Marcel Fratzscher, Daniel Schneider and Ine Van Robays (2014)
los precios del petróleo como el dólar estadounidense se ven significativamente afectados por los cambios en los rendimientos y el riesgo de los mercados de renta variable.
Mostafa Hashemi (2017)
Además, el tipo de causalidad varía en diferentes frecuencias temporales. En las frecuencias diaria y mensual En las frecuencias diaria y mensual, se ha detectado una causalidad unidireccional, bidireccional y ninguna, mientras que en la frecuencia semanal semanal, todas las relaciones a corto plazo son independientes entre sí. Por lo tanto, a diferencia de frecuencias diarias y mensuales, no hay posibilidad de predicción en la frecuencia semanal