Administración y negocios Universidad Católica Sedes

internacionales - FCEC Sapientiae - UCSS

ECONOMETRÍA EMPRESARIAL
Doc. Cesar Antonio Monterroso
Coronado

ESPECIFICACIÓN DE MODELO
ECONOMÉTRICOS

Tarea Aplicativa Semana 5

Moreno Alvarez, Kevin Alexis

Cod. 2019101542

Perú, 24 de abril de 2021

Copyright © 2021 por Moreno Alvarez Kevin Moreno. Todos los derechos reservados
ESPECIFICACIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS

- Test RESET de Ramsey

- Test CHOW
- Casos en Eviews 10
- Programa
- Ejecución de los casos
- Fuentes

TEST RESET DE RAMSEY

Se analizan con el contraste RESET elaborado por Ramsey en 1969, el cual permite identificar si
se está usando una forma lineal incorrecta y cualquier error de omisión o la presencia de
correlaciones entre las variables explicativas y la perturbación (Carrascal; et al; 2000:203).
De view nos vamos a Stability Test/ Ramsey RESET TEST/ clic y aparece el cuadro de diálogos
“RESET Specification” y escribimos el número de potencias de la variable endógena ajustada a
incluir empezando por el cuadrado; as í, si indicamos 1 se añadirá el cuadrado de dicha variable;
si ponemos 2 se incluirá el cuadrado y el cubo, etc.
Si dejamos en blanco la celda el programa entiende que se añade la variable al cuadrado. El
resultado son las variables de F y X2 de razón de verosimilitud junto con la ecuación estimada.
Así en Eviews hacemos view / Stability Test/ Ramsey RESET y escribimos en la celda en blanco
1, OK y aparece el cuadro.
Si;
Ho: Hay linealidad en el modelo
Ha: No hay linealidad en el modelo
Con p-value < 5% ello indica que debamos rechazar H0, y concluir que no hay linealidad (aceptar
Ha).
Con p-value > 5% ello indica que debamos rechazar Ha, y concluir que hay linealidad (aceptar
H0).
 TEST CHOW

Para realizarla antes se establece la hipótesis de estabilidad estructural;

Ho: No hay quiebre estructural
Ha: Si hay quiebre estructural
Con p-value < 5% ello indica que debamos rechazar H0, y concluir si hay quiebre estructural
(aceptar Ha).
Con p-value > 5% ello indica que debamos rechazar Ha, y concluir que no hay quiebre estructural
(aceptar H0).
Usando el programa Eviews, en la ecuación de regresión vamos a view, de ahí a “Stability test” y
enseguida a “Chow break point test”, hacemos clic y en la ventana de Chow tests escribimos
muestras de datos y damos OK, de manera que aparecen los estadísticos para contrastar el
cambio estructural: el F y el Log Likelihood Ratio (razón de verosimilitud) con sus probabilidades.

CASOS EN EVIEWS

Caso_hprice: Precio de alquiler de vivienda.

Caso_table10_7: Función de consumo (Efecto Riqueza)
Caso_Wage: Ecuación de Mincer

PROGRAMA

'1. Creación de grupo de datos'

group datos “nombres de variables”
freeze(tb_datos01) datos
'2. Estimación de modelos’
equation modelo01.ls “nombres de variables” c
equation modelo02.ls “nombres de variables” c
'3 Estimación de modelo 2 - Test RESET de Ramsey'
modelo02.reset
freeze(reset_modelo02) modelo02.reset
'4 Estimación de modelo 2- Test CHOW
modelo02.chow “muestra del dato”
freeze(chow_modelo02) modelo02.chow “muestra del dato”
EJECUCIÓN DE LOS CASOS

Caso_hprice: Precio de alquiler de vivienda

Tabla de datos - Caso_hprice

Estimación de modelos 01 y 02 - Caso_hprice
Estimación del modelo Test RESET de Ramsey - Caso_hprice

Estimación del modelo Test CHOW - Caso_hprice

Caso_table10_7: Función de consumo (Efecto Riqueza)

Tabla de datos - Caso_ table10_7

Estimación de modelos 01 y 02 - Caso_ table10_7
Estimación del modelo Test RESET de Ramsey - Caso_ table10_7

Estimación del modelo Test CHOW - Caso_ table10_7

 Caso_Wage

Tabla de datos - Caso_Wage

Estimación del modelo 01 y 02 - Caso_Wage
Estimación del modelo Test RESET de Ramsey - Caso_Wage

Estimación del modelo Test CHOW - Caso_Wage

 FUENTES

Enlaces de los datos (casos)

https://aulavirtual.ucss.edu.pe/pluginfile.php/508171/mod_assign/introattachment/0/caso_table%2010_7.wf1?fo
rcedownload=1

https://aulavirtual.ucss.edu.pe/pluginfile.php/508171/mod_assign/introattachment/0/caso_wage_rudd.wf1?force
download=1

https://aulavirtual.ucss.edu.pe/pluginfile.php/508171/mod_assign/introattachment/0/casos5_hprice1.wf1?forced
ownload=1

Fuentes información

https://alejandrobanegas.jimdofree.com/app/download/11578594260/Espec%C3%ADficaci%C3%B3n+del+modelo
+econom%C3%A9trico%2C+Gujarati.pdf?t=1587854022

https://aulavirtual.ucss.edu.pe/mod/resource/view.php?id=468343&redirect=1

http://www.economia.unam.mx/profesor/barajas/econom/ejer2

https://herioscarlanda.files.wordpress.com/2018/10/wooldridge-2009-introduccic3b3n-a-la-econometrc3ada-un-
enfoque-moderno.pdf