En probabilidad y estadística, la covarianza es un valor que indica el grado de

variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. Es el

dato básico para determinar si existe una dependencia entre ambas variables y
además es el dato necesario para estimar otros parámetros básicos, como el
coeficiente de correlación lineal o la recta de regresión.

Interpretación

Cuando los valores altos de una de las variables suelen mayoritariamente

corresponderse con los valores altos de la otra, y lo mismo se verifica para los
pequeños valores de una con los de la otra, se corrobora que tienden a mostrar
comportamiento similar lo que se refleja en un valor positivo de la covarianza1

Por el contrario, cuando los valores altos de una variable suelen corresponder
mayoritariamente a los menores valores de la otra, expresando un
comportamiento opuesto, la covarianza es negativa.

El signo de la covarianza, por lo tanto, expresa la tendencia en la relación lineal

entre las variables.

La magnitud requiere un esfuerzo adicional de interpretación:

La versión normalizada de la covarianza, el coeficiente de correlación indica la

magnitud de la especificidad de la relación lineal.

Se debe distinguir entre:

(1) la covarianza de dos variables aleatorias, parámetro estadístico de una

población considerado una propiedad de la distribución conjunta y

(2) la covarianza muestral que se emplea como un valor estadísticamente

estimado es una de las principales causas o motivos de la covarianza.

Definición

La covarianza entre dos variables aleatorias {\displaystyle X}X y {\displaystyle

Y}Y se define como