Caso practico 2

NIDIA ESPERANZA MUÑOZ VILLAMIL

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ESTADISTICA INFERENCIAL
MAYO 2021
BOGOTÁ
EJERCICIO 1:
De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de
probabilidad f(x;θ), se extraen m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del
parámetro θ, tales que:

E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3θ2

E(θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4θ2

CUESTIONES
a) ¿son insesgados?

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados
compararlos según el criterio de eficiencia.

son insesgados?

β(θ*1)=2θ - θ= θ ≠0. Luego θ*1 no es insesgados

β(θ*2)=θ+1 - θ= 1 ≠0. Luego θ*2 no es insesgados

b)

Sea θ*3 = (θ*1)/2

E[θ*3] =E[(θ*1)/2] = 2θ/2 = θ

Luego θ*3 es insesgados

Sea θ*4= (θ*2) -1

E[θ*4] = E[(θ*2) - 1] = E[θ*2] - 1 = θ+1 - 1 = θLuego θ*4 es insesgados

V[θ*3] = V[(θ*1)/2] = V[θ*1]/4 = (3θ2)/4 V[θ*4] = V[(θ*2) -

1] = V[θ*2] = 4θ2

Como los estimadores son insesgados, el más eficiente es el que tiene menor

varianza, luego θ*3 es más eficiente que θ*4

EJERCICIO 2:
Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95

CUESTIONES

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la

precisión.

b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante

la confianza de la estimación en el 95%.

= μ = 10
Intervalo de confianza
= (μ ) 95% = [10 -0,784; 10 + 0,784]

Zα/2=1-0,95/2= 0,025
Zα/2*σ/√n=0,784

σ/√n=0,784 /2,81 = 0,279

Zα/2=1- 0,99 = 0,01/2=0,005 =2,58 2,58*0,784 =2,02(μ)99% = [10 -2,02; 10 +2,02]

b)
Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la confianza de la
estimación en el 95%.
RESPUESTA
= 2,81*2σ/√n=2,81*2*0,279 = 1,57
(μ)95% =[10-1,57; 10 + 1,57]