14/6/2021 Examen: [AAB02] Cuestionario 2: Cointegración

[AAB02] Cuestionario 2: Cointegración

Comenzado:
14 de jun en 21:21

Instrucciones del examen

Descripción de la actividad

En contacto con el docente (ACD)       (     )

Componentes del
Práctico-experimental (APE)                (    )
aprendizaje:
Autónomo (AA)                                     ( X )

Actividad de aprendizaje: Desarrollar el Cuestionario 4. Cointegración

Tipo de recurso: Cuestionario en línea

Tema de la unidad: Econometría de series de tiempo

Resultados de aprendizaje
Realiza pronósticos con series de tiempo
que se espera lograr:

Contenidos que se tienen

Pruebas de cointegración
que abordar

Lectura comprensiva del capítulo 21 del Texto Base

Estrategias didácticas:
Consultar otras fuentes como Internet, bibliografía complementaria
  para obtener información adicional

Pregunta 1 1 pts


Los modelos ARIMA tienen como regresoras variables no rezagadas

Falso

Verdadero

https://utpl.instructure.com/courses/28884/quizzes/187359/take 1/4
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Pregunta 2 1 pts

Cuando las regresoras son variables con valores pasados o rezagados se denomina
modelos

Ninguna de las anteriores

Modelo B-J

Regresión Múltiple

Pregunta 3 1 pts

Los modelos ARIMA se los conoce también como modelos ateóricos

Verdadero

Falso

Pregunta 4 1 pts

Usualmente los modelos VAR   contienen variables exógenas

Falso

Verdadero

Pregunta 5 1 pts

Los modelos de ecuaciones simultáneas parten de la teoría económica 

https://utpl.instructure.com/courses/28884/quizzes/187359/take 2/4
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Verdadero

Falso

Pregunta 6 1 pts

Un termino de error aleatorio no correlacionado con media cero y varianza constante

es

Ruido blanco

Autocorrelación

Ninguna de las anteriores

Pregunta 7 1 pts

El interés de los modelos ARIMA está en la construcción de modelos

uniecuacionales

Verdadero

Falso


Pregunta 8 1 pts

El análisis de las propiedades estocásticas de las series de tiempo son propias de

los modelos:

ANCOVA

ANOVA

https://utpl.instructure.com/courses/28884/quizzes/187359/take 3/4
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ARIMA

Pregunta 9 1 pts

En los modelos B-J las regresoras son variables con valores pasados o rezagados

Verdadero

Falso

Pregunta 10 1 pts

El interés de los modelos ARIMA está en la construcción de modelos

multiecuacionales

Verdadero

Falso

Examen guardado en 21:21

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