UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

MÉTODO DE STEFFENSEN
INFORME DE LABORATORIO

CURSO: Laboratorio de Métodos Numéricos

GRUPO HORARIO: 91G
DOCENTE: Fernández Juan Raymundo
INTEGRANTES:
Briceño Morales, Ariadna Patricia 1813120089
Gonzales Huamanzana, Giancarlos 1813120499
Jaulis Miranda, Diego Alonso 1623125764

Callao- Perú
Diciembre 2020
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Método De Steffensen

Introducción
La resolución de ecuaciones no lineales es un problema clásico con interesantes
aplicaciones en múltiples ramas de la ciencia y la ingeniería. En este trabajo,
describimos nuevos métodos iterativos para encontrar una raíz simple α de una
ecuación no lineal f(x) = 0. El método iterativo más conocido es el método de
Newton, que bajo ciertas condiciones converge cuadráticamente en un entorno
de α. Si reemplazamos f (xk) por una diferencia dividida progresiva obtenemos
el conocido método de Steffensen (SM), cuya expresión iterativa es:

Este esquema sigue siendo de segundo orden, utiliza el mismo número de

evaluaciones funcionales, pero a diferencia del método de Newton es libre de
derivadas. Para mejorar las propiedades de convergencia, se han propuesto en
los últimos años numerosas variantes del método de Steffensen. Algunas utilizan
diferencias divididas centrales, otras componen dos métodos de ´ordenes p y q
para conseguir un método de orden pq y posteriormente aproximan la derivada
mediante diferentes técnicas. Por ejemplo, Jain in combina los métodos de
Newton y secante para obtener el siguiente esquema (SSM)

donde yk es la k-esima iteración del método de Steffensen. Este proceso solo

usa tres evaluaciones funcionales por iteración y tiene orden de convergencia 3.
Componiendo los métodos de Newton y Steffensen, y utilizando una particular
aproximación de la derivada, Liu et al. en derivan el método de orden 4, (LZZ)

es la diferencia dividida de orden 1.

Utilizando técnicas similares, Ren et al. describen en una familia un paramétrica
(con a como parámetro) de métodos de orden 4, (RWB)

donde yk es la aproximación del método de Steffensen. Las técnicas para

eliminar las derivadas normalmente hacen crecer el número de evaluaciones
funcionales por iteración. Habitualmente, la eficiencia de un método iterativo se
mide por el índice de eficiencia definido como

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donde p es el orden de convergencia y del número de evaluaciones

funcionales por iteración. Kung y Traub conjeturaron en [4] que el orden de
convergencia de cualquier método multipaso sin memoria no podía exceder la
cota de , llamado orden óptimo. Por tanto, el orden óptimo para métodos
con 3, 4 o 5 evaluaciones funcionales por paso será 4, 8 ´o 16, respectivamente.
En este trabajo, describimos métodos óptimos de tipo Steffensen (libres de
derivadas) de diferentes ´ordenes componiendo los métodos de Steffensen y
Newton y utilizando diferentes técnicas para aproximar la derivada. En la Sección
2 describimos métodos óptimos de orden 4 aproximando la derivada por
combinación de diferencias divididas, polinomios cuadráticos o por interpelación
de funciones base. Algunas de las técnicas anteriores se pueden generalizar
para obtener métodos óptimos de orden superior, lo que pondremos de
manifiesto en la Sección 3. Finalmente, en la Sección 4 analizamos el
comportamiento de algunos de los métodos descritos sobre funciones no
derivables.

Objetivos

Objetivo general

✓ En este trabajo mostramos diferentes técnicas para diseñar métodos de

tipo Steffensen

Objetivos Específicos

✓ Algunas de estas técnicas se pueden extender para conseguir métodos

de orden superior.

✓ Los distintos métodos descritos son óptimos según la conjetura de Kung-

Traub. Los ejemplos numéricos presentados muestran el comportamiento
de los métodos descritos, sobre ecuaciones no suaves, confirman los
resultados teóricos obtenidos y nos permiten hacer un estudio
comparativo entre los diferentes métodos.

✓ Método de Steffessen para la resolución de ecuaciones no lineales sin

usar derivadas. Se establece un teorema de existencia-convergencia bajo
condiciones tipo Kantarovich.

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Reseña Histórica: Johan Frederik Steffensen

Johan Frederik Steffensen (28
de febrero de 1873, en
Copenhague - 20 de diciembre
de 1961) fue un matemático,
estadístico y actuario danés que
investigó en los campos del
cálculo de diferencias finitas e
interpolación. Fue profesor de
ciencia actuarial en la
Universidad de Copenhague de
1923 a 1943. La desigualdad de
Steffensen y el método de
Steffensen (un método numérico
iterativo) llevan su nombre.
Steffensen fue uno de los que
"calentó ambas manos ante el
fuego de la vida" - mantuvo
plenas sus facultades hasta el
final de sus 88 años y estuvo con
sus amigos en la Sociedad
Actuarial Danesa solo cinco días
antes de su muerte el 20 de diciembre, 1961. Un ataque cardíaco repentino se
apoderó de él y dejó a una multitud de amigos en muchos países contentos por
su vida y tristes por su pérdida.
Steffensen nació el 28 de febrero de 1873 en Copenhague, hijo del Juez
Supremo del Ejército danés, y se licenció en derecho en la Universidad de
Copenhague. Después de un breve período en Fredericia, regresó a
Copenhague para comenzar su carrera en seguros, primero en reaseguros y
luego en la junta oficial que supervisaba los seguros. La naturaleza matemática
de los problemas de los seguros lo llevó a desarrollar sus dotes matemáticas,
que fueron soberbias, siendo autodidacta en esta materia.
En 1912 obtuvo su Ph.D. en la Universidad de Copenhague para un estudio en
teoría de números.
Después de tres años como director general de una sociedad de seguros de vida
mutua, encontró el trabajo de su vida en la enseñanza de las matemáticas de
seguros. Fue profesor de esta materia en la Universidad de Copenhague de 1919
a 1923 y profesor de Matemáticas de seguros allí de 1923 a 1943. Pero el
profesor no estaba divorciado del hombre práctico y práctico. Steffensen fue
miembro del Consejo Danés de Seguros de Vida de 1926 a 1929, cuando se
unió a la Junta de Statsanstalten para Livsforsikring (el cargo vitalicio danés más
antiguo, una institución establecida por garantía estatal), siendo presidente de la
Junta de 1941 a 1951.

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Sin embargo, a pesar de estas responsabilidades, Steffensen encontró tiempo

para la investigación en varios campos de las matemáticas, el recuento completo
de sus publicaciones científicas comprendía 107 artículos, el primero en 1904 y
el último en 1957. Sus trabajos más importantes incluyeron la teoría de
estadística (1923), interpolación (1925), matemáticas de seguros (1934) y
cálculo de intereses (1936). Su trabajo mostró una claridad de pensamiento que
revela al matemático puro, sea cual sea el tema. El libro sobre interpolación, por
ejemplo, fue un tratamiento completo de un tema que habría recibido más
atención si los métodos mecánicos de cálculo se hubieran desarrollado con
menos rapidez. Sus contribuciones a las matemáticas puras fueron mucho más
allá de los campos del estadístico ordinario, y a sus propias contribuciones
originales agregó la dirección conjunta (para Dinamarca) durante 30 años de
Skandinavisk Aktuarietidskrift,
No es de extrañar que su habilidad fuera reconocida en todos los países
escandinavos y más allá. Fue presidente de la Sociedad Actuarial Danesa en
1922-24 y 1930-33, y de la Sociedad Matemática Danesa en 1930-36; ambas
Sociedades lo nombraron miembro honorario, al igual que la Sociedad Actuarial
Sueca y la Sociedad de Estadística de Checoslovaquia. La Universidad de la
Sorbona lo invitó a dar una conferencia en París en 1931.
Steffensen tenía estrechas conexiones con este país. Su matrimonio con una
inglesa, Annie Caroline, la hija de Albert Chesterfield Jenour, lo hizo sentir tanto
en casa en Inglaterra, tanto físicamente como en el idioma inglés, como en su
propio país y lengua.
Sus amigos aquí estaban encantados de honrarlo; fue miembro honorario de la
Royal Statistical Society y recibió la rara distinción de convertirse en miembro del
Instituto de Actuarios por elección.
La Universidad de Londres lo invitó en 1930 a dar una conferencia sobre sus
investigaciones en teoría de la estadística y ciencia actuarial. Sus conferencias
dieron una idea de las profundidades que podrían estar ocultas en problemas
aparentemente simples; gentilmente presentó los derechos de autor al Instituto
de Actuarios y las conferencias se publicaron bajo sus auspicios. Un recuerdo
personal es su pronta ayuda con la derivación de una fórmula para la tasa de
interés en una anualidad cierta, declarada sin prueba en una obra del siglo XVIII
de William Jones,
F.R.S. Steffensen, en unas pocas líneas, mostró cómo la expresión debería
expandirse en las potencias de i, cuando el término que involucraba i3
desaparecía y las potencias superiores podían despreciarse, dejando una
cuadrática que era la base de la solución.
Su dominio del inglés y su amor por la literatura inglesa, especialmente
Shakespeare, se demostraron en la Asamblea del Centenario del Instituto de
Actuarios en 1948. En el curso de una discusión, comentó que cuando cierto
profesor y él salieron a cazar gorriones, el el profesor tomó un cañón mientras
que él mismo tomó una escopeta; ¡esperaba que ambos golpearan a los

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gorriones! Pocos de los presentes no se inmutaron cuando en la ceremonia de

clausura se refirió a las penurias de los años de guerra y dijo en voz baja: "Estos
pocos días han sido para nosotros como el Sueño de una noche de verano, que
siempre recordaremos".
Su última visita a Londres fue en 1955 para las celebraciones del regreso del
Instituto de Actuarios a su hogar tradicional en Staple Inn, pero estaba orgulloso
de venir en privado y ya no como invitado. Steffensen, él mismo, era un hombre
modesto, pero debería ser clasificado como bueno.

Teoría y Procedimiento de Steffensen

El método de Steffensen se puede considerar como una combinación del método
del punto fijo y del método de Aitken. Para construir la sucesión de las
aproximaciones Xn, en todo tercer paso se usa la fórmula de Aitken, y en los
demás pasos se aplica la fórmula Xn = g (Xn-1)

Hay casos en los que la convergencia de la sucesión (Xn) obtenida mediante

un método iterado es demasiado lenta y, en consecuencia, no resulta de
utilidad en situaciones prácticas. Así, es preciso transformar dicha sucesión en
otra que converja más rápidamente al mismo límite α (raíz)

Demostración de la fórmula
Para poder entender el método de Steffensen debemos estudiar una técnica
denominada método de ∆2 Aitken, la cual sirve para acelerar la convergencia de
una sucesión que sea linealmente convergente.
Supongamos que:

es una sucesión linealmente convergente con límite p.

Vamos a construir una sucesión convergente a p más rápidamente que

Supongamos primero que los signos de son
iguales y que n es suficiente grande para que:

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Entonces:

Por lo tanto:

Al despejar p obtenemos:

Si sumamos y restamos los términos en el numerador podemos escribir esta

última expresión de la siguiente manera

El método de ∆2 Aitken se basa en la suposición de que la sucesión definida por:

Conocido como método de aceleración de Aitken, converge más rápido a p que

la sucesión original.

El algoritmo del método de Steffensen

En pseudocódigo el Método de Steffensen se puede expresar como sigue:

Entrada: N, Tol, Xo

Salida: Aproximación de x o mensajes de error

Paso 1:

Paso 2:

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Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:

Paso 6:

Paso 7:
Salida (Número máximo de iteraciones excedido)

Ejemplo:
Calcular la raíz de f(x)= 𝑥 3 + 9𝑥 + 9 por el método de Steffesen, hasta menos
de 0.5%con un punto inicial de Xo= -1
1 aproximación sabiendo que es -1

Yo= -0,9

Zo=-0,9174311927

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x=-0,91484375

2 aproximación sabiendo que Xo=-0,91484375

Yo=-0,914918748

Zo= -0,914905985

Xo= -0.914907841

Por lo tanto: Xo= -1

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Combinación de diferencias divididas Steffensen.

En los autores trabajan con:

y la aproximan mediante la combinación lineal de diferencias dividida:

donde a; b; c; d pertenece a los reales son parámetros. Demuestran que, para

determinados valores de los parámetros se obtiene una familia uni paramétrica
de métodos iterativos, denotada por CT4, todos ellos de orden de convergencia
4. Se trata pues de métodos óptimos libre de derivadas, con índice de
eficiencia de 1,587

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Teorema 2: Sea x pertenece a I un cero simple de una función

suficientemente diferencial:

en un intervalo abierto I. Si Xo está próxima a X, entonces el método iterativo

resultante tiene orden óptimo de convergencia 4 para a=c=1 y b+d=1
satisface la ecuación error:

Donde:

Polinomio Cuadrático

Consideremos el polinomio cuadrático:

donde a, b, c, d pertenecen a los reales de manera que satisfagan las

condiciones que se plantean:

De esta manera obtenemos:

Donde se nota una diferencia dividida de orden 2

Teorema 3: Sea x pertenece a I un cero simple de una función suficientemente

diferenciable
en un intervalo abierto de I. Si Xo está próxima a x ,
entonces los métodos iterativos de la familia tiene orden óptimo de
convergencia 4 y satisfacen la ecuación de error

Donde:

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Métodos iterativos de orden superior Steffensen

Las técnicas descritas en la sección anterior, en los epígrafes de polinomio
cuadrático e interpolación con funciones base, se pueden extender de manera
natural para conseguir métodos óptimos, libres de derivadas, de orden n=2, 3, 4,
sin más que utilizar polinomios de grado n o n+1, funciones base que sean
polinomios de grado n. Sin embargo, el objetivo de esta sección va a ser mejorar
el orden 4 de los métodos descritos sin aumentar el número de
evaluaciones funcionales. Vamos a analizar la expresión del error de la familia
de métodos MPC4 descrita en el Teorema 3, si bien lo que decimos a
continuación se puede aplicar también a los esquemas CT4 y MIH4. A partir de
la expresión del error observamos que si:

el error será pequeño, obteniendo al menos orden 5 Sin necesidad de llegar a

este valor de Y, máxime teniendo en cuenta que la raíz x no es conocida,
podemos tomar un valor de y recursivo

Esta elección mejora el orden de convergencia del

método, pero utiliza una evaluación funcional más por iteración, lo que hace
decrecer el índice de eficiencia, al tiempo que se pierde el carácter "libre de
derivadas del método. Para evitar esto proponemos una elección recursiva del
parámetro Y de la forma:

Lo que nos proporciona el siguiente esquema iterativo

Donde:

A este tipo de esquemas iterativos se les llama métodos multipaso con memoria.
Para este método podemos establecer el siguiente resultado.

Teorema 4: Sea x pertenece a I un cero simple de una función suficientemente

diferenciable:

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es un intervalo abierto I. Si las aproximaciones

iniciales Xo y X1 están próximas a x , entonces el método iterativo tiene orden
de convergencia 2 + √6 y su ecuación de error es :

Ventajas y Desventajas

La principal ventaja del método de Steffensen es que tiene convergencia

cuadrática como el método de Newton, es decir, ambos métodos encuentran
raíces en una ecuaciónigual de "rápido". En este caso, rápidamente significa que,
para ambos métodos, el número de dígitos correctos en la respuesta se duplica
con cada paso. Pero la fórmula del método de Newton requiere la evaluación de
la derivada de la función. así como la función, mientras que el método de
Steffensen solo requiere sí mismo. Esto es importante cuando el derivado no
está disponible de manera fácil o eficiente.El precio de la convergencia rápida es
la evaluación de doble función: ambas y debe calcularse, lo que puede llevar
mucho tiempo si Es una función complicada. A modo de comparación, el método
secante solo necesita una evaluación de función por paso. El método secante
aumenta el número de dígitos correctos en "solo" un factor de aproximadamente
1.6 por paso, pero uno puede hacer el doble de pasos del método secante en un
tiempo dado. Dado que el método secante puede llevar a cabo el doble de pasos
al mismo tiempo que el método de Steffensen, [a] cuando ambos algoritmos
tienen éxito, el método secante converge más rápido que el método de
Steffensen en la práctica real: el método secante logra un factor de
aproximadamente (1.6) 2 ≈ 2.6 veces más dígitos por cada dos pasos (dos
evaluaciones de función), en comparación con el factor de Steffensen de 2 por
cada paso (dos evaluaciones de función).Al igual que la mayoría de los otros
algoritmos iterativos de búsqueda de raíces , la debilidad crucial en el método de
Steffensen es la elección del valor inicial . Si el valor de no está "lo
suficientemente cerca" de la solución real, el método puede fallar y la secuencia
de valores puede flip-flop entre dos extremos o divergir al infinito

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Ejercicios Aplicativos Con El Metodo De Steffensen

Resolver la ecuación 𝑥 3 − 𝑥 − 1en el intervalo entre 1 y 2, calcular la raíz con
un error absoluto de 0,05.

Utilizando: 𝐺 (𝑥 ) = 3√(𝑥 + 1)

SOLUCIÓN:

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Código Matlab Y Ejercicios

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2)

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3)

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Conclusiones

• En este trabajo pudimos describir nuevos métodos iterativos para

encontrar una raíz simple α de una ecuación no lineal f(x) = 0 atreves de
los ejemplos nos quedó más claro que este método es mejor.

• El método de Steffensen presenta una convergencia rápida y no requiere,

como en el caso del método de la secante, la evaluación de derivada
alguna. Presenta, además, la ventaja adicional de que el proceso de
iteración sólo necesita un punto inicial.

• La eficiencia de un método numérico depende, en parte, de la “rapidez”

con la cual la sucesión Xn converge a α, donde “rapidez” significa el
número mínimo de iteraciones N necesarias para tener Xn a una distancia
dada de la raíz α

• Si aplicamos Steffensen en ecuaciones de orden cuadrático puede que

no lo acelere o que haga que una función que era divergente la transforme
en convergente (incluso llegar a cambiar la convergencia de una función.

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Bibliografía
• “Vladimiro Diaz Villanueva”, “Método de la secante”:
http://www.uv.es/~diaz/mn/node21.html, mayo 1998.-
• Wikipedia, “Método de Steffensen”:
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%A9todo_de_Steffensen, abril 2014.-
• José L. Pérez: http://users.dsic.upv.es/asignaturas/eui/cnu/libro/tema2/tema29.htm,
Valencia España, septiembre 2000.

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