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III.1.1.2 EFICIENCIA
Se dice que un estimador 𝜃1 es más eficiente que otro estimador 𝜃2 , sí ambos son insesgados
2 2
y además 𝜎𝜃1 < 𝜎𝜃2 .
Entonces se debe suponer que una muestra aleatoria de n elementos se puede obtener dos
estimaciones puntuales del mismo parámetro poblacional. Se debe preferir el estimador
puntual con la menor desviación estándar (error estándar), porque tiende a proporcionar
estimados más cercanos del parámetro poblacional de interés.
Una medida de comparación entre dos estimadores es la eficiencia relativa
𝜎𝜃22 > 1 ∶ 𝜃1 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝜃2
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = {
𝜎𝜃21 < 1 ∶ 𝜃2 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝜃1
III.1.1.3 CONSISTENCIA
Un estimador es consistente si sus valores tienden a acercarse al parámetro Θ en la población
cuando se incrementa el tamaño muestral.
𝜎𝜃̂ = 𝑘 ∈ ℤ, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑛 → ∞ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝜎𝜃̂ → 0
Una medida aproximada del sesgo (𝜃̂) , es el ERROR CUADRATICO MEDIO (ECM),
2
𝐸𝐶𝑀(𝜃̂) = 𝐸(𝜃̂ − Θ) = 𝜎𝜃̂2 + [ sesgo (𝜃̂)]²
EJERCICOS
1.- Se selecciona una muestra de 2 elementos de una población que sigue una NORMAL, y se requiere
estimar la media poblacional a partir del siguiente estimador
3 2
µ̂ = 𝑋1 + 𝑋2
8 8
Determine si el estimador es insesgado y determine el sesgo si es del caso.
2.- Las observaciones de x1, x2, x3 componen una muestra aleatoria (positivos) de una
NORMAL(µ;σ²=36), y se busca estimar la media poblacional a partir del estimador y su ECM(µ1,µ2).
1 1 1
𝜇
̂1 = (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 ) ; 𝜇
̂2 = (𝑥1 + 𝑥2 ) + 𝑥3
3 2 3
Determine insesgamiento, eficiencia y ECM.
3.- Demostrar que sx2 (poblacional) es un estimador sesgado de σ2.
4.- Sea x1, x2, x3 una muestra simple de una población normal. A partir de los siguientes
ESTIMADORES del promedio poblacional.
(𝑥1 +𝑥2 +𝑥3 ) 1 1
𝜇
̂1 = ; 𝜇
̂2 = 𝑥1 − 𝑥2 + 𝑥3
3 2 2
a.- Determine insesgamiento y sesgo de ser posible. b.- Determine eficiencia
̂3 = (𝑎 + 1)𝜃
5.- Considere 𝜃 ̂1 − 𝑎𝜃̂2 , suponiendo que E[θ̂1 ] = E[θ
̂2 ] = θ ; σ2θ = σ12 ; σ2θ = σ22
1 2
2
a.- Sabiendo que 𝜃1 y 𝜃2 , son independientes. Calcule a para que 𝜎𝜃̂ sea mínima.
3
̂1 , 𝜃
b.- En referencia al punto (a.-) bajo el supuesto que 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎(𝜃 ̂2 ) ≠ 0 (dependientes).