Pasos Para desestacionalizar una serie con TRAMO SEATS (TS)

Mg. William Richard Sánchez Tapia

a) Abrir el TS y cargar la serie, click en el ícono series y dar la dirección donde se encuentra el
archivo en excel de la serie:

b) Imagen cuando la serie está cargada y luego ir a la opción ++model:

Nota: si se desea desestacionalizar sólo una serie dejar la opción “iter=0”, si se desea
desestacionalizar muchas series a la vez “iter=2”.
c) Luego de hacer click en ++model, ir a la opción model ++

d) Luego dejar en la opción RSA=4

e) CLick en la opción Arima Model y cambiar el parámetro LAM=0 (para trabajar con el
logaritmo de la serie.
f) En la opción Time Span se puede cortar la muestra, para el caso del PBI se decidió trabajar
desde el 2003 (periodo más estable).

g) En la opción others, se indica que se va agregar el archivo de feriados, corregir por efecto
Semana Santa e indicar cuánto días dura el efecto Semana Santa. Finalmente click en ok.
h) Una vez que se dio ok en el paso anterior sale otra ventana: en esta ventana cambiar los
parámetros de IUSER=-1, ILONG=cantidad de datos de los feriados, Regeff=2 (para que los
feriados ayuden a capturar mejor la parte estacional) y finalmente cargar el archivo de
feriados en Open File.

i) Cuando se cargue los feriados el archivo quedará de la siguiente manera y dar ok.
j) Luego de dar ok y hacer click en run

k) Luego de dar click en run ir a la opción Out Table y hacer click en Out Table Seats
l) Fianalmente, se puede guardar los resultados en Excel y se trabaja con el SA Series.