ) = C* X-1 = C* ( bC )1/2 = C * a1/2 * b-1/2 * C-1/2

Y = C1/2 * a1/2 * b-1/2

aC 1/2
Y=( b )
EJEMPLO 4:
Un tanque metálico cilíndrico con tapa tiene una capacidad determinada “V”.
Demostrar que la cantidad de material usada será mínima cuando la altura
del mismo sea igual a su diámetro.

Solución:
Se debe llegar a demostrar que h = 2r
El volumen del tanque cilíndrico es;
V = π r² h ; (1)
El área del cilindro es:
A = 2 π r² + 2 π r h ; (2)
De (1) despejamos “h” h = V/π r², reemplazamos en (2)
Min A = 2 π r² + 2 π r (V/π r²)
Min A = 2 π r² + 2 V r-1
δ1 δ2
n
2π 2V
V(δ) = ∏ ¿ ¿)δi = ( δ 1 )δ1 ( δ 2 )δ2
i=1

Condiciones:
δ1 + δ2 = 1 ; (3)
balance en “r”
2 δ1- δ2 = 0 ; (4)
(3) + (4)
3 δ1 = 1 ; δ1 = 1/3 ; δ2 = 1 – 1/3 = 2/3
 2π 2V
V(δ) = ( 1/3 )1/3 ( 2/3 )2/3

V(δ) = ( 3∗2
❑ )
π 1/3 3∗V 2/3
( ❑ )
V(δ) = 3* (2 π )1/3 *(V)2/3
2 π r² = V(δ)* δ1 = 3 * (2 π )1/3 *(V)2/3 * 1/3

(2 π ) r² = (2 π )1/3 *(V)2/3

r² = (2 π )1/3 *(V)2/3 * (2 π )-1

r² = (2 π )-2/3 * (V)2/3
Extrayendo la raíz cuadrada:

r = [(2 π )-2/3]1/2 * [(V)2/3]1/2

V 1/3
r = (2 π )-1/3 * (V)1/3 : r =[ ]
2π

para calcular “h”, reemplazamos en : h = V/ π r² = V * π -1 * r-2

h = V * π -1 * r-2 = V * π -1 * (2 π )2/3 * (V)-2/3
h = V1/3 * π -1/3 * 22/3
a continuación establecemos la relación “ h/r”
h
= V1/3 * π -1/3 * 22/3 * r-1 = V1/3 * π -1/3 * 22/3 * (2 π )1/3 * (V)-1/3
r
h
= V1/3 * π -1/3 * 22/3 * 21/3 * π 1/3 * V-1/3
r
h
=2; h=2r
r

EJEMPLO 5:
Un tanque rectangular sin tapa ha de tener un volumen de 32 m 3, ¿cuáles
serán las dimensiones para que la superficie total sea mínima?
Solución:

Volumen del tanque: V = 32 = X*Y*Z; Z = 32/X*Y

El área total: A = 2 X*Z + 2 Y*Z + X*Y
Min A = 2 X*(32/X*Y) + 2 Y*(32/X*Y) + X*Y
Min A = 64/Y + 64/X + X*Y
Min A = 64 * Y-1 + 64* X-1 + X*Y
δ1 δ2 δ3
n
64 64 1
Posinomio: V(δ) = ∏ ¿ ¿)δi = ( δ 1 )δ1 ( δ 2 )δ2 ( δ 3 )δ3
i=1

Condiciones:
δ1 + δ2 + δ3 = 1 ; (1)
Σai* δi = 0
Balance en “X”
0* δ1- δ2 + δ3 = 0 ; (2) δ2 = δ3
Balance en “Y”
- δ1 + 0* δ2 + δ3 = 0 ; (3) ; δ1 = δ3, reemplazo en (1)
δ1 + δ2 + δ3 = 1; δ3 + δ3 + δ3 = 1 ; 3 δ3 = 1 ; δ3 = 1/3
δ1 =1/3 ; δ2 = 1/3
64 64 1
V(δ) = ( 1/3 )1/3 ( 1/3 )1/3 ( 1/3 )1/3

V(δ) = ( 3∗64
❑ ) 1/3 3∗64 1/3 3 1/3
( ❑ ) (❑)
V(δ) = 3*(26)1/3*(26)1/3 = 3* 22* 22 = 3*4*4 = 48
V(δ) = 48
64
= V(δ) * δ1 = 48* 1/3 = 16
Y

Y = 64/16 = 4
Y = 4 (m)
64
= V(δ) * δ2 = 48* 1/3 = 16
X

X = 4 (m)
X*Y = V(δ) * δ3 = 48* 1/3 = 16
X*Y = 16
4*4 = 16
32
Z = X∗Y

32
Z = 16 = 2

Z = 2 (m)
Min A = 48 (m2) = V(δ)

EJEMPLO 6:
Demostrar que el paralelepípedo recto rectangular de volumen máximo cuya
superficie tiene un área determinada es un cubo.
Solución:
V = X*Y*Z ; Z = V/X*Y
A = 2 Y*Z + 2 X*Y + 2 X*Z
Min A = 2 Y*( V/X*Y) + 2 X*Y + 2 X*( V/X*Y)

Min A = 2 * V * X-1 + 2 X*Y + 2 * V * Y-1

δ1 δ2 δ3
n
2∗V δ1 2 2∗V δ3
Posinomio: V(δ) = ∏ ¿ ¿)δi = ( δ1 ) ( δ 2 )δ2 ( δ3 )
i=1

Condiciones:

δ1 + δ2 + δ3 = 1 ; (1)
balance en “X”
- δ1 + δ2 + 0* δ3 = 0 ; (2) ; δ1 = δ2
Balance en “Y”
0* δ1 + δ2 - δ3 = 0 : (3) ; δ2 = δ3
Reemplazamos en (1)
δ1 + δ2 + δ3 = 1 ; δ2 + δ2 + δ2 = 1 ; 3 δ2 = 1; δ2=1/3
δ1 =1/3 ; δ3 = 1/3
2∗V 2 2∗V
V(δ) = ( 1 /3 )1/3 ( 1/3 )1/3 ( 1 /3 )1/3
V(δ) = ( 2∗V ∗3 1/3 2∗3 1/3 2∗V ∗3 1/3
❑ ) ( ❑ ) ( ❑ ) = 2*3* V2/3 = 6* V2/3
V(δ) = 6* V2/3
2V
= V(δ)*δ1 = 6* V2/3 * 1/3 = 2* V2/3
X
2V
=2* V2/3
X
V
= V2/3 ; X = V1/3
X

2 X*Y = V(δ)*δ2 = 6* V2/3 * 1/3 = 2* V2/3

X*Y = V2/3
2V
= V(δ)*δ3 = 6* V2/3 * 1/3 = 2* V2/3
Y
2V
= 2* V2/3
Y
V
= V2/3
Y

Y = V1/3
V V
Z = X∗Y = V 2 /3 = V1/3

Z = V1/3, de donde se deduce que: X = Y = Z, por lo tanto se

demuestra que el paralelepípedo es un cubo.

EJEMPLO 7:
Hallar 2 números positivos, cuyo producto sea 36, de manera que su suma
sea mínima.
Solución:
Sean; X e Y los números buscados.
X*Y = 36; Y = 36/X
S = suma = X + Y
Min S = X + Y
Min S = X + 36/X = X + 36* X-1
δ1 δ2
n
1 36
V(δ) = ∏ ¿ ¿)δi = ( δ 1 )δ1 ( δ 2 )δ2
i=1

δ1 + δ2 = 1 ; (1)
Balance en “X”
δ1 - δ2 = 0 ; (2)
(1) + (2)
2*δ1 = 1 : δ1 = 1 /2 ; δ2 = 1 /2
1 36
V(δ) = ( 1/2 )1/2 ( 1/2 )1/2
2 1/2 36∗2 1/2
V(δ) = ( ❑ ) ( ❑ ) = 2* (36)1/2 = 2*(62)1/2 = 2*6=12
V(δ) = 12
X = 12* ½ = 6
X=6
36
= 12* ½ = 6
X

X=6
Y = 36/X = 36/6 = 6

Y=6
Min S = V(δ) = 12

Repasar derivadas parciales

2. Método de Multiplicadores de Lagrange
La ecuación de Lagrange es:
∇ Z= λ ∇ g

Donde:
∇ Z; vector gradiente de la función objetivo
λ; constante (multiplicador de Lagrange)
∇ g ;vector gradiente de la restricción
Ejemplo 1:

Hallar: Min Z = X² + Y²

s.a. X² + 8XY + 7 Y² = 225

Solución:

g = X² + 8XY + 7 Y² - 225

∇Z = λ ∇g,

∂Z ∂ Z
( ∂ X ; ∂ Y ¿=λ ¿)

(2X , 2Y) = λ (2X+8Y , 8X + 14 Y)

Igualando componentes:

2 X = λ (2 X + 8 Y) ; (1)

2 Y = λ (8 X + 14 Y); (2)

Simplificando:

X = λ ( X + 4 Y) ; (1´)

Y = λ (4 X + 7 Y) ; (2´)

(1´) ÷ (2´)

X λ( X + 4 Y )
Y = λ(4 X +7 Y )
 X X +4 Y
Y = 4 X+ 7 Y

Cambio de variable: Y = M X

X X +4 M X
MX = 4 X+ 7 MX

1 X (1+ 4 M )
M = X (4+7 M )

1 (1+ 4 M )
M = (4+7 M )

4 + 7 M = M + 4 M²

Ordenando:

4 M² – 6 M – 4 = 0 ; ÷ 4

M² – 3/2* M – 1 = 0

3 2
M = 3/4 ±
√( )
4
−(−1)

❑
9
M = 3/4 ±
√( )
16
+1

❑
25
M = 3/4 ±
√( )
16

M = 3/4 ± 5/4

M = 3/4 +¿ 5/4 = 2
 M = 3/4 −¿ 5/4 = - 1 /2

Tomando M = 2 ; Y = 2 X, reemplazo en la restricción:

X² + 8XY + 7 Y² = 225

X² + 8X(2 X) + 7 (2 X)² = 225

X² + 16 X² + 28 X² = 225

45 X2 = 225

X2 = 225/45 = 5

X = ± √5

Y = ± 2 √5

Tomando las soluciones positivas:

Min Z = X² + Y² = (√ 5)2 + (2 √5 )2

Min Z = 5 + 20 = 25

Min Z = 25

Ejemplo 2:

Un tanque metálico cilíndrico con tapa tiene una capacidad

determinada “V”. Demostrar que la cantidad de material usada
será mínima cuando la altura del mismo sea igual a su diámetro.
h = 2r (se debe demostrar)

V = Лr² h

A = 2Лr² + 2Лrh

Min A = 2Лr² + 2Лrh

s.a (sujeto “a”, o con la siguiente condición)

Лr² h = V ; g = Лr² h – V ; aplicando la ecuación de Lagrange

∇A = λ ∇g

∂A ∂A
( ∂ r ; ∂ h ¿=λ ¿)

(4 π r + 2 π h ; 2Лr ) = λ (2Лrh ; Лr²)

Igualando componentes:

4 π r + 2 π h = 2Лrhλ ; (1)

2Лr = Лr² λ ; (2)

Simplificando:
 2 r + h = rhλ ; (1´)

2 = r λ ; (2´)

Reescribiendo (1´)

2 r + h = (rλ)h, reemplazando (2´)

2r+h=2h

2 r = 2h – h = h

h=2r

Ejemplo 3:

Demostrar que el paralelepípedo recto rectangular de volumen

máximo cuya superficie tiene un área determinada es un cubo.

Solución:
V = X*Y*Z
A = 2X* Y +2Y*Z +2X*Z
Min A = 2X* Y +2Y*Z +2X*Z
s.a. X*Y*Z = V ; g = X*Y*Z - V
aplicando la ecuación de Lagrange:

∂A ∂A ∂A
( ∂ X ; ∂Y ; ∂ z ¿=λ ¿)

(2 Y + 2 Z ; 2 X + 2 Z; 2 Y + 2 X)=λ(Y Z; X Z; X Y)

Igualando componentes:

2Y+2Z=YZλ; (1)

2 X + 2 Z = X Z λ; (2)

2 Y + 2 X = X Y λ; (3)

(1) ÷ (2)

2 Y +2 Z Y Zλ
2 X+ 2 Z = XZ λ

Simplificando:

Y +Z Y
X +Z = X

Multiplicando en cruz:

XY+XZ=XY+YZ

Simplificando:

X=Y

(1) ÷(3)
 2Y +2 Z YZλ
2Y +2 X = XY λ

Simplificando;

Y +Z Z
Y+X = X

Multiplicando en cruz

XY+XZ=YZ+XZ

Simplificando:

X=Z

De donde se deduce que:

X=Y=Z

Ejemplo 4:

Se venden libros a 28 $ c/u ofreciendo una rebaja de 0.4 $ por

cada libro arriba de 50 ¿cuántos libros deben venderse para un
máximo ingreso?

Solución:

Sean: X: N° total de libros a vender

Y : N° de libros arriba de 50

X = Y + 50
Ordenando los datos:

Precio original de un libro: 28 $

Rebaja por un libro arriba de 50; 0.4 $

Rebaja por “Y” libros arriba de 50: 0.4* Y $

Precio final de un libro: 28 – 0.4*Y

Ingreso por “X” libros; (28 – 0.4*Y)* X

Máx I = 28 * X – 0.4* X * Y

Con la condición:

X = Y + 50

g = X – Y – 50

(28-0.4*Y ; - 0.4* X) = λ(1 ; -1)

Igualando componentes:

28-0.4*Y = λ ; (1)

- 0.4* X = -λ;

0.4* X = λ ; (2)

(1) = (2)
 28-0.4*Y = 0.4* X

Combinando con: X = Y + 50

28-0.4*Y = 0.4* (Y + 50)

28 – 0.4*Y – 0.4* Y = 20

– 0.8 * Y = – 8

Y = 8/0.8 = 10

Y = 10 libros arriba de 50

X = 10+ 50 = 60 libros

Máx I = 28 * 60 – 0.4* 60* 10

Máx I = 1440 $

Ejemplo 5:

Un vendedor de autos usados, recibe mensualmente 18

movilidades para venderlos a 2400 $ c/u, sin embargo
observando la demanda, el vendedor nota que por cada auto que
no pone en venta, sus clientes están dispuestos a pagarle 200 $
más en la creencia de que hay escasez de autos ¿cuántos autos
deberán venderse para un máximo ingreso?.

Solución:

Sean: X:N° autos que se ponen a la venta

Y: N° autos que no se ponen a la venta

X + Y = 18
 Ordenado los datos:

Precio original de un auto 2400 $

Incremento por un auto que no se pone a la venta 200 $

Incremento por “Y” autos que no se ponen en venta 200Y $

Precio final de un auto 2400 + 200 Y

Ingreso por “X” autos (2400+200Y)*X

Máx I = 2400* X + 200*X*Y

s.a. X + Y = 18

g = X + Y – 18

(2400 + 200 *Y; 200*X)=λ(1, 1)

2400 + 200 *Y = λ ; (1)

200*X = λ ; (2)

(1)= (2)

2400 + 200 *Y = 200*X ; ÷ 200

12 + Y = X , combino con: X + Y = 18

12 + Y + Y = 18

2Y=6
 Y = 3 autos no se ponen a la venta

X = 15 autos se ponen a la venta

Máx I = 2400* 15 + 200*15*3

Máx I = 45000 $

Ejemplo 6:

Máx U = X² + Y² + Z²

s.a.

1 1 1 1 1 1
4 X² + 5 Y² + 25 Z² = 1 ; g1 = 4 X² + 5 Y² + 25 Z² - 1

X + Y = Z ; g2 = X + Y – Z

∇U = λ ∇g,

Solución:

∂g1 ∂g1 ∂g1

(
∂U ∂U ∂U
; ;
∂ X ∂Y ∂ Z
¿=( λ 1 , λ 2)
[
∂X
∂ g2
∂X
∂Y
∂g2
∂Y
∂Z
∂g2
∂Z
]
Matriz Hessiana

1 2 2

[
(2X, 2Y, 2Z) = (λ1 ; λ2 ) 2
∗X
1
5
∗Y
1
25
∗Z
−1 ]
2*X = ½* X *λ1 + λ2 ; (1)
 2*Y = 2/5*Y*λ1 + λ2 ; (2)

2*Z = 2/25*Z* λ1 – λ2 ; (3)

Obteniendo los comunes denominadores;

4*X = X *λ1 + 2*λ2 ; (4)

10*Y = 2*Y*λ1 + 5* λ2; (5)

50*Z = 2*Z* λ1 – 25*λ2; (6)

Factorizando términos semejantes:

(4 – λ1)*X = 2*λ2 ; (7)

(10 – 2 λ1)*Y = 5* λ2 ; (8)

(50 – 2 λ1)*Z = - 25 *λ2 ; (9)

De (7), (8) y (9), despejamos “X”, “Y”, “Z”

2∗λ 2
X= ; (10)
(4−λ 1)

5∗λ 2
Y= ; (11)
(10−2 λ 1)

−25∗λ 2
Z= ; (12)
(5 0−2 λ 1)

Reemplazamos (10), (11) y (12) en; X + Y = Z

2∗λ 2 5∗λ 2 −25∗λ 2

(4−λ 1) + (10−2 λ 1) = (50−2 λ 1)
 Simplificando “λ2”

2 5 −25
(4−λ 1) + (10−2 λ 1) = (50−2 λ 1)

20−4 λ 1+20−5 λ 1 −25

2 ( λ 1 )2−18 λ 1+40 = (50−2 λ 1)

4 0−9 λ 1 −25
2
2 ( λ 1 ) −18 λ 1+ 40 = (50−2 λ 1)

Simplificando “2” en el denominador

40−9 λ1 −25
( λ 1 )2−9 λ 1+20 = (2 5−λ 1)

1000 – 265*λ1 + 9*(λ1)² = - 25 *(λ1)²+225*λ1-500

Ordenando:

34*(λ1)² – 490 *λ1 + 1500 = 0; ÷ 34

(λ1)² – 14.41*λ1 + 44.12 = 0

λ1 = 7.21 ± √ ( 7.21 )2−44.12

λ1 = 7.21 ±2.80

λ1 = 7.21 + 2.80 = 10

λ1 = 7.21 – 2.80= 4.41

tomando; λ1 = 10, reemplazando en (10),(11) y (12)

2∗λ 2
X=
(4−10)

5∗λ 2
Y=
(10−2∗10)

−25∗λ 2
Z=
(50−2∗10)

−λ 2
X=
3

−λ 2
Y=
2

−5∗λ 2
Z=
6

Estos valores de “X”, “Y”, “Z” reemplazamos en:

1 1 1
4 X² + 5 Y² + 25 Z² = 1

1 −λ 2 1 −λ 2 1 −5∗λ 2
4 ( 3 )² + 5 ( 2 )² + 25 ( 6 )² = 1

(λ 2) ² (λ 2) ² (λ 2) ²
( )+( )+( )=1
36 20 36

19(λ 2)²
( )=1
180

λ2 = ± 3.08
 MODELO DE ADMINISTRACION DE LA CARTERA O SELECCIÓN DE
PORTAFOLIO

Una suma fija de dinero “F” ha de distribuirse entre “n” diferentes

inversiones, se tiene como dato el historial de los rendimientos de dichas
inversiones. El problema de Administración de la cartera consiste en
determinar cuanto dinero debe asignarse a cada inversión.
Sea: “Yi” el monto destinado a la inversión “i”
L: Matriz de varianzas y covarianzas
El Modelo de programación no lineal para la Administracion de la cartera es:
Min Z = Yt L Y (minimizar el riesgo de la inversión)
Donde:
Yt ; transpuesta de “Y”
n
Sujeto a la siguiente condición;∑ Yi= F
i

Min Z = Yt L Y

n
s.a. ∑ Yi= F
i

Ejemplo 1:
Se tienen los siguientes datos para dos inversiones, si F = 100 000$,
determinar los montos destinados a dichas inversiones:
R E N D I M I E N T O S (%)
Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion 1 10 4 12 13 6
Inversion 2 6 9 6 5 9

Solución:
Desviación: x = Xi – M(X)
M(X); media de X
n X1 X2 x1 x2 x1* x2 (x1)² (x2)²
 1
2
3
4
5

M(X1) =
M(X2) =
Cálculo de la matriz de varianzas y covarianzas:

L= (ll1121 l 12
l 22 )
, por ser una matriz simétrica se cumple; l12 =l21

❑ Σ( x 2)²
l11 = n = ❑ = ❑
❑ = ; l22 = n ❑=

Σx 1∗x 2
l12 = = l21 = ❑
n ❑=

L = ( ¿)

Min Z = Yt L Y , sea Y = ( yy 12) ; Y = (y1, y2) ; F = 100 000 $

t

n
s.a. ∑ Yi= F
i

Min Z = (y1, y2) ( ¿ ) ( yy 12) en matrices A*B no es igual a B*A

( 1 x 2)* (2 x 2) = 1 x 2

s.a.

Min Z = () ( yy 12)
( 1 x 2 ) * (2 x 1) = 1 x 1
Min Z =

Aplico la ecuación de Lagrange:

∂ Z ∂Z
( ; ¿= λ ¿)
∂ y1 ∂ y2

() = λ( , )

Igualando componentes:

Ejemplo 2: Idem problema 1: F = 100 000 $

R E N D I M I E N T O S (%)
Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion 1 10 4 12 13 6
Inversion 2 6 9 6 5 9
Inversion 3 17 1 11 19 2

Solución:

n X X2 X3 x1 x2 x3 x1* x2 x1* x3 x2* x3 (x1)² (x2)² (x3)²

1

M(X3) = 10

l11 l 12 l13
(
L = l 21 l 22 l 23
l 31 l 32 l33 )
Por ser una matriz simétrica, se cumple.

l12 = l21; l13 = l31; l23 = l32

 Σ( x 1)² ❑ Σ( x 2)² Σ( x 3)²
l11 = = ❑ = ; l22 = = ❑ = : l33 = = ❑
n n ❑ n ❑ =

Σx 1∗x 2 ❑ Σx 1∗x 3 ❑ Σx 2∗x 3

l12 = = l21 = ❑ = ; l13 = l31 = = ❑ = ; l23 = l32 = =
n n n

L = ( ¿)

y1
( )
Y = y 2 ; Yt = ( y1, y2, y3)
y3

y1
Min Z = ( y1, y2, y3)( ¿ )
( )
y2
y3

(1 x 3)(3 x 3) = 1 x 3

(1 x 3 )(3 x 1) = 1 x 1

En matrices; A*B no es igual B*A

s.a. y1 + y2 + y3 = 100 000

Min Z =