Escuela de Ciencias

Departamento de Ciencias Matemáticas

Modelación y Simulación IV
Examen 1
NOTA:
NOMBRE: CÓDIGO:
GRUPO: PROFESOR: Henry Laniado FECHA: Septiembre 29 de 2021

1. [40 %] Las velocidades en km/h registradas por radar de un conjunto de carros se resume en el siguiente histograma

a) [10 %] Si la velocidad media es mayor a la velocidad superada por el 50 % de los carros, se debe poner una señal
de tránsito de alerta en el tramo. Determine si finalmente se debe poner la señal o no.
b) [10 %] Se multa a los conductores cuya velocidad esté a mas de 2 desviaciones tı́picas a la derecha de la velocidad
media. La multa es de 500 mil pesos. Estime aproximadamente cuánto serı́a la recaudación por multa para este
grupo.
c) [20 %] Simule 10 mil datos que vengan aproximadamente del mismo proceso generador de los datos anteriores.
Pinte el histograma de los 10 mil datos y compárelo con el anterior. Responda los dos puntos anteriores pero
usando los 10 mil datos simulados y compare resultados.
2. [40 %] Para las siguientes preguntas utilice los 500 últimos registos del fichero portfolio5.txt

a) [10 %] Calcule para cada variable, el indicador que representa la proporción de variabilidad, en un modelo lineal,
explicada por las otras variables. Realice un recorte de un 20 % de los datos utilizando la distancia de Mahalanobis.
Luego sobre los datos de la región central, calcule de nuevo el indicador anterior. Qué observa?, aumenta, disminuye
y por qué?
b) [10 %] Identifique los dos activos de menor correlación de Kendall. Sobre esos dos activos dibuje la cópula empı́rica.
Desde la forma de la cópula, qué se puede concluir?.
c) [10 %] Proyecte los dos activos anteriores, en la dirección de máxima variabilidad y mı́nima variabilidad. Dibuje la
cópúla empı́rica de los nuevos pares ordenados. Observa diferencia con la cópula anterior?. Argumente y explique
las diferencias.
d ) [10 %] Pinte en un mismo plano la distribución empı́rica de los 2 activos de máxima y mı́nima media. Qué podrı́a
concluir del gráfico?.

3. [20 %] Pruebe que

a) [10 %] La matriz de centrado de datos es simétrica e idempotente.

b) [10 %] Toda matriz de covarianzas tiene autovalores no negativos