UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE ECONOMÍA

MODELOS ECONOMÉTRICOS

Integrante:
Herrera Diego

Kelly Tunay

Lady Carrillo

Katherine Salinas

Temas a tratar:
APE 8

Fecha de entrega:
16/8/2021

Período:
Abril- Septiembre
 Método de Máxima Verosimilitud
Método de máxima verosimilitud es un método para construir estimadores de
parámetros desconocidos en una determinada función de masa
Sea una Va X con densidad o masa f ( x /θ ) , depende de un parámetro
desconocido θϵ Θ⊆ R
Muestra observada, representa por medio del vector ⃗x =( x 1 , x 2 , … … x n ),
probabilidad de ocurrencia sera por independencia de las medidas:

f ( ⃗x /θ )= ∏ f ( xi /θ )
X i valores fijados y el parámetro θ desconocido, f ( ⃗x /θ ) puede ser vista como
función de θ, L θ/ ⃗x .
Se tomara como mejor aquella que hace a los datos observados las más probable el
valor θ, L θ/ ⃗x .

El método de máxima verosimilitud (MV) consiste en elegir como estimación de 0 el

θ ∈ o tal que :
L ¿) = Max ( L ¿))
Lógicamente el valor de la estimación θ, depende de la muestra es decir, θ=g ( x)
Se puede, por tanto, definir un estimador T θ=g(x ), llamado de MV donde X es la
muestra aleatoria simple x=( x 1 , x 2 , … … x n ),
Ejemplo 23
Buscamos ahora determinar el estimador MV del parámetro p de la misma V de
Bernoulli X, considerando una muestra genérica x=( x 1 , x 2 , … … x n ),

 La función de densidad de X es, f ( x / p )= p ¿ con x=(0,1) y p(0,1), Su función de

verosimilitud será:
L ( p| x́ ) =∏ f ( x / p ) =¿ ∏ p ( 1− p ¿¿¿ 1−x ) ¿

Y hallamos el máximo de dicha función:

∂
ln ¿
∂p
∂2
ln ¿
∂ p2
Efectivamente es un máximo
Estimador de MV de p
T p= X́