INSTITUTO TECNOLÓGICO DE

AGUASCALIENTES

MÉTODOS NUMÉRICOS

UNIDAD VI. SOLUCIÓN NÚMERICA DE

ECUACIONES DIFERENCIALES
ORDINARIAS
TAREA UNIDAD VI

DOCENTE: ING. ANDRÉS GARCÍA OVALLE

ALUMNA: JIMENA LIZBETH REA ARELLANO

04 DE JUNIO DE 2021
INTRODUCCIÓN

El propósito de esta investigación es desarrollar algunos conceptos y definiciones útiles para

el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias, así como algunos resultados importantes
que permitirán desarrollar las teorías de resolución analítica principalmente. Para ello es
necesario entrar en contexto acerca de la definición de ecuación diferencial ordinaria.

Para comenzar se puede definir una ecuación diferencial como una igualdad dentro de la cual
algunos o todos sus términos son derivadas de alguna variable respecto a otra, en el caso de
un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de cualquier orden, puede ser reducido a un
sistema equivalente de primer orden, si se introducen nuevas variables y ecuaciones.

Para resolver a los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias es necesario conocer los
diferentes métodos de solución que existen y cuáles son sus características.

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JIMENA LIZBETH REA ARELLANO
 UNIDAD VI “SOLUCIÓN NÚMERICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
ORDINARIAS”
Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen derivadas de una o más
funciones desconocidas. Dependiendo del número de variables independientes respecto de las
que se deriva, las ecuaciones diferenciales se dividen en:

Ecuaciones diferenciales ordinarias: aquellas que contienen derivadas respecto a una sola
variable independiente.

Ecuaciones en derivadas parciales: aquellas que contienen derivadas respecto a dos o más
variables.

Los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias son procedimientos

utilizados para encontrar aproximaciones numéricas a las soluciones de ecuaciones
diferenciales ordinarias (EDO). Su uso también se conoce como integración numérica, aunque
este término a veces se toma para significar el cálculo de una integración.

6.1 MÉTODO DE EULER Y EULER MODIFICADO

o Método de Euler

El método de Euler, llamado así en honor de Leonhard Euler, es un procedimiento de

integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor
inicial dado; es el más simple de los métodos numéricos resolver un problema del siguiente
tipo:

Consiste en multiplicar los intervalos que va de 𝑥𝑜 a 𝑥𝑓 en 𝑛 subintervalos de ancho h, es

decir:

de manera que se obtiene un conjunto discreto de puntos: del

intervalo de interés . Para cualquiera de estos puntos se cumplen que:

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La condición inicial , representa el punto por donde pasa la
curva solución de la ecuación de el planteamiento inicial, la cual se denotará

como .

Ya teniendo el punto se puede evaluar la primera derivada de en ese punto; por lo

tanto:

Con esta información se traza una recta, aquella que pasa por y de pendiente .

Esta recta aproxima en una vecinidad de . Tómese la recta como reemplazo

de y localícese en ella (la recta) el valor de y correspondiente a . Entonces, podemos

deducir según la Gráfica 1:

Se resuelve para :

Es evidente que la ordenada calculada de esta manera no es igual a , pues existe un

pequeño error. Sin embargo, el valor sirve para que se aproxime en el

punto y repetir el procedimiento anterior a fin de generar la sucesión de

aproximaciones siguiente:

Gráfica 1. Método de Euler

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 o Método de Euler modificado

Un motivo fundamental de error en el método de Euler es suponer que la derivada al inicio

del intervalo es la misma durante todo el intervalo. Hay dos modificaciones simples para evitar
esta consideración; de hecho, ambas modificaciones pertenecen a una clase superior de
técnicas de solución llamadas métodos de Runge-Kutta. Debido a que tienen una
interpretación gráfica muy directa, se representara antes de una deducción formal como los
métodos de Runge-Kutta.

Este método se basa en la misma idea del método anterior, pero hace un refinamiento en la
aproximación, tomando un promedio entre ciertas pendientes.

La fórmula es la siguiente:

Donde

Para entender un poco mejor lo anterior, es necesario analizar el primer paso de la

aproximación, con base a la gráfica siguiente:

En la gráfica, vemos que la pendiente promedio corresponde a la pendiente de la recta

bisectriz de la recta tangente a la curva en el punto de la condición inicial y la "recta tangente"
a la curva en el punto donde es la aproximación obtenida con la primera fórmula
de Euler. Finalmente, esta recta bisectriz se traslada paralelamente hasta el punto de la
condición inicial, y se considera el valor de esta recta en el punto como la aproximación
de Euler mejorada.

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6.2 MÉTODO DE RUNGE KUTTA DE CUARTO ORDEN

El más popular de los métodos RK es el de cuarto orden. Como en el caso de los

procedimientos de segundo orden, hay un número infinito de versiones. La siguiente, es la
forma comúnmente usada y, por lo tanto, le llamamos método clásico RK de cuarto orden:
1
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + (𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4 )ℎ
6
Donde:
𝑘1 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )
1 1
𝑘2 = 𝑓(𝑥𝑖 , ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑘1 ℎ)
2 2
1 1
𝑘3 = 𝑓(𝑥𝑖 , ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑘2 ℎ)
2 2

𝑘4 = 𝑓(𝑥𝑖 , ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑘3 ℎ)

Como se puede observar que con las ecuaciones diferenciales ordinarias que están en función
sólo de x, el método RK clásico de cuarto orden es similar a la regla de Simpson 1/3. Además,
el método RK de cuarto orden tiene similitud con el procedimiento de Heun en cuanto a que
se usan múltiples estimaciones de la pendiente para obtener una mejor pendiente promedio en
el intervalo. Como se muestra en la gráfica, cada una de las k representa una pendiente. La
primera ecuación entonces representa un promedio ponderado de éstas para establecer la
mejor pendiente.

EJEMPLO

Con el método clásico RK de cuarto orden integre la siguiente ecuación:

𝑓(𝑥, 𝑦) = −2𝑥 3 + 12𝑥 2 − 20𝑥 + 8.5

usando un tamaño de paso h = 0.5 y la condición inicial y = 1 en x = 0;

b) De manera similar integre

𝑓(𝑥, 𝑦) = 4𝑒 0.8𝑥 − 0.5𝑦

Utilizando h= 0.5 con y (0) = 2 desde x= 0 hasta 0.5

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Solución

Se emplean las ecuaciones de este método para calcular k1 = 8.5, k2 = 4.21875, k3 = 4.21875
y k4 = 1.25; las cuales se sustituyen en la ecuación anterior para dar que es exacta. Así, como
la solución verdadera es una cuartica, el método de cuarto orden da un resultado exacto.

En este caso, la pendiente al inicio del intervalo se calcula como sigue:

𝑘1 = 𝑓(0,2) = 4𝑒 0.8(0) − 0.5(2) = 3

Este valor se utiliza para calcular un valor de y y una pendiente en el punto medio,

y (0.25) = 2 + 3(0.25) = 2.75

k2 = ƒ (0.25, 2.75) = 4e0.8(0.25) – 0.5(2.75) = 3.510611

Está pendiente, a su vez, se utiliza para calcular otro valor de y y otra pendiente en el punto
medio,

y (0.25) = 2 + 3.510611(0.25) = 2.877653

k3 = ƒ (0.25, 2.877653) = 4e0.8(0.25) – 0.5(2.877653) = 3.446785

Después, se usará está pendiente para calcular un valor de y y una pendiente al final del
intervalo,

y (0.5) = 2 + 3.071785(0.5) = 3.723392

k4 = ƒ (0.5, 3.723392) = 4e0.8(0.5) – 0.5(3.723392) = 4.105603

Por último, las cuatro estimaciones de la pendiente se combinan para obtener una pendiente
promedio, la cual se utiliza después para realizar la última predicción al final del intervalo.

1
𝜙= [3 + 2(3.510611) + 2(3.446785) + 4.105603] = 3.503399
6

y (0.5) = 2 + 3.503399(0.5) = 3.751669

que es muy aproximada a la solución verdadera de 3.751521.

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6.3 SISTEMAS DE DOS ECUACIONES Y ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR

Los sistemas de ecuaciones diferenciales también pueden clasificarse en lineales y no lineales

y de primer orden o de orden superior. Pero en esta situación merece hacerse la siguiente
consideración que dice que todo sistema de orden superior a dos puede transformarse en uno
de orden uno mediante la simple redefinición y agregado de variables. En consecuencia, el
tratamiento de sistemas de ecuaciones diferenciales puede enfocarse en los sistemas de primer
orden sin pérdida de generalidad.

Sistema de dos ecuaciones

Consideremos la primitiva dada en la ecuación (2.1), en la que las funciones: y1(x), y2(x) y
yss(x) son linealmente independientes en un intervalo I de los reales ℝ.

Derivando dos veces, se obtiene:

Con la ecuación original y la primera derivada, resulta el sistema de ecuaciones:

Resolviendo el sistema, resulta:

Donde es el determinante del sistema y recibe el nombre de Wronskiano de

las funciones y1, y2. Se observa que, si las funciones son linealmente independientes en un intervalo
I, el Wronskiano es diferente de cero en el intervalo.

Sustituyendo los valores hallados en la segunda derivada, resulta:

Simplificando la expresión anterior, se tiene:

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En donde r(x) se define como:

Finalmente, la ecuación diferencial se puede escribir en la forma:

Donde:

Sistema de ecuaciones de orden superior

Una ecuación diferencial ordinaria de orden superior es una expresión que relaciona una
variable dependiente: y y sus derivadas de cualquier orden con respecto a una variable
independiente x, así:

En donde Dy(x), D2y(x)..., Dny(x) son las derivadas de orden 1, 2..., n de la función y(x)

Por analogía con las ecuaciones diferenciales de primer orden, una solución general de la
ecuación diferencial es una familia de curvas del plano que contiene n constantes arbitrarias,

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6.4 APLICACIONES DE LA SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES
DIFERENCIALES ORDINARIAS

Las leyes fundamentales de la física: la mecánica, la electricidad y la termodinámica con

frecuencia se basan en observaciones empíricas que explican las variaciones de las
propiedades físicas y los estados de los sistemas. Más que en describir directamente el estado
de los sistemas físicos, las leyes a menudo se expresan en términos de los cambios del espacio
y del tiempo.

Las ecuaciones provienen de problemas prácticos de la ingeniería. Muchas de estas

aplicaciones generan ecuaciones diferenciales no lineales que no se pueden resolver con
técnicas analíticas. Por lo tanto, usualmente se requieren métodos numéricos. Así, las técnicas
para la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias son fundamentales en la
práctica de la ingeniería.

Algunas de las aplicaciones en la ingeniería donde podemos observar el uso de las ecuaciones
diferenciales ordinarias son:

En la rama de la química/ bioingeniería el análisis del estado estacionario de una serie de

reactores, además de los cálculos estacionarios también se pueden analizar la respuesta
transitoria de un reactor completamente mezclado. Para ello se desarrollan expresiones
matemáticas para el término de acumulación de la ecuación, donde la acumulación representa
el cambio de masa en el reactor por un cambio en el tiempo.

En la ingeniería civil / ambiental se modelan diversos problemas que implican sistemas de

ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. En esta sección nos concentraremos en dos de
estos problemas. El primero se relaciona con los modelos llamados depredador-presa, que se
utilizan en el estudio de ciclos de nutrientes y contaminantes tóxicos en las cadenas
alimenticias acuáticas, y de sistemas de tratamiento biológicos. El segundo son ecuaciones
obtenidas de la dinámica de fluidos, que se utilizan para simular la atmósfera. Además de sus
obvias aplicaciones en el pronóstico del tiempo, tales ecuaciones también son útiles para
estudiar la contaminación del aire y el cambio climático mundial.

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La ingeniería eléctrica Son comunes los circuitos eléctricos en los que la corriente varía con
el tiempo, en lugar de permanecer constante. Cuando se cierra súbitamente el interruptor, se
establece una corriente transitoria en el lado derecho del circuito.

Las ecuaciones que describen el comportamiento transitorio del circuito se basan en las leyes
de Kirchhoff, que establecen que la suma algebraica de las caídas de voltaje alrededor de un
ciclo cerrado es cero. Así,

Esta ecuación forma parte un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
que se pueden resolver analíticamente.

Por último, los ingenieros mecánicos (así como todos los otros ingenieros) a menudo
enfrentan problemas relacionados con el movimiento periódico de cuerpos libres. Para abordar
tales problemas se requiere conocer la posición y la velocidad de un cuerpo en función del
tiempo. Tales funciones son invariablemente la solución de ecuaciones diferenciales
ordinarias. Estas ecuaciones diferenciales se basan en las leyes del movimiento de Newton.
Como ejemplo sencillo, un péndulo simple. La partícula de peso W está suspendida de un
cable sin peso de longitud l. Las únicas fuerzas que actúan sobre esta partícula son su peso y
la tensión R en el cable. La posición de la partícula en cualquier instante está completamente
especificada en términos del ángulo q y l. Un diagrama de cuerpo libre muestra las fuerzas
que actúan sobre la partícula y la aceleración. Es conveniente aplicar las leyes del movimiento
de Newton en la dirección x, tangente a la trayectoria de la partícula.

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6.5 USO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES

El software numérico actual ofrece un panorama muy prometedor, ya que además de la calidad
en los programas y la búsqueda de conectividad entre los diferentes sistemas, también se busca
estandarizar algunos aspectos de la semántica.

Las bibliotecas y paquetes de software tienen grandes capacidades para resolver EDO y
determinar valores propios. En esta sección se explican algunas de las formas en que pueden
aplicarse con tal propósito.

EXCEL
Las capacidades directas de Excel para resolver problemas de valores propios y EDO son
limitadas. Sin embargo, si se realiza alguna programación (por ejemplo, macros), se puede
combinar con las herramientas de visualización y optimización de Excel para implementar
algunas aplicaciones interesantes.

MATHLAB
Como podría esperarse, el paquete estándar MATLAB tiene excelentes capacidades para
determinar valores y vectores propios. Aunque, también tiene funciones prediseñadas para
resolver EDO. Las soluciones estándar de EDO incluyen dos funciones para implementar el
método Runge-Kutta Fehlberg con tamaño de paso adaptativo.
Éstas son ODE23, la cual usa fórmulas de segundo y de tercer orden para alcanzar una exactitud
media; y ODE45, que emplea fórmulas de cuarto y de quinto orden para alcanzar una exactitud
alta; también se incluyen funciones diseñadas para sistemas rígidos, definidas por ODE15S y
ODE23S éstas funcionan bien cuando fallan las funciones estándar.

IMSL
MSL tiene varias rutinas para resolver EDO y para determinar valores propios. En el análisis,
se ocupa en la rutina IVPRK. Esta rutina integra un sistema de EDO usando el método de
Runge-Kutta.

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.................................................................................................................2

SOLUCIÓN NÚMERICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

6.1 MÉTODOS DE EULER Y EULER MODIFICADO........................................................3

o Euler........................................................................................................................3 y 4
o Euler Modificado..........................................................................................................5

6.2 MÉTODO DE RUNGE KUTTA DE CUARTO ORDEN.................................................6

Ejemplo.....................................................................................................................................7

6.3 SISTEMAS DE DOS ECUACIONES Y ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR..........8

o Sistema de dos ecuaciones.............................................................................................8

o Ecuaciones de orden superior.......................................................................................9

6.4 APLICACIONES DE LA SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES

DIFERENCIALES ORDINARIAS................................................................................10 y 11

6.5 USO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES....................................................12

ÍNDICE..................................................................................................................................13

BIBLIOFRAFÍA...................................................................................................................14

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BIBLIOGRAFÍA
[1] Chapra, C. (2007). Métodos Numéricos para Ingenieros. (5ª ed.). McGraw Hill.

[2] Burden R. L. & Douglas J. F. (2001). Métodos Numéricos. (7ª ed.) Seagate Learning

Latinoamérica.

[3] Abadía Domínguez, f. a. (2015). Métodos Numéricos. Instituto Tecnológico de Tuxtla

Gutiérrez, Departamento de ciencias básicas

https://sites.google.com/site/metodosnumericosmecanica/

[4] Hall G. & Watt J.M., Modern Numerical Methods for Ordinary Differential Equations,

Oxford University Press, 1976.

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