Capítulo 3

La Matriz de Transición

3.1 Respuesta natural de un sistema

Es la respuesta que depende solamente de las condiciones iniciales, se obtiene
cuando la entrada al sistema u (t) se hace igual a cero, analíticamente viene dada por:

x_ (t) = Ax (t) + Bu (t) (3.1)

Donde u (t) = 0: entonces:

x_ (t) = Ax (t) (3.2)

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación (3.2) se obtiene:

sX (s) ¡ x (0) = AX (s) (3.3)

Re-acomodando la ecuación (3.3) se obtiene:

X (s) = (sI ¡ A)¡1 x (0) (3.4)

La ecuación de salida es

y (t) = Cx (t) + Du (t) (3.5)

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación (3.5) (con u (t) = 0) se obtiene:

Y (s) = CX (s) = C (sI ¡ A)¡1 x (0) (3.6)

3.2 Polinomio característico o ecuación característica

Es el polinomio que se obtiene al calcular el determinante de la matriz (sI ¡ A) ;
para el caso de sistemas SISO correponde al denominador de la función de transferencia.

sn + a1 sn¡1 + ¢ ¢ ¢ + an = det (sI ¡ A) (3.7)

23
 24

3.3 Autovalores o eigenvalues de la matriz A

Son las raices de la ecuación característica, en términos de control se denominan
polos

sn + a1 sn¡1 + ¢ ¢ ¢ + an = 0 (3.8)

3.4 Matriz de transición

Es la matriz que de…ne la transición de los estados desde un instante t0 hasta un
instante t
n o
© (t; t0 ) = $¡1 (sI ¡ A)¡1 (3.9)

Lo que implica que

x (t) = © (t; t0 ) x (0) (3.10)

Donde

© (t; to ) = eA(t¡to ) (3.11)

Si t0 = 0 se tiene que
1 1
© (t) = eAt = I + At + A2 t2 + A3 t3 + : : : (3.12)
2 3!
Métodos para calcular © (t) : Existen muchos métodos para hacer este cálculo, a
continuación se presentarán solo algunos de las opciones de solución posibles.

3.4.1 1) Directo

1 1
eAt = I + At + A2 t2 + A3 t3 + : : : (3.13)
2 3!
Es sencillo de aplicar si se tiene una herramienta numérica, si la expansión es
in…nita, se debe detener y tratar de reconocer las expansiones exponenciales que se formen
en cada uno de los elementos de la matriz.
Si la matriz A es nilpotent de orden p; la respuesta es cerrada si la expansión se
hace hasta Ap . Una matriz es nilpotent si a partir de una potencia p, todos los elementos
de la matriz Ap son iguales a cero.
 25

3.4.2 2) Calculando la matriz diagonal

Si todos los autovalores de A son diferentes se hace una transformación de simi-
laridad para obtener

D = TAT¡1 (3.14)

Donde D es una matriz diagonal. La diagonal está formada por los autovalores.
En este cambio se tiene que

x_ (t) = Ax (t) (3.15)

z_ (t) = Dz (t) (3.16)

Las soluciones homogeneas son:

x (t) = eAt x (0) (3.17)

¡1
z (t) = eDt z (0) = eTAT t
z (0) (3.18)

Lo que implica que

¡1
eDt = eTAT t
(3.19)

Calculando directamente
¡1
t
¡ ¢ 1¡ ¢2 1 ¡ ¢3
eTAT = I + TAT¡1 t + TAT¡1 t2 + TAT¡1 t3 + : : : (3.20)
2 3!

¡1
t
¡ ¢ 1¡ ¢2 1 ¡ ¢3
eTAT = TT¡1 + TAT¡1 t + TAT¡1 t2 + TAT¡1 t3 + : : : (3.21)
2 3!
Debido a que:
¡ ¢n ¡ ¢¡ ¢ ¡ ¢
TAT¡1 = TAT¡1 TAT¡1 ¢ ¢ ¢ TAT¡1 = TAn T¡1 (3.22)

Se tiene:
µ ¶
TAT¡1 t 1 22 1 3 3
e = T I + At + A t + A t + : : : T¡1 (3.23)
2 3!

¡1
t ¡1
eTAT = TeAt T = eDt (3.24)

Aprovechando las propiedades de los autovalores y autovectores

(¸I ¡ A) x = 0 (3.25)
 26

espectro (A) = f¸1 ; ¸2 ; : : : ; ¸n g (3.26)

Si x es un autovector de A asociado a un autovalor ¸ entonces

x 2 ´ (¸I ¡ A) = nulidad de (¸I ¡ A) (3.27)

Ejemplo:
Suponga que se desea hallar los autovalores y autovectores de la matriz:
2 3
0 0 1
A=4 0 1 0 5 (3.28)
3 0 0
Para hallar los autovalores se calcula el determinante de ¸I ¡ A
2 3
¸ 0 ¡1
¸I ¡ A = 4 0 ¸ ¡ 1 0 5 (3.29)
¡3 0 ¸

j¸I ¡ Aj = ¸2 (¸ ¡ 1) ¡ 3 (¸ ¡ 1) = ¸3 ¡ ¸2 ¡ 3¸ + 3 (3.30)

(En MATLAB: CE = poly(A) )

Los autovalores son las raices de j¸I ¡ Aj

¸3 ¡ ¸2 ¡ 3¸ + 3 = 0 (3.31)

Los cuales se calculan en MATLAB usando la función: lambda = roots(poly(A));

donde se obtiene
¸1 = 1:73205
¸2 = ¡1:73205 (3.32)
¸3 = 1:00000
Para obtener los autovectores se de…ne
2 3 2 3 2 3
v11 v12 v13
v1 = 4 v21 5 , v2 = 4 v22 5 , v3 = 4 v23 5 (3.33)
v31 v32 v33

Se calcula (¸1 I ¡ A) v1 = 0
2 32 3
1:73205 0 ¡1 v11
4 0 0:73205 0 5 4 v21 5 = 0 (3.34)
¡3:0000 0 1:73205 v31

1:73205v11 ¡ v31 = 0
0:73205v21 = 0 (3.35)
¡3:0000v11 + 1:73205v31 = 0
 27

Se obtiene
v31 = 1:73205v11
(3.36)
v21 = 0
Si además se hace la norma del vector v1 igual a 1 se tiene que
q
2 + v2 + v2 = 1
jv1 j = v11 (3.37)
21 31

2 2
v11 + v31 =1 (3.38)

2 2
v11 + 3v11 =1 (3.39)

v11 = 0:50000 (3.40)

v31 = 0:866025 (3.41)

Procediendo de la misma manera para v2 y v3 se obtiene
2 3 2 3 2 3
0:50000 0:50000 0:0000
v1 = 4 0:0000 5 , v2 = 4 0:0000 5 , v3 = 4 ¡1:0000 5 (3.42)
0:866025 ¡0:866025 0:0000
Reuniendo los autovectores en una matriz se tiene
2 3
0:50000 0:50000 0:0000
V = 4 0:0000 0:0000 ¡1:0000 5 (3.43)
0:866025 ¡0:866025 0:0000
Donde
(¸I ¡ A) V = 0 (3.44)

¸V = AV (3.45)

Si todos los autovalores son diferentes entonces V es invertible

D = ¸I = V¡1 AV (3.46)

2 32 32 3
1:000 0:000 0:57735 0 0 1 0:50000 0:50000 0:0000
D = 4 1:000 0:000 ¡0:57735 5 4 0 1 0 5 4 0:0000 0:0000 ¡1:0000 5
0:000 ¡1:00 0:000 3 0 0 0:866025 ¡0:866025 0:0000
(3.47)
 28

2 3
1:73205 0:0 0:0
D = 4 0:0 ¡1:73205 0:0 5 (3.48)
0:0 0:0 1:0000

( MATLAB: [V; D] = eig(A) )

Donde es fácil calcular eDt
2 1:73205t 3
e 0:0 0:0
eDt = 4 0:0 e¡1:73205t 0:0 5 (3.49)
0:0 0:0 et

Además
¡1
eDt = TeAt T (3.50)

Despejando eAt

eAt = T¡1 eDt T (3.51)

Donde

T = V¡1 (3.52)

Entonces

eAt = VeDt V¡1 (3.53)

2 3 2 1:73205t 32 3
0:50000 0:50000 0:0000 e 0:0 0:0 1:000 0:000 0:57735
eAt = 4 0:0000 0:0000 ¡1:0000 5 4 0:0 e¡1:73205t 0:0 5 4 1:000 0:000 ¡0:57735 5
0:866025 ¡0:866025 0:0000 0:0 0:0 et 0:000 ¡1:00 0:000
(3.54)

2 32 3
0:5e1:73205t 0:5e¡1:73205t 0:0000 1:000 0:000 0:57735
eAt =4 0:0000 0:0000 ¡et 5 4 1:000 0:000 ¡0:57735 5
0:866025e1:73205t ¡0:866025e¡1:73205t 0:0000 0:000 ¡1:00 0:000
(3.55)

2 ¡ ¢ ¡ ¢ 3
0:5 e1:73205t + e¡1:73205t 0:0000 0:288675 e1:73205t ¡ e¡1:73205t
eAt =4 0:0000
¡ 1:73205t ¢ et 0:0000
¡ 1:73205t ¢
5
0:866025 e ¡e ¡1:73205t 0:0000 0:5 e +e ¡1:73205t

(3.56)
 29

© ª
3.4.3 3) Calculando £¡1 (sI ¡ A)¡1
Suponga que se desea hallar los autovalores y autovectores de la matriz:
2 3
s 0 ¡1
sI ¡ A = 4 0 s ¡ 1 0 5 (3.57)
¡3 0 s

adj (sI ¡ A)
(sI ¡ A)¡1 = (3.58)
jsI ¡ Aj

¡ ¢
jsI ¡ Aj = s2 (s ¡ 1) ¡ 3 (s ¡ 1) = s2 ¡ 3 (s ¡ 1) (3.59)

2 3
s (s ¡ 1) 0 3 (s ¡ 1)
cofact (sI ¡ A) = 4 0 s2 ¡ 3 0 5 (3.60)
s¡1 0 s (s ¡ 1)

2 3
s (s ¡ 1) 0 s¡1
adj (sI ¡ A) = (cofact (sI ¡ A))T = 4 0 s2 ¡ 3 0 5 (3.61)
3 (s ¡ 1) 0 s (s ¡ 1)

2 3
s 1
0
6 s ¡3
2 s2 ¡ 3 7
6 7
adj (sI ¡ A) 6 1 7
(sI ¡ A)¡1 = =6
6 0 0 7
7 (3.62)
jsI ¡ Aj 6 s¡1 7
4 3 s 5
0
s2 ¡ 3 s2 ¡ 3
Calculando cada uno de los polos
2 s 1 3
¡ p ¢¡ p ¢ 0 ¡ p ¢¡ p ¢
6 s¡ 3 s+ 3 s¡ 3 s+ 3 7
6 7
6 1 7
¡1 6 7
(sI ¡ A) = 6 0 0 7 (3.63)
6 s¡1 7
6 7
4 3 s 5
¡ p ¢¡ p ¢ 0 ¡ p ¢¡ p ¢
s¡ 3 s+ 3 s¡ 3 s+ 3
Haciendo expansión en fracciones parciales
2 3
K1 K2 K3 K4
6 s ¡ p3 + s + p3 0 p + p
s¡ 3 s+ 3 7
6 7
6 7
6 1 7
(sI ¡ A)¡1 = 6 0 0 7 (3.64)
6 s¡1 7
6 7
4 K5 K6 K1 K2 5
p + p 0 p + p
s¡ 3 s+ 3 s¡ 3 s+ 3
 30

Calculando el valor de los residuos (usando la funcion residue de MATLAB)

2 3
0:5 0:5 0:28867 ¡0:28867
6 s ¡ p3 + s + p3 0
s¡ 3
p +
s+ 3
p 7
6 7
6 7
6 1 7
(sI ¡ A)¡1 = 6 0 0 7 (3.65)
6 s¡1 7
6 7
4 0:86602 ¡0:86602 0:5 0:5 5
p + p 0 p + p
s¡ 3 s+ 3 s¡ 3 s+ 3

2 ¡ ¢ ¡ ¢ 3
n o 0:5 e1:73205t + e¡1:73205t 0:0000 0:288675 e1:73205t ¡ e¡1:73205t
$¡1 (sI ¡ A)¡1 = 4 0:0000
¡ 1:73205t ¢ et 0:0000
¡ 1:73205t ¢
5
0:866025 e ¡e ¡1:73205t 0:0000 0:5 e +e ¡1:73205t

(3.66)

3.4.4 4) Calculando analíticamente a partir de la ecuación de estado

x_ (t) = Ax (t) (3.67)

2 3 2 32 3
x_ 1 (t) 0 0 1 x1 (t)
4 x_ 2 (t) 5 = 4 0 1 0 5 4 x2 (t) 5 (3.68)
x_ 3 (t) 3 0 0 x3 (t)

x_ 1 (t) = x3 (t)
x_ 2 (t) = x2 (t) (3.69)
x_ 3 (t) = 3x1 (t)

Aplicando la transformada de Laplace (considerando las condiciones iniciales)

sX1 (s) ¡ x1 (0) = X3 (s)

sX2 (s) ¡ x2 (0) = X2 (s) (3.70)
sX3 (s) ¡ x3 (0) = 3X1 (s)

Despejando

sX1 (s) = X3 (s) + x1 (0)

sX2 (s) = X2 (s) + x2 (0) (3.71)
sX3 (s) = 3X1 (s) + x3 (0)

Multiplicando la primera y la tercera ecuación por s

s2 X1 (s) = sX3 (s) + sx1 (0)

sX2 (s) ¡ X2 (s) = x2 (0) (3.72)
s2 X3 (s) = 3sX1 (s) + sx3 (0)
 31

Substituyendo sX3 (s) en la primera ecuación y sX1 (s) en la tercera

s2 X1 (s) = 3X1 (s) + x3 (0) + sx1 (0)
(s ¡ 1) X2 (s) = x2 (0) (3.73)
2
s X3 (s) = 3 (X3 (s) + x1 (0)) + sx3 (0)
¡ 2 ¢
s ¡ 3 X1 (s) = sx1 (0) + x3 (0)
¡(s2 ¡ 1)¢X2 (s) = x2 (0) (3.74)
s ¡ 3 X3 (s) = 3x1 (0) + sx3 (0)
2 3
s 1
0
2 3 6 s2 ¡ 3 s2 ¡ 3 7 2 3
X1 (s) 6 7 x1 (0)
6 1 7
4 X2 (s) 5 = 6 0 0 7 4 x2 (0) 5 (3.75)
6 s¡1 7
X3 (s) 6 7 x3 (0)
4 3 s 5
0
s2 ¡ 3 s2 ¡ 3
Lo cual se resuelve de la misma manera que se hizo en el método anterior, cal-
culando los polos, haciendo la expansión en fracciones parciales, calculando el valor de los
residuos y aplicando la inversa de la transformada de Laplace para obtener
2 3 2 ¡ ¢ ¡ ¢ 32 3
x1 (t) 0:5 e1:73205t + e¡1:73205t 0:0000 0:288675 e1:73205t ¡ e¡1:73205t x1 (0)
4 x2 (t) 5 = 4 0:0000 et 0:0000 5 4 x2 (0) 5
¡ 1:73205t ¡1:73205t
¢ ¡ 1:73205t ¡1:73205t
¢
x3 (t) 0:866025 e ¡e 0:0000 0:5 e +e x3 (0)
(3.76)

3.4.5 5) Calculando grá…camente a partir de la ecuación de estado

x_ (t) = Ax (t) (3.77)

2 3 2 32 3
x_ 1 (t) 0 0 1 x1 (t)
4 x_ 2 (t) 5 = 4 0 1 0 5 4 x2 (t) 5 (3.78)
x_ 3 (t) 3 0 0 x3 (t)
El diagrama de ‡ujo de señales que representa la ecuación de estado es:

1
1 s-1 1 s-1 1 s-1

x1(0) dx1 /dt x1(t) x2(0) dx2 /dt x2(t) x3(0) dx3 /dt x3(t)

Figura 1
 32

En esta caso se tiene un sistema con tres entradas x1 (0) ; x2 (0) y x3 (0) y tres
salidas X1 (s) ; X2 (s) y X3 (s)
Lazos de Realimentación:
T1 = s¡1
T2 = 3s¡2 ¡ ¢
¡1 ¡2 ¡3 s3 ¡ s2 ¡ 3s + 3 (s ¡ 1) s2 ¡ 3
¢ = 1¡T1 ¡T2 +T1 T2 = 1¡s ¡3s +3s = =
s3 s3
Mk ¢k
Caminos Directos Mk ¢k Mk ¢k
¢
s¡1 s
x1 (0) ! X1 (s) s¡1 1 ¡ T1 = 1 ¡ s¡1 2 2
s s ¡3
x2 (0) ! X1 (s) 0 ¢ 0 0
s ¡ 1 1
x3 (0) ! X1 (s) s¡2 1 ¡ T1 = 1 ¡ s¡1
s3 s2 ¡ 3
x1 (0) ! X2 (s) 0 ¢ 0 0
s2¡3 1
x2 (0) ! X2 (s) s¡1 1 ¡ T2 = 1 ¡ 3s¡2 3
s s¡1
x3 (0) ! X2 (s) 0 ¢ 0 0
3 (s ¡ 1) 3
x1 (0) ! X3 (s) 3s¡2 1 ¡ T1 = 1 ¡ s¡1 3 2
s s ¡3
x2 (0) ! X3 (s) 0 ¢ 0 0
s ¡ 1 s
x3 (0) ! X3 (s) s¡1 1 ¡ T1 = 1 ¡ s¡1 2 2
s s ¡3
Agrupando estos resultados en una ecuación matricial se tiene
2 3
s 1
0
2 3 6 s2 ¡ 3 s2 ¡ 3 7 2 3
X1 (s) 6 7 x1 (0)
6 1 7
4 X2 (s) 5 = 6 0 0 7 4 x2 (0) 5 (3.79)
6 s¡1 7
X3 (s) 6 7 x3 (0)
4 3 s 5
0
s2 ¡ 3 s2 ¡ 3
El cual es el mismo resultado parcial que se obtuvo en la solución analítica.

Propiedades de la matriz de transición de estados © (t) :

1) © (0) = eA0 = I
¡ ¢¡1
2) ©¡1 (t) = eAt = e¡At = eA(¡t) = © (¡t)
3) © (t1 + t2 ) = eA(t1 +t2 ) = eAt1 eAt2 = © (t1 ) © (t2 )
4) (© (t))n = © (nt)
5) © (t2 ¡ t1 ) © (t1 ¡ t0 ) = © (t2 ¡ t0 ) = © (t1 ¡ t0 ) © (t2 ¡ t1 )

Finalmente en cualquiera de los casos

Y (s) = C (sI ¡ A)¡1 x (0) (3.80)

Entonces si y (t) por ejemplo es

£ ¤
y (t) = 1 2 0 x (t) (3.81)
 33

2 3
s 1
0
6 s2 ¡ 3 s2 ¡ 3 7 2 3
6 7 x1 (0)
£ ¤6 1 7
Y (s) = 1 2 0 6
6 0 0 7 4 x2 (0) 5
7 (3.82)
6 s¡1 7 x3 (0)
4 3 s 5
0
s2 ¡ 3 s2 ¡ 3

2 3
· ¸ x1 (0)
s 2 1 4 x2 (0) 5
Y (s) = 2 2
(3.83)
s ¡3 s¡1 s ¡3
x3 (0)

Calculando los polos y expandiendo en fracciones parciales se tiene:

2 3
· ¸ x1 (0)
K1 K2 2 K3 K4 4 x2 (0) 5
Y (s) = p + p p + p (3.84)
s¡ 3 s+ 3 s¡1 s¡ 3 s+ 3 x3 (0)

Calculando el valor de los residuos (usando la funcion residue de MATLAB)

2 3
· ¸ x1 (0)
0:5 0:5 2 0:28867 ¡0:28867
Y (s) = p + p p + p 4 x2 (0) 5 (3.85)
s¡ 3 s+ 3 s¡1 s¡ 3 s+ 3 x (0) 3

2 3
£ ¡ 1:73205t ¢ ¡ ¢ ¤ x1 (0)
y (t) = $¡1 fY (s)g = 0:5 e + e¡1:73205t 2et 0:288675 e1:73205t ¡ e¡1:73205t 4 x2 (0) 5
x3 (0)
(3.86)

3.5 Respuesta forzada de un sistema

Es la respuesta que depende solamente de las señales de entrada, se obtiene cuando
las condiciones iniciales x (0) se asumen igual a cero, analíticamente se calcula a partir de
la función de transferencia

3.5.1 Correlación entre la función de transferencia y las ecuaciones de

estado
La función de transferencia para un sistema de una entrada - una salida (SISO) se
de…ne como:
Y (s)
G (s) = (3.87)
U (s)
 34

En el caso de sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) se de…ne

la matriz de funciones de transferencia:

Y (s) = G (s) U (s) (3.88)

Donde Y (s) es un vector q £ 1; U (s) es un vector m £ 1 y G (s) es una matriz

q £ m.

Un sistema puede ser representado usando variables de estado a través de la real-

ización:

x_ (t) = Ax (t) + Bu (t) (3.89)

y (t) = Cx (t) + Du (t) (3.90)

Donde x (t) es el vector de estados (n £ 1); u (t) es el vector de entradas (m £ 1);

y (t) es el vector de salidas (q £ 1): La transformada de Laplace de las ecuaciones (3.89) y
(3.90) es:

sX (s) ¡ x (0) = AX (s) + BU (s) (3.91)

Y (s) = CX (s) + DU (s) (3.92)

Re-acomodando la ecuación (3.91) para x (0) = 0 se obtiene

X (s) = (sI ¡ A)¡1 BU (s) (3.93)

Substituyendo la ecuación (3.93) en la ecuación (3.92) se obtiene

Y (s) = C (sI ¡ A)¡1 BU (s) + DU (s) (3.94)

Donde la matriz de funciones de transferencia G (s) es

G (s) = C (sI ¡ A)¡1 B + D (3.95)

3.6 Ejercicio
1) Si todos los autovalores de la matriz A no son diferentes entre sí, no se puede
obtener siempre la matriz diagonal D; en ese caso se debe obtener la matriz de Jordan
J . Escriba una rutina en MATLAB para obtener la matriz de Jordan para una matriz A
arbitaria seleccionada por usted (no trivial) y demuestre analíticamente usando esta matriz
como se puede obtener la matriz At Veri…que su resultado usando el
n de transición
o © (t) = e
¡1
método equivalente eAt = $¡1 (sI ¡ A) :