Resumen MA-1005

Ecuaciones Diferenciales
Docente: Mario De León Urbina

Universidad de Costa Rica

6 de agosto de 2019

1
II ciclo 2019 1 ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

1. Ecuaciones diferenciales de primer orden

Las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden tienen la forma

F(x, y, y′ ) = 0

o, despejando y′ ,
y′ = f (x, y)

Teorema 1 (Existencia y Unicidad) Suponga que f es una función de dos variables, continua en
∂f
algún rectángulo R =]a, b[×]c, d[ y que la derivada parcial también es continua en R. Sea (x0 , y0 ) en
∂y
R. Entonces, en algún intervalo ]x0 − h, x0 + h[ contenido en ]a, b[, existe una solución única y = φ(x)
del problema de valores iniciales y′ = f (x, y); y(x0 ) = y0 .

Definición 2 (Soluciones de una EDO de orden n) mario

Solución general: una solución que involucra n constantes arbitrarias.

Solución particular: es la que se obtiene de una solución general al sustituir las constantes por
valores especı́ficos.

Solución singular: son soluciones que no se pueden obtener a partir de la solución general.

1.1. Ecuaciones diferenciales de primer orden no lineales

Se presentan a continuación algunos métodos, que también pueden servir para las EDO’s
lineales.

1.1.1. Método de variables separables

La ecuación diferencial de la forma g(y) dy = f (x) dx se llama ecuación de variables sepa-

rables. También podrı́amos tener la forma

f 1 (x)g1 (y) dx = f 2 (x)g2 (y) dy

por lo cual,

f 1 (x) g2 (y) f 1 (x) g2 (y)

dx = dy Ô⇒ ∫ dx − ∫ dy = C constante.
f 2 (x) g1 (y) f 2 (x) g1 (y)

Obsérvese que al dividir por g1 (y) f 2 (x) puede hacer que se pierdan las soluciones particu-
lares que anulan dicho producto.

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II ciclo 2019 1 ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

1.1.2. Ecuaciones homogéneas

Definición 3 (Función homogénea) Una función f (x, y) es homogénea de grado n en sus argumen-
tos si se cumple la identidad
f (tx, ty) = tn f (x, y).

dy
Una ecuación diferencial de la forma = f (x, y) se llama homogénea si f (x, y) es una fun-
dx
ción homogénea de grado 0. Si la ecuación diferencial viene expresada en la forma M(x, y)dx +
N(x, y)dy = 0, será homogénea si M(x, y) y N(x, y) son funciones homogéneas de un mismo
grado.
La ecuación homogénea se puede reducir a variables separables haciendo y(x) = u(x) ⋅ x,
du
con lo cual x = φ(u) − u.
dx

1.1.3. Ecuaciones diferenciales exactas, factor integrante

La ED de la forma M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 se llama ecuación diferencial exacta si su pri-
mer miembro es la diferencial total de una función F(x, y) ∶

∂F ∂F
Mdx + Ndy = dF = dx + dy
∂x ∂y

La condición necesaria y suficiente para que la ecuación M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 sea una
ED exacta es que se cumpla
∂M ∂N
=
∂y ∂x
En tal caso,
F(x, y) = ∫ Mdx + g(y)

∂F ∂
= N esto implica que g′ (y) = N − ( Mdx). Luego se integra con respecto a y.
∂y ∫
y como
∂y

En caso de que la ecuación M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 no sea exacta, podrı́a convertirse a
exacta si existiera µ = µ(x, y) no nula tal que µM(x, y)dx + µN(x, y)dy = 0 sea exacta. En
tal caso µ se denomina factor integrante.
My − Nx
Si P = solo es función de x entonces un factor integrante para la ecuación dife-
N
rencial es µ(x) = e∫ P(x)dx

Nx − My
Si Q = solo es función de y entonces un factor integrante para la ecuación dife-
M
rencial es µ(y) = e∫ Q(y)dy

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II ciclo 2019 2 ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR

1.2. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

La ecuación diferencial
y′ + p(x)y = q(x)

con p(x), q(x) funciones continuas en un intervalo I =]a, b[ se denomina ecuación diferencial
lineal de primer orden. Si q(x) = 0 en todo el intervalo se dice que es una ED lineal homogénea.
En caso contrario se denomina ED lineal no homogénea.
La solución general es

1
y= [ q(x)µ(x) dx + C] , C constante,
µ(x) ∫

donde µ(x) = e∫ p(x) dx

es el factor integrante.

1.2.1. Ecuación de Bernoulli

Es una ecuación de la forma

dy
+ p(x)y = q(x)yn , con n > 1
dx

Dicha ecuación se puede reducir a una ED con variables separables haciendo la sustitución
v = y1−n , con lo cual

dy 1 dv
=( ) yn ⋅
dx 1−n dx

2. Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

Las ecuaciones diferenciales de n-ésimo orden tienen la forma

F(x, y, y′ , y′′ , ..., y(n) ) = 0

o, despejando y(n) ,
y(n) = f (x, y, y′ , y′′ , ..., y(n−1) )

Teorema 4 (PVI de Cauchy) Si en la ecuación y(n) = f (x, y, y′ , y′′ , ..., y(n−1) ) la función f cumple las
siguientes condiciones:

1. es continua respecto de sus argumentos x, y, y′ , y′′ , ..., y(n−1) , en un recinto D de variación de los
mismos;
∂f ∂f ∂f
2. tiene derivadas parciales continuas , ′ , ..., (n−1) en el recinto D,
∂y ∂y ∂y

Docente: Mario De León 4 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 2 ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR

entonces, existe y es única a solución y = φ(x) de la ED que verifique las siguientes condiciones iniciales
y(x0 ) = y0 , y′ (x0 ) = y′0 , ..., y(n−1) (x0 ) = y0
(n−1)
.

Definición 5 (Wronskiano) Supongamos que las n funciones y1 (x), y2 (x), ..., yn (x) admiten deri-
vadas hasta el orden (n − 1). El determinante

RRR RRR
RRR y1 (x) y2 (x) ... yn (x) RRR
RRR RRR
R
R y1 (x)
′ y′2 (x) ... y′n (x) RRR
W[y1 , ..., yn ] = RRR RRR
RRR ... ... ... ... RRR
RRR (n−1) R
RRR y1 (x) y2 (x) (x) RRRR
(n−1) (n−1)
... yn
se denomina Wronskiano de dichas funciones.

Teorema 6 (Independencia lineal) Sean y1 , ..., yn n soluciones de la ED lineal homogénea con co-
eficientes constantes de orden n. Entonces el conjunto de soluciones es linealmente independiente en I
intervalo si y solo si su wronskiano nunca se anula en I.

Teorema 7 (La Fórmula de Abel) Sea {y1 , ..., yn } un conjunto fundamental de soluciones en el inter-
valo I de la ED y(n) + an−1 y(n−1) + ... + a1 y′ + a0 y = 0, entonces

W[y1 (x), ..., yn (x)] = Ce− ∫ an−1 (x) dx

para una C apropiada.

Teorema 8 Si y1 es una solución no trivial de la ecuación y′′ + a1 (x)y′ + a0 (x)y = 0 sobre el intervalo
I, entonces
e− ∫ a1 (x) dx
y2 (x) = y1 (x) ∫ dx
[y1 (x)]2
es una solución de la ecuación en cualquier subintervalo de I en el que y1 ≠ 0. Además. y2 es linealmente
independiente con y1 y la solución general es y = C1 y1 + C2 y2 con C1 , C2 constantes arbitrarias.

2.1. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes

Sea dada la ecuación diferencial

an y(n) + an−1 y(n−1) + ... + a1 y′ + a0 y = 0

con a0 , a1 , ..., an constantes reales y an ≠ 0. Se resuelve la ecuación caracterı́stica

an λn + an−1 λn−1 + ... + a1 λ + a0 = 0.

Se tienen los siguientes casos:

λ es una raı́z real simple Ô⇒ eλx es una solución de la ED homogénea.

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II ciclo 2019 2 ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR

λ es una raı́z real con multiplicidad m > 1 Ô⇒ {eλx , xeλx , x2 eλx , ..., x m−1 eλx } es un conjun-
to de soluciones de la ED homogénea asociados a λ.

λ = α + iβ es una raı́z simple Ô⇒ {eαx cos(βx), eαx sen(βx)} es un conjunto solución de la

ED homogénea asociado a λ.

r = α + iβ es una raı́z real con multiplicidad m > 1

Ô⇒ {eαx cos(βx), xeαx cos(βx), x2 eαx cos(βx), ..., x m−1 eαx cos(βx),

eαx sen(βx), xeαx sen(βx), x2 eαx sen(βx), ..., x m−1 eαx sen(βx)}

es un conjunto de soluciones de la ED homogénea asociados a λ.

2.2. Ecuaciones lineales no-homogéneas con coeficientes constantes

Sea dada la ecuación diferencial

an y(n) + an−1 y(n−1) + ... + a1 y′ + a0 y = f (x)

con a0 , a1 , ..., an constantes reales y an ≠ 0.

La solución general de la ecuación diferencial es y = yh + y p , donde yh es la solución general
de la ED homogénea y y p es cualquier solución particular de la ED no homogénea.

2.2.1. Método de Coeficientes Indeterminados

Para usar el método, f (x) debe tener la forma

f (x) = eαx [Pn (x) cos(βx) + Qm (x)sen(βx)]

donde Pn (x) y Qm (x) son polinomios de grado n y m respectivamente. En este caso se busca
una solución particular y p de la forma

y p = x s eαx [Pk (x) cos(βx) + Qk (x)sen(βx)], (∗)

donde k = máx{m, n}, Pk (x), Qk (x) son polinomios en x de grado k de coeficientes indetermi-
nados, y s es el orden de multiplicidad de la raı́z λ = α ± iβ de la ecuación caracterı́stica (s = 0, si
α ± iβ no son raı́ces de la ecuación caracterı́stica).
l
Si el segundo miembro f (x) representa una suma f (x) = ∑ ai f i (x), donde f i (x) son de la
i=0
forma (∗), por el principio de superposición se busca una solución particular y p de la forma

l
y p = ∑ Ai yip
i=1

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El siguiente cuadro sirve como guı́a:

Raı́ces de la Forma de la
f (x)
Ecuación Caracterı́stica solución particular
0 no es una raı́z Pm (x)
Pm (x) 0 es raı́z
x s Pm (x)
con multiplicidad s
α no es una raı́z Pm (x)eαx
Pm (x)eαx , α∈R α es raı́z
x s Pm (x)eαx
con multiplicidad s
±iβ no son raı́ces Pk (x) cos(βx)
Pn (x) cos(βx) + Qm (x)sen(βx) +Qk (x)sen(βx)
±iβ son raı́ces x s [Pk (x) cos(βx)
con multiplicidad s +Qk (x)sen(βx)]
α ± iβ no son raı́ces [Pk (x) cos(βx)
eαx [Pn (x) cos(βx) + Qm (x)sen(βx)] +Qk (x)sen(βx)]eαx
α ± iβ son raı́ces x s [Pk (x) cos(βx)
con multiplicidad s +Qk (x)sen(βx)]eαx

Cuadro 1: Forma de y p

2.2.2. Método de los anuladores

La ecuación diferencial

an y(n) + an−1 y(n−1) + ... + a1 y′ + a0 y = f (x)

dn
con a0 , a1 , ..., an constantes reales y an ≠ 0 se puede reescribir, definiendo D n ∶= n , de la
d x
siguiente manera:

[an D n + an−1 D n−1 + ... + a1 D + a0 ]y = f (x)

Si D es un anulador de f (x), se tiene que

D ⋅ [an D n + an−1 D n−1 + ... + a1 D + a0 ]y = D f (x) = 0

La siguiente tabla presenta los operadores para determinadas funciones diferenciables.

Docente: Mario De León 7 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 2 ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR

f (x) Anulador
Pn (x) = anxn + a x n−1 + ... + a
n−1 1 x + a0 D n+1
Aeαx D−α
A cos(ωx) + Bsen(ωx) D2 + ω 2
Pn (x)eαx (D − α)n+1
Pn (x) cos(ωx) + Qm (x)sen(ωx) (D2 + ω 2 ) N+1 , N = máx{m, n}
eαx [A cos(ωx) + Bsen(ωx)] (D − α)2 + ω 2
eαx [Pn (x) cos(ωx) + Qm (x)sen(ωx)] [(D − α)2 + ω 2 ] N+1 , N = máx{m, n}

Cuadro 2: Tabla de anuladores usuales.

2.3. Variación de Parámetros

Dada la ED y(n) + an−1 (x)y(n−1) + ... + a1 (x)y′ + a0 (x)y = f (x) , si se conoce el CONJUNTO FUN -
DAMENTAL DE SOLUCIONES de la ED homogénea asociada, digamos S H = {y1 , ..., yn }, la solu-
ción general de la homogénea es

y H = C1 y1 + C2 y2 + ... + Cn yn , Ck constantes

se busca una solución particular de la forma

y p = C1 (x)y1 + C2 (x)y2 + ... + Cn (x)yn

Las funciones incógnitas Ck′ se calculan resolviendo el siguiente sistema:

⎧
⎪
⎪
⎪ y1 C1′ + y2 C2′ + ... + yn Cn′ = 0
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ y′1 C1′ + y′2 C2′ + ... + y′n Cn′ = 0
⎨
⎪
⎪
⎪ ...
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
(n−1)
C1′ + y2
(n−1)
C2′ + ... + yn
(n−1)
Cn′ = f (x)
⎩ y1
El determinante del sistema es el Wronskiano de y1 , ..., yn y usando la regla de Cramer se tiene
Wk (x)
que Ck′ = , donde Wk (x) se obtiene el sustituir la columna k−ésima de W por el
W[y1 , ..., yn ](x)
Wk (x)
vector (0, 0, ..., f (x))T . Por tanto, Ck (x) = ∫ dx .
W[y1 , ..., yn ](x)

2.4. Ecuación de Cauchy-Euler

Las ecuaciones de la forma

an x n y(n) + an−1 x n−1 y(n−1) + ... + a1 xy′ + a0 y = 0

donde todas las ai ’s son constantes, son denominadas de Cauchy-Euler. Dichas ecuaciones pue-
den resolverse de la siguiente manera:

Docente: Mario De León 8 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 3 ECUACIONES DIFERENCIALES Y SERIES DE POTENCIAS

dy dy/dt dy
Mediante la sustitución x = et . Se calcula = = e−t y las derivadas de orden
dx dx/dt dt
superior y luego se sustituyen para que la ecuación quede en términos de y, t y las deri-
vadas de y con respecto a t. Esto la convierte en una ED lineal homogénea de coeficientes
constantes.
En general, en las ecuaciones de la forma

(ax + b)n y(n) + an−1 (ax + b)n−1 y(n−1) + ... + a1 (ax + b)y′ + a0 y = B(x)

se puede hacer la sustitución ax + b = et , y se tiene que

dy dy
= ae−t ,
dx dt
2
d y 2
2 −2t d y dy
2
= a e ( 2
− ),
dx dt dt
⋮
dn y n −nt d y
n dy
n
= a e ( n
+ ⋯ + (−1)n−1 (n − 1)! )
dx dt dt

y los factores e−kt cancelan las potencias de (ax + b)k .

Buscando soluciones particulares de la forma y = x m y se busca m.

Las ecuaciones no homogéneas de Cauchy-Euler de la forma

m
∑ ak x k y(k) = x α Pm (ln x)
k=0

donde Pm (u) es un polinomio de grado m, mediante la sustitución x = et tendrá el miembro

derecho igual a eαx Pm (x).

3. Ecuaciones diferenciales y series de potencias

3.1. Solución por series alrededor de un punto ordinario

Se tiene la ecuación diferencial de segundo orden

P(x)y′′ + Q(x)y′ + R(x)y = 0

donde P, Q y R son polinomios. Consideremos el caso alrededor de puntos ordinarios x = x0 ,

es decir, donde P(x0 ) ≠ 0. Por teorema es sabido que existe un intervalo abierto I alrededor de
Q R
x = x0 tal que P(x) no se anula para todo x ∈ I, y por tanto las funciones p = , q = son
P P
continuas en I (y analı́ticas alrededor de x0 ).

Docente: Mario De León 9 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 3 ECUACIONES DIFERENCIALES Y SERIES DE POTENCIAS

Teorema 9 Si x = x0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial

P(x)y′′ + Q(x)y′ + R(x)y = 0

entonces la solución general de la ED es de la forma

∞
y = ∑ an (x − x0 )n = a0 y1 (x) + a1 y2 (x),
n=0

donde a0 , a1 son arbitrarios y y1 , y2 son soluciones en serie, linealmente independientes, analı́ticas en

x = x0 . Además, el radio de convergencia de y1 y el de y2 son al menos“tan grandes“ como el mı́nimo de
los radios de convergencia de las series correspondientes a p y q.

3.2. Solución por series alrededor de un punto singular regular

La ecuación diferencial
P(x)y′′ + Q(x)y′ + R(x)y = 0

en un intervalo I, si existe x0 ∈ I tal que P(x0 ) = 0 se denomina punto singular de la ecuación.

Definición 10 (Punto singular regular) Consideremos y′′ + p(x)y′ + q(x)y = 0 , con p, q como an-
tes y tal que P(x0 ) = 0. Se dice que p, q son “casi analı́ticas“ en x = x0 si (x − x0 )p(x) y (x − x0 )2 q(x)
son analı́ticas en x = x0 . Si lo anterior sucede se dice que x = x0 es un punto singular regular.

Teorema 11 (Método de Frobenius) Si x = x0 es un punto singular regular de la ecuación

y′′ + p(x)y′ + q(x)y = 0 , con p, q siendo “casi analı́ticas“ en un intervalo alrededor de x0 , entonces la
ecuación diferencial posee al menos una solución de la forma (en serie de potencias generalizada)

∞
y = (x − x0 )r ∑ an (x − x0 )n ,
n=0

con a0 ≠ 0 y r se encuentra con la ecuación indicial r(r − 1) + p0 r + q0 = 0, donde

p0 = lı́m [(x − x0 )p(x)], q0 = lı́m [(x − x0 )2 q(x)].
x→x0 x→x0

Si la ecuación indicial tiene las raı́ces reales r1 ≥ r2 , se tienen los siguientes casos con respecto
a las soluciones (acá supondremos x = 0 como punto singular regular para simplificar notación):

1. Si r1 − r2 ∉ Z, se pueden construir dos soluciones de la forma

∞
y1 (x) = xr1 ∑ cn x n (c0 ≠ 0),
n=0

∞
y2 (x) = x ∑ bn x n (b0 ≠ 0)
r2
n=0

Docente: Mario De León 10 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 3 ECUACIONES DIFERENCIALES Y SERIES DE POTENCIAS

2. Si r1 − r2 ∈ Z, las soluciones son

∞
y1 (x) = xr1 ∑ cn x n (c0 ≠ 0),
n=0

∞
y2 (x) = Ay1 (x) ln(x) + xr2 ∑ bn x n (b0 ≠ 0, A podrı́a ser = 0)
n=0

3. Si r1 = r2 , las soluciones son

∞
y1 (x) = xr1 ∑ cn x n (c0 ≠ 0),
n=0

∞
y2 (x) = y1 (x) ln(x) + xr1 ∑ bn x n (b0 ≠ 0)
n=0

Docente: Mario De León 11 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 4 TRANSFORMADAS DE LAPLACE

4. Transformadas de Laplace
Definición 12 (Transformada de Laplace) Sea f una función definida para todo t ≥ 0. Entonces se
dice que la integral
∞
F(s) = L { f (t)}(s) ∶= ∫ e−st f (t) dt
0
es la transformada de Laplace de f , siempre y cuando la integral converja.

Proposición 13 (Linealidad de la transformada) Sean α, β ∈ R y f , g funciones tales que L [ f ] =

F(s), L [g] = G(s) existen. Entonces L {α f + βg} = αF(s) + βG(s).

Definición 14 (Orden exponencial) Se dice que una función f es de orden exponencial c si existen
c, M > 0, y T > 0 tales que ∣ f (t)∣ ≤ Mect , para todo t > T.

Teorema 15 Si f (t) es continua a trozos en [0, +∞[ y de orden exponencial c, entonces F(s) existe para
s > c.

Definición 16 (Función de Heaviside) La función escalón unitario se define como

⎧
⎪
⎪ 0, 0 ≤ t < a
u a (t) = H(t − a) ∶= ⎨
⎪
⎩ 1, t ≥ a
⎪

Ejemplo:

2
u2 (t) = H(t − 2)

t
−2 2 4 6

−1

Si f (t) es una función definida a trozos de la siguiente manera:

⎧
⎪
⎪
⎪ g1 (t), 0 ≤ t < a1
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ g2 (t), a1 ≤ t < a2
⎪
⎪
f (t) = ⎨ ⋮ ⋮
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ gm (t), am−1 ≤ t < am
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ gm+1 (t),
⎪ t ≥ am

Docente: Mario De León 12 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 4 TRANSFORMADAS DE LAPLACE

f (t) = L −1 {F(s)} F(s) = L { f (t)}

1
1
s
n!
tn , n ∈ N n+1
s
Γ(α + 1)
tα , α > −1
sα+1
a
sen(at)
s + a2
2
s
cos(at)
s + a2
2
1 s
f (at) F( )
a a
H(t − a) f (t − a) e−as F(s)

e at f (t) F(s − a)

tn f (t) (−1)n F(n) (s)

f (t) f (t) ∞
, si lı́m+ <∞ ∫s F(u) du
t t→0 t
t F(s)
∫0 f (w) dw s
t
( f ∗ g)(t) ∶= ∫0 f (x)g(t − x) dx F(s) ⋅ G(s)
T
∫0 e f (t) dt
−st
f (t + T) = f (t), T perı́odo
1 − e−sT
f ′ (t) sF(s) − f (0)

f ′′ (t) s2 F(s) − s f (0) − f ′ (0)

n
f (n) (t) sn F(s) − ∑ sn−k f (k−1) (0)
k=1

δ(t − a) e−as
s
cosh(t)
s2 − a2
a
senh(t)
s2 − a2
Cuadro 3: Transformadas de Laplace usuales

Docente: Mario De León 13 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 4 TRANSFORMADAS DE LAPLACE

entonces
f (t) = g1 (t)[H(t) − H(t − a1 )] + g2 (t)[H(t − a1 ) − H(t − a2 )] + ... +

+gm (t)[H(t − am−1 ) − H(t − am )] + gm+1 H(t − am+1 )

Observación: H(t − a) f (t) = H(t − a) f (t − a + a)

Definición 17 (Función impulso unitario) La función impulso unitario se define como

⎧
⎪
⎪
⎪ 0, 0 ≤ t < t0 − a
⎪
⎪
⎪ 1
δa (t − t0 ) ∶= ⎨ t0 − a ≤ t < t0 + a
⎪
⎪
⎪ 2a
⎪
⎪
⎪ 0, t ≥ t0 + a
⎩

Definición 18 (Función delta de Dirac) La función delta de Dirac se define como

δ(t − t0 ) ∶= lı́m δa (t − t0 )
a→0

Definición 19 (Función Gamma de Euler) La función Gamma Γ ∶]0, +∞[→ R se define como
∞
Γ(t) ∶= ∫ x t−1 e−x dx
0

y cumple que para todo x > 0, Γ(x + 1) = xΓ(x). En particular, para todo n natural, Γ(n + 1) = n!
1 √
Además, Γ ( ) = π
2

Teorema 20 (Unicidad de la transformada inversa de Laplace) Sean f y g funciones continuas a

trozos en [0, +∞[ y de orden exponencial, de modo que sus transformadas F(s), G(s) existen. Suponga-
mos que existe c real tal que F(s) = G(s) para todo s > c. Entonces, con la posible excepción de los puntos
de discontinuidad, f (t) = g(t) para todo t > 0.

Como consecuencia del teorema anterior, se define la transformada inversa de Laplace de

F(s) como L −1 {F(s)}(t) = f (t).

Teorema 21 Si f es una función continua a trozos de orden exponencial, entonces lı́m L [ f ] = 0.

s→+∞

4.1. Soluciones de una EDO lineal con coeficientes constantes

La transformada de Laplace es útil para resolver ecuaciones diferenciales lineales con co-
eficientes constantes y con condiciones iniciales. Si se tiene una ecuación y(n) + an−1 y(n−1) +
... + a1 y′ + a0 y = f (t) con las condiciones iniciales y(0) = y0 , y′ (0) = y1 , ..., y(n−1) (0) = yn−1 , el
procedimiento para resolverla consiste en convertir el problema en una ecuación de la forma
L [y] = Y(s) y luego calcular y = L −1 [Y(s)], siempre que las transformadas involucradas exis-
tan.

Docente: Mario De León 14 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 5 SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

4.1.1. Resolución de sistemas de ED lineales

Se aplica la transformada de Laplace a cada ecuación y se procede a resolver el sistema para

cada función transformada (usualmente con la regla de Cramer o reducción gaussiana, métodos
vistos en Álgebra Lineal) para luego proceder a aplicar transformada inversa de Laplace.

5. Sistemas de Ecuaciones diferenciales

Definición 22 Un sistema lineal de ecuaciones diferenciales es un sistema de la forma

⎧
⎪
⎪
⎪ P11 (D)x1 (t) + P12 (D)x2 (t) + ... + P1n (D)xn (t) = f 1 (t)
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ P21 (D)x1 (t) + P22 (D)x2 (t) + ... + P2n (D)xn (t) = f 2 (t)
⎨
⎪
⎪
⎪ ⋮ = ⋮
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ Pn1 (D)x1 (t) + Pn2 (D)x2 (t) + ... + Pnn (D)xn (t)
⎪ = f n (t)

donde los Pij son polinomios de diversos grados del operador diferencial D.

La forma matricial del sistema anterior es P (D) ⋅ X(t) = f (t), donde

⎛ P11 (D) P12 (D) ... P1n (D) ⎞ ⎛ x1 (t) ⎞ ⎛ f 1 (t) ⎞

⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ P21 (D) P22 (D) ... P2n (D) ⎟ ⎜ x2 (t) ⎟ ⎜ f 2 (t) ⎟
⎜
P (D) = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎟ , X(t) = ⎜ ⎟ , f (t) = ⎜ ⎟
⎜ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⎟ ⎜ ⋮ ⎟ ⎜ ⋮ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ Pn1 (D) Pn2 (D) ... Pnn (D)⎠ ⎝xn (t)⎠ ⎝ f n (t)⎠

Definición 23 (SED lineal de primer orden) Un sistema lineal de ecuaciones diferenciales de primer
orden es de la forma

⎧
⎪ dx1
⎪
⎪ = a11 (t)x1 + a12 (t)x2 + ... + a1n (t)xn + b1 (t)
⎪
⎪
⎪
dt
⎪
⎪
dx2
= a21 (t)x1 + a22 (t)x2 + ... + a2n (t)xn + b2 (t)
⎨ dt
⎪
⎪
⎪ ⋮ = ⋮
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ dxn
= an1 (t)x1 + an2 (t)x2 + ... + ann (t)xn + bn (t)
⎩ dt

Si las funciones aij (t) son constantes entonces el SED es lineal de primer orden con coeficientes
constantes.

En general un sistema de ED de primer orden en forma normal es de la siguiente manera:

⎧
⎪ dx1
⎪
⎪ = g1 (t, x1 , x2 , ..., xn )
⎪
⎪
⎪
dt
⎪ dx
⎪ dt = g2 (t, x1 , x2 , ..., xn )
2
⎨
⎪
⎪
⎪ ⋮ = ⋮
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ dt = gn (t, x1 , x2 , ..., xn )
dx
⎪ n

Observación: La forma matricial normal del sistema de ecuaciones diferenciales lineal es

X ′ (t) = A(t) ⋅ X(t) + b(t), donde

Docente: Mario De León 15 MA-1005/Resumen

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⎛ a11 (t) a12 (t) ... a1n (t) ⎞ ⎛ x1 (t) ⎞ ⎛ b1 (t) ⎞

⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ a21 (t) a22 (t) ... a2n (t) ⎟ ⎜ x2 (t) ⎟ ⎜ b2 (t) ⎟
⎜
A(t) = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎟ , X(t) = ⎜ ⎟ , b(t) = ⎜ ⎟
⎜ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⎟ ⎜ ⋮ ⎟ ⎜ ⋮ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝an1 (t) an2 (t) ... ann (t)⎠ ⎝xn (t)⎠ ⎝bn (t)⎠

Definición 24 (Vector solución) En un intervalo I, un vector solución de un sistema lineal de ED es

cualquier matriz columna
⎛ x1 (t) ⎞
⎜ ⎟
⎜ x2 (t) ⎟
X(t) = ⎜⎜ ⎟
⎟
⎜ ⋮ ⎟
⎜ ⎟
⎝xn (t)⎠
cuyos elementos son funciones diferenciables que satisfacen dicho sistema en I.

Definición 25 (Problema de valor inicial) Si t0 denota un punto en un intervalo I y

⎛ x1 (t0 ) ⎞ ⎛ γ1 ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ x2 (t0 ) ⎟ ⎜ γ2 ⎟
⎜
X(t0 ) = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎟ , y X0 = ⎜ ⎟
⎜ ⋮ ⎟ ⎜ ⋮ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝xn (t0 )⎠ ⎝ γn ⎠

donde γi , i = 1, 2, ..., n son las constantes dadas. Entonces el problema

⎧
⎪
⎪ Resolver ∶ X ′ = A(t)X + F (t)
⎨
⎪
⎩ sujeto a ∶
⎪ X(t0 ) = X0

es un problema de valor inicial en el intervalo.

Teorema 26 (Existencia de una solución única) Sean las entradas de las matrices A(t) y F (t) fun-
ciones continuas en un intervalo común I que contienen el punto t0 . Por lo tanto, existe una solución
única para el problema de valor inicial en el intervalo.

5.0.1. Resolución de sistemas con coeficientes constantes por medio de operadores

Dado el sistema P (D) ⋅ X(t) = f (t), donde

⎛ P11 (D) P12 (D) ... P1n (D) ⎞ ⎛ x1 (t) ⎞ ⎛ f 1 (t) ⎞

⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ P21 (D) P22 (D) ... P2n (D) ⎟ ⎜ x2 (t) ⎟ ⎜ f 2 (t) ⎟
P (D) = ⎜
⎜
⎟ , X(t) = ⎜
⎟ ⎜
⎟ , f (t) = ⎜
⎟ ⎜
⎟
⎟
⎜ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⎟ ⎜ ⋮ ⎟ ⎜ ⋮ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ Pn1 (D) Pn2 (D) ... Pnn (D)⎠ ⎝xn (t)⎠ ⎝ f n (t)⎠

Considérese ∆(D) el determinante de P(D). Si ∆(D) ≠ 0, el sistema se denomina NO DEGE -

NERADO . El sistema tendrá solución general con tantas constantes como el orden del polinomio

Docente: Mario De León 16 MA-1005/Resumen

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∆(D). En cambio, si ∆(D) = 0 el sistema se denomina DEGENERADO y podrı́a tener infinitas

soluciones o ninguna.
Se puede realizar el método de reducción gaussiana y aplicar el operador diferencial sobre
las funciones involucradas, para encontrar las funciones incógnitas. También la regla de Cra-
mer. En caso de que sea un PVI, se sustituyen los valores de t para determinar las constantes de
la solución general.

5.0.2. Sistemas lineales homogéneos

Un sistema X ′ = A(t)X se denomina sistema lineal homogéneo.

Teorema 27 (Principio de superposición) Sea X1 , X2 , ..., Xk un conjunto de vectores solución del

sistema homogéneo en un intervalo I. Entonces, la combinación lineal

X = c1 X1 + c2 X2 + ... + ck Xk ,

donde ci son constantes arbitrarias, es también una solución en el intervalo.

Teorema 28 (Criterio para soluciones linealmente independientes) Sean

⎛ x11 ⎞ ⎛ x12 ⎞ ⎛ x1n ⎞

⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ x21 ⎟ ⎜ x22 ⎟ ⎜ x2n ⎟
X1 = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ , X2 = ⎜ ⎟ , ..., Xn = ⎜ ⎟
⎜ ⋮ ⎟ ⎜ ⋮ ⎟ ⎜ ⋮ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝xn1 ⎠ ⎝xn2 ⎠ ⎝xnn ⎠

n vectores solución del sistema homogéneo en un intervalo I. Entonces el sistema de vectores solución es
linealmente independiente en I si y solo si el wronskiano

RRR RRR
RRR x11 x12 ... x1n RRR
RRR RRR
W[X1 , ..., Xn ] = RRRRR RRR ≠ 0
x21 x22 ... x2n
RRR ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ RRRR
RRR RRR
RRR xn1 xn2 ... xnn RRR
R

para toda t incluida en el intervalo.

Definición 29 (Conjunto fundamental de soluciones) Todo conjunto X1 , ..., Xn de n vectores so-

lución linealmente independientes del sistema homogéneo en un intervalo I se denomina conjunto fun-
damental de soluciones en el intervalo.

Teorema 30 (Existencia de un conjunto fundamental) Existe un conjunto fundamental de solucio-

nes para el sistema homogéneo en un intervalo I

Docente: Mario De León 17 MA-1005/Resumen

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Teorema 31 Sea X1 , ..., Xn un conjunto fundamental de soluciones del sistema homogéneo en un in-
tervalo I. Por lo tanto, la solución general del sistema en el intervalo es

X = c 1 X1 + c 2 X2 + ⋯ + c n Xn

donde ci son constantes arbitrarias.

Definición 32 (Matriz fundamental) Si X1 , X2 , ..., Xn es un conjunto fundamental de soluciones

del sistema homogéneo X ′ = AX, entonces la matriz

⎛ x11 x12 ... x1n ⎞

⎜ ⎟
⎜ x21 x22 ... x2n ⎟
⎜
Φ(t) = ⎜ ⎟
⎟
⎜ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⎟
⎜ ⎟
⎝xn1 xn2 ... xnn ⎠

se llama matriz fundamental.

5.0.3. Sistemas lineales no homogéneos

Un sistema X ′ = A(t)X + F (t), donde F (t) no es idénticamente nula se denomina sistema

lineal no homogéneo.

Teorema 33 (Solución general de sistemas no homogéneos) Sean Xp una solución particular del
sistema no homogéneo en un intervalo I, y

Xc = c 1 X1 + c 2 X2 + ⋯ + c n Xn

denota la solución general en el mismo intervalo del sistema homogéneo asociado. Luego, la solución
general del sistema no homogéneo en el intervalo es

X = Xc + Xp

La solución general Xc del sistema homogéneo se denomina función complementaria del sistema no
homogéneo.

5.1. Sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes

En este apartado se analiza un procedimiento para obtener una solución general para el
sistema homogéneo
X ′ (t) = AX(t)

donde A es una matriz constante de n × n. La solución general estará definida para toda t real
pues los elementos de la matrix A son funciones constantes.

Docente: Mario De León 18 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 5 SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Se calcula la ecuación caracterı́stica de A,

P(λ) = det(A − λI) = 0

y se tienen los siguientes casos:

1) Valores propios reales distintos: Cuando la matriz A tiene n valores reales y distintos λ1 , λ2 , ..., λn ,
siempre es posible hallar un conjunto de n vectores propios linealmente independientes
k1 , k2 , ..., kn , y
X(t) = c1 eλ1 t k1 + c2 eλ2 t k2 + ..., +cn eλn t kn

es la solución general.

2) Valores propios reales repetidos: En este caso (λ − λ1 )m es un factor de P(λ), m > 1 es la

multiplicidad algebraica de λ1 . Puede ocurrir que

a) La multiplicidad geométrica m g (λ1 ) de λ1 es igual a su multiplicidad algebraica m a (λ1 ).

Es decir, el valor propio tiene asociados exactamente m vectores linealmente indepen-
dientes. Esto significa que Eλ1 = gen{k1 , k2 , ..., km }. Se tienen entonces las m soluciones
linealmente independientes asociadas al autovalor λ1

X1 = eλ1 t k1 , X2 = eλ1 t k2 , ..., Xm = eλ1 t km

b) La multiplicidad geométrica m g (λ1 ) = r es menor que su multiplicidad algebraica m =

m a (λ1 ). Es decir, Eλ1 = gen{k1 , k2 , ..., kr }, solo hay r soluciones linealmente indepen-
dientes,
X1 = eλ1 t k1 , X2 = eλ1 t k2 , ..., Xr = eλ1 t kr

I) Caso r = 1: es decir, solamente hay un vector propio asociado k11 . En este caso siem-
pre es posible hallar m soluciones linealmente independientes de la forma

x1 = eλ1 t k11
x2 = teλ1 t k21 + eλ1 t k22
⋮ ⋮
1 1
xm = tm−1 eλ1 t km1 + tm−2 eλ1 t km2 + ⋯ + eλ1 t kmm
(m − 1)! (m − 2)!
Veremos un para de ejemplos:
Supongamos que λ1 es un valor propio de multiplicidad 2 y solo hay un vector
propio asociado a dicho valor. Se puede encontrar una segunda solución expre-
sada en la siguiente forma:

X2 = Kteλ1 t + P eλ1 t (1)

Docente: Mario De León 19 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 5 SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

donde
⎛ k1 ⎞ ⎛ p1 ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ k2 ⎟ ⎜ p2 ⎟
K=⎜ ⎟ y P =⎜
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎟
⎜⋮⎟ ⎜ ⋮ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝k n ⎠ ⎝ pn ⎠
Al sustituir (1) en el sistema de ecuaciones diferenciales y simplificando se llega
a
(A − λ1 I)K = 0
(A − λ1 I)P = K.
K es un vector propio de A asociado a λ1 . Para encontrar la segunda solución
X2 solo bastará resolver el sistema para el vector P .
Supongamos que λ1 es un valor propio de multiplicidad 3 y solo hay un vector
propio asociado a dicho valor. Se puede encontrar una segunda solución expre-
sada en la forma (1) anterior y una tercera solución de la forma:

t 2 λ1 t
X3 = K e + P teλ1 t + Qeλ1 t (2)
2

donde
⎛ k1 ⎞ ⎛ p1 ⎞ ⎛ q1 ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ k2 ⎟ ⎜ p2 ⎟ ⎜ q2 ⎟
K = ⎜ ⎟, P = ⎜ ⎟ y Q = ⎜
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎟
⎜⋮⎟ ⎜ ⋮ ⎟ ⎜⋮⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝k n ⎠ ⎝ pn ⎠ ⎝q n ⎠
Al sustituir (2) en el sistema de ecuaciones diferenciales y simplificando se llega
a
(A − λ1 I)K = 0
(A − λ1 I)P = K
(A − λ1 I)Q = P
Resolviendo las ecuaciones anteriores se pueden calcular las soluciones X2 , X3 .
II ) Hay más de un vector propio asociado: (ejemplo) considérese m = 3 y r = 2. En este
caso se tienen dos soluciones linealmente independientes

X1 = eλ1 t k1 , X2 = eλ1 t k2

donde k1 , k2 se hallan resolviendo el sistema (A − λ1 I)k = 0. Una tercera solución

linealmente independiente se busca de la forma

X3 = teλ1 t (ak1 + bk2 ) + eλ1 t k3

donde a, b son constantes adecuadas que se deben elegir y k3 se encuentra resol-

Docente: Mario De León 20 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 5 SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

viendo
(A − λ1 I)k3 = ak1 + bk2

c) Valores propios complejos: Supongamos que λ1 = α + iβ es una raı́z compleja de la ecua-

ción caracterı́stica, entonces λ2 = λ1 = α − iβ también es una solución, ya que p(λ) tiene
coeficientes reales. Para este par de raı́ces complejas se tiene el par de soluciones comple-
jas del sistema de ecuaciones diferenciales:

Z1 = eλ1 t W1 , Z2 = eλ1 t W2

donde W1 y W2 = W 2 son vectores propios complejos asociados a λ1 y λ2 respectiva-

mente.

Teorema 34 (Soluciones reales correspondientes a un valor propio complejo) Sea λ1 =

α + iβ un valor propio complejo de la matriz de coeficientes A del sistema homogéneo, y sean

1 i
B1 = (W1 + W2 ) y B2 = (W2 − W1 )
2 2

entonces
X1 = [B1 cos βt − B2 sin βt]eα1 t

X2 = [B2 cos βt + B1 sin βt]eα1 t

son soluciones linealmente independientes en toda la recta real.

Las matrices B1 y B2 son

B1 = Re(W1 ), B2 = Im(W1 )

5.2. Sistemas lineales no homogéneos con coeficientes constantes

En esta sección se verán algunos métodos para encontrar soluciones particulares del sistema
no homogéneo
X ′ (t) = AX(t) + F (t)

5.2.1. Coeficientes indeterminados

Este método se puede utilizar para encontrar una solución particular del sistema lineal no
homogéneo cuando A es una matriz n × n constante y las entradas de F (t) son polinomios,
funciones exponenciales, senos y cosenos o sumas y productos finitos de estas funciones.

5.2.2. Variación de parámetros

Sea Φ(t) una matriz fundamental para el sistema homogéneo X ′ (t) = AX(t), en donde
ahora, las entradas de A pueden ser funciones continuas de t cualesquiera. Como la solución

Docente: Mario De León 21 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 6 SERIES DE FOURIER Y EDP

del sistema homogéneo está dado de la forma

X(t) = Φ(t)C

donde C es un vector constante n × 1. Se tiene entonces, variando el parámetro C, que la solu-

ción particular está dada por
Xp = Φ(t) ∫ Φ−1 (t)F (t) dt

Por lo tanto, la solución general del sistema no homogéneo es:

X = Xc + Xp = Φ(t)C + Φ(t) ∫ Φ−1 (t)F (t) dt

Teorema 35 (Problema de valor inicial) Dada la condición inicial X(t0 ) = X0 para el sistema no
homogéneo, se tiene que la solución que satisface el PVI es

t
X = Φ(t)Φ−1 (t0 )X0 + Φ(t) ∫ Φ−1 (s)F (s) ds
t0

6. Series de Fourier y EDP

6.1. Funciones ortogonales

Definición 36 (Producto interno de funciones) Sean f (x), g(x) funciones integrables sobre [a, b]
y sea w(x) > 0 definida en el mismo intervalo. Se define el producto interno entre f y g como

b
⟨ f (x), g(x)⟩ ∶= ∫ w(x) f (x)g(x) dx
a

Si w ≡ 1 entonces el producto interno es simplemente

b
⟨ f (x), g(x)⟩ = ∫ f (x)g(x) dx
a

A partir del producto interior se define la norma de f como

∣∣ f ∣∣ ∶= ⟨ f , f ⟩1/2

Se dice que un conjunto de funciones {φn }∞

n=0 integrable sobre [a, b] es ortogonal con respecto a
la función peso w(x) > 0 si
b
∫a w(x)φm φn dx = 0, m ≠ n

Definición 37 (Conjunto ortonormal de funciones) Consideremos el producto interno de funcio-

nes con función de peso w(x) = 1 en el intervalo [a, b]. Un conjunto de funciones {φn }∞
n=0 es ortonormal
si es ortogonal y para todo φk , ∣∣φk ∣∣ = 1.

Docente: Mario De León 22 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 6 SERIES DE FOURIER Y EDP

Definición 38 (Conjunto ortogonal completo de funciones) Un conjunto de funciones {φn }∞ n=0

ortogonal es completo si dada f (x) en [a, b] y ⟨ f , φk ⟩ = 0 para todo k, implica que f (x) = 0.

Observación: El conjunto
+∞
nπx nπx
{1, cos ( ) , sen ( )}
p p n=1

es ortogonal en el intervalo [−p, p] con la función peso w ≡ 1.

6.2. Series de Fourier

Definición 39 Sea f una función definida en el intervalo [−p, p]. La serie de Fourier asociada a f es

a0 +∞ πnx πnx
S(x) = + ∑ an cos ( ) + bn sin ( )
2 n=1 p p

1 p πnx 1 p πnx
donde an = ∫ f (x) cos ( ) dx y b n = ∫ f (x) sin ( ) dx
p −p p p −p p

Observación: Si f es par en [−p, p] entonces los coeficientes bn = 0 para todo n. Si f es impar

en dicho intervalo entonces an = 0. para todo n = 0, 1, 2, .... En tales casos los coeficientes a
calcular son
2 p πnx
an = ∫ f (x) cos ( ) dx
p 0 p
2 p πnx
bn = ∫ f (x) sin ( ) dx
p 0 p

Teorema 40 Supongamos que f (x) es una función periódica, continua a trozos y acotada, que en un
periodo tiene un número finito de máximos y mı́nimos locales y un número finito de discontinuidades, de
perı́odo 2p. Sean los coeficientes an y bn como en la definición anterior. Entonces la serie S(x) converge a

1
f p (x) = ( f (x+) + f (x−))
2

en donde f (x+) ∶= lı́mt→x+ f (t) y f (x−) ∶= lı́mt→x− f (t)

Definición 41 (Series complejas de Fourier) La serie compleja de Fourier de la función f definida

en (−p, p) está dada por
∞
f (x) = ∑ cn einπx/p
n=−∞

donde los coeficientes cn está, dados por

1 p
cn = f (x) e−inπx/p dx, n = 0, ±1, ±2, ...
2p ∫−p

Docente: Mario De León 23 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 6 SERIES DE FOURIER Y EDP

6.3. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales

Definición 42 (Ecuación diferencial en derivadas parciales) Una ecuación diferencial en deriva-
das parciales para la función u(x1 , x2 , ..., xn ) tiene la siguiente forma:

∂u ∂u ∂u ∂2 u ∂2 u
F (x1 , x2 , ..., xn , u, , , ..., , , , ...) = 0
∂x1 ∂x2 ∂xn ∂x1 x1 ∂x1 x2

donde F es una función de u y sus derivadas.

Si F es una función lineal de u y sus derivadas, entonces la EDP es lineal. Ejemplos comunes
de EDPs son la ecuación del calor, la ecuación de onda y la ecuación de Laplace.
Algunos ejemplos de EDPs son los siguientes:

Ecuación Nombre Tipo

∇2 u = 0 Laplace Elı́ptica
∇2 u = f Poisson Elı́ptica
utt = c2 ∇2 u Onda Hiperbólica
ut = k∇2 u Difusión Parabólica
∇2 u = ku Helmholtz Elı́ptica

Cuadro 4: Algunas EDPs

Definición 43 (Método de separación de variables) A pesar de que existen varios métodos que pue-
den utilizarse para encontrar soluciones particulares de una EDP lineal, con el método de separación de
variables nuestro objetivo es encontrar una solución particular en forma del producto de una función de
x y una función de t (o de y),

∂u ∂2 u ∂u ∂2 u
u(x, t) = F(x)G(t) ⇒ = F′ (x)G(t), = F ′′
(x)G(t), = F(x)G ′
(t), = F(x)G′′ (t)
∂x ∂x2 ∂t ∂t2

Teorema 44 (Principio de superposición) Si u1 , u2 , ..., uk son soluciones de una EDP lineal homogénea,
entonces la combinación lineal
u = c1 u1 + c2 u2 + ... + ck uk

con ci constantes, también es una solución. Si el conjunto {un }∞

n=1 es solución de una EDP lineal ho-
mogénea, entonces
∞
u = ∑ cn un
n=1

también es una solución.

Docente: Mario De León 24 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 7 EJERCICIOS RESUELTOS

7. Ejercicios resueltos
1) Determine la solución de la ecuación diferencial

y2
(1 + ) dx − 2y dy = 0
x

y que satisface y(4) = 3.

y2 2y M −N
Solución: Sean M = 1 + x y N = −2y. Tenemos que My = x ≠ 0 = Nx . Calculamos yN x = −1 x .
Esto implica que µ(x) = e∫ −1/x dx = x . Multiplicamos la ED por µ(x) para hacerla exacta:
1

y2 2y y2 2y
( 1x + x2 ) dx − x dy = 0. Sean P = 1
x + x2 y Q = − x , entonces:

y2
F(x, y) = ∫ Pdx = ln x − + g(y)
x

∂F −2y
Ô⇒ = + g′ (y) = Q Ô⇒ g′ (y) = 0 Ô⇒ g(y) = c1 constante
∂y x
y2 2
Por lo tanto, F(x, y) = ln x − = C constante . Dado que y(4) = 3 Ô⇒ ln(4) − 34 = C. Ası́ que
x
y2
la función que satisface el PVI es F(x, y) = ln x − x = ln(4) − 94

2) Determine la solución de la ecuación diferencial

2019 y
y′ = e x (1 + x)2019 +
x+1

Solución: Reescribimos la ED: y′ − 2019

x+1 y = e (1 + x)
x 2019 . Sean p(x) =
x+1 ,
−2019
q(x) = e x (1 + x)2019 .
Calculamos el factor integrante

−2019
µ(x) = e∫ Pdx
= exp (∫ dx) = exp(−2019 ⋅ ln(x + 1)) = (x + 1)−2019
x+1

Luego, la solución general es

1 e x (1 + x)2019
y= [∫ q(x) ⋅ µ(x) dx + C] = (x + 1)2019 [∫ dx + C]
µ(x) (x + 1)2019

= (x + 1)2019 (e x + C), C ∈ R.

3) Determine la solución general de la ecuación diferencial

y′′ + 4y = sec(2t)

Solución: La ecuación diferencial es lineal de segundo orden, se resolverá por el método de

Docente: Mario De León 25 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 7 EJERCICIOS RESUELTOS

variación de parámetros.

EDH: y′′ + 4y = 0. Resolvemos la ecuación caracterı́stica λ2 + 4 = 0 Ô⇒ λ = ±2i

Ô⇒ yh = c1 cos(2x) + c2 sin(2x), c1 , c2 constantes

Calcularemos y p = c1 (x) cos(2x) + c2 (x) sin(2x). Tenemos que el wronskiano

RRR RRR
W[cos(2x), sin(2x)] = RRRRR RRR = 2
cos(2x) sin(2x)
RRR −2 sin(2x) 2 cos(2x) RRR
RR

Además, los “wronskianos modificados”son

RRR RRR RRR RRR
W1 = RRRRR
0 sin(2x) RRR = − sin(2x) , W2 = RRR R
R cos(2x) 0 RRR = 1
RRR sec(2x) 2 cos(2x) RRR cos(2x) RRR −2 sin(2x) sec(2x) RRRRR
RR

Por tanto,
W1 − sin(2x) 1
c1 (x) = ∫ dx = ∫ dx = ln(cos(2x)),
W cos(2x) 2
W2 1 x
c2 (x) = ∫ dx = ∫ dx = ,
W 2 2
1 x
∴ y = c1 cos(2x) + c2 sin(2x) + ln(cos(2x)) cos(2x) + sin(2x), c1 , c2 constantes.
2 2
4) Determine la solución de la ecuación diferencial

2y′ sen x + y cos x = y3 x cos x − y3 sen x

Solución: La ED es 2y′ sen x + y cos x = y3 (x cos x − sen x) , o reescribiéndola:

cos x x cos x 1
y′ + y = y3 ( − )
sin x 2 sin x 2

la cual es de Bernoulli con n = 3. Haciendo la sustitución v = y1−n = y1−3 = y−2 la ecuación

diferencial se transforma en la ED lineal de primer orden

v′ − v cot x = 1 − x cot x

Calculamos el factor integrante

µ(x) = exp (∫ − cot x dx) = exp(− ln(sin x)) = csc x

Docente: Mario De León 26 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 7 EJERCICIOS RESUELTOS

Luego,

1
v= [ (1 − x cot x) ⋅ csc x dx + C] = sin x ⋅ [∫ csc x dx − ∫ x cot x ⋅ csc x dx + C]
csc x ∫

Integrando por partes ∫ csc x dx = x csc x + ∫ x cot x ⋅ csc x dx . De aquı́ se tiene que

v = sin x ⋅ [x csc x + ∫ x cot x ⋅ csc x dx − ∫ x cot x ⋅ csc x dx + C]

= sin x ⋅ (x csc x + C) = x + C sin x, C ∈ R

1
Finalmente, v = y−2 Ô⇒ y2 = , C ∈ R.
x + C sin x
5) Aplique el método de Frobenius para hallar una solución de la siguiente ecuación diferen-
cial, alrededor del punto singular regular x = 0:

4xy′′ + 2y′ + y = 0

Solución: Las raı́ces de la ecuación indicial son λ = 1

2 y λ = 0. La solución general es

x x2 √ x x2 √ √
y = c1 (1 − + − ...) + c2 x ⋅ (1 − + − ...) = c1 cos( x) + c2 sin( x)
2! 4! 3! 6!

6) Determine la transformada de Laplace de las siguientes funciones.

e5t t √
a) f (t) =∶ √ ∫ u2 t − u du
π 0
Solución:
e5t t √ 1 t √ 1
L { √ ∫ u2 t − u du} = √ L {∫ u2 t − u du} (s − 5) = √ L {t2 ∗ t1/2 } (s − 5)
π 0 π 0 π
√
1 2 Γ(3/2) 1 2 π
=√ ⋅ =√ ⋅ = (s − 5)−9/2
π (s − 5) (s − 5)
3 3/2 π (s − 5) 2(s − 5)
3 3/2
⎧
⎪
⎪
⎪ 1, si 0 ≤ t ≤ π
⎪
⎪
b) f (t) ∶= ⎨ sen(t − π), si π ≤ t < 2π
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ t cos t, si t ≥ 2π
⎩
Solución: Expresando la función por medio de funciones de Heaviside, se tiene que

f (t) = 1 + H(t − π)(sen(t − π) − 1) + H(t − 2π)(t cos t − sen(t − π))

⇒ f (t) = 1 + H(t − π)(sen(t − π) − 1) + H(t − 2π)((t − 2π + 2π) cos(t − 2π) − sen(t − 2π + π))
1 −πs 1 1 1
⇒ L { f (t)} = +e ( 2 − ) + e−2πs L {(t + 2π) cos t} − e−2πs 2
s s +1 s s +1
1 −πs 1 1 d s 2πs 1
⇒ F(s) = +e ( 2 − ) + e−2πs (− + 2 ) − e−2πs 2
s s +1 s ds s + 1 s + 1
2 s +1

Docente: Mario De León 27 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 7 EJERCICIOS RESUELTOS

1 −πs 1 1 1 − s2 2πs e−2πs

⇒ F(s) = +e ( 2 − ) + e−2πs ( 2 + ) −
s s +1 s (s + 1)2 s2 + 1 s2 + 1

7) Determine la función g(t) tal que su transformada de Laplace sea

e−βs [(s − α) cos β − sen β]

G(s) =
(s2 − 2α) + (1 + α2 )

sabiendo que α > 0 y β > 0.

Solución:
(s − α) cos β − sen β
L −1 {G(s)} = H(t − β)L −1 { } (t − β) =
(s2 − 2α) + (1 + α2 )

(s − α) cos β − sen β −1 (s − α) cos β sen β

= H(t − β)L −1 { } (t − β) = H(t − β)L { − } (t − β)
(s − α)2 + 1 (s − α)2 + 1 (s − α)2 + 1

(s − α) 1
= H(t − β)L −1 {cos β − sen β } (t − β)
(s − α) + 1
2 (s − α)2 + 1

= H(t − β) [cos β ⋅ eα(t−β) cos(t − β) − sen β ⋅ eα(t−β) sen (t − β)]

= H(t − β)eα(t−β) cos(β + t − β) = H(t − β)eα(t−β) cos t

8) Resuelva la siguiente ecuación integro-diferencial:

⎧
⎪ dy t
⎪
⎪ + y(t) = δ(t − 3π) + ∫ y(t − ω) ⋅ sen ω dω
⎨ dt 0
⎪
⎪
⎪ y(0) = 1
⎩
Solución: Aplicando la transformada de Laplace se tiene que

1
sY(s) − 1 + Y(s) = e−3πs + Y(s) ⋅
s2 + 1

1 s(s2 + s + 1)
⇒ Y(s) (s + 1 − ) = e −3πs
+ 1 ⇒ Y(s) ⋅ = e−3πs + 1
s2 + 1 s2 + 1
s2 + 1 s2 + 1
⇒ Y(s) = e−3πs +
s(s2 + s + 1) s(s2 + s + 1)
Escribiendo en fracciones parciales y completando cuadrados se tiene que

1 1 1 1
Y(s) = e−3πs ( − ) + −
s (s + 1/2)2 + 3/4 s (s + 1/2)2 + 3/4

Docente: Mario De León 28 MA-1005/Resumen

 II ciclo 2019 7 EJERCICIOS RESUELTOS

√ √
1 2 3/2 1 2 3/2
⇒ Y(s) = e −3πs
( −√ ⋅ √ )+ − √ ⋅ √
s 3 (s + 1/2)2 + ( 3/2)2 s 3 (s + 1/2)2 + ( 3/2)2
Aplicando la transformada inversa de Laplace se tiene que
√ √
2 −(t−3π)/2 3 2 −t/2 3
y(t) = H(t − 3π) (1 − √ ⋅ e sin ( (t − 3π))) + 1 − √ ⋅ e sin ( t)
3 2 3 2

9) Encuentre por medio de operadores diferenciales la solución del siguiente sistema:

⎧
⎪ dx
⎪
⎪ dt + 4y + 2x = 4t + 1
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
dy 3t2
⎪ + x − y =
⎩ dt 2

Solución: Escribiendo con operadores diferenciales el sistema:

⎧
⎪
⎪ (D + 2)x + 4y = 4t + 1 (1)
⎪
⎨ 3t2
⎪
⎪
⎪ x + (D − 1)y = (2)
⎩ 2

Al multiplicar (2) por −(D + 2) y sumarla con (1) se obtiene que

3t2
[−(D + 2)(D − 1) + 4]y = −(D + 2) + 4t + 1
2

⇒ (D − 2)(D + 3)y = 3t2 − t − 1

La ecuación diferencial homogénea para y tiene por solución general yh (t) = c1 e2t + c2 e−3t .
Una solución particular para la ecuación no homogénea es y p = At2 + Bt + C y después de
−1 2 1
sustituir y resolver se tiene que y p = t . Por lo tanto, y(t) = c1 e2t + c2 e−3t − t2 . Ahora, de
2 2
3t 2 1 3t2
la ecuación (2) se tiene que x(t) = y − y′ + = c1 e2t + c2 e−3t − t2 − (2c1 e2t − 3c2 e−3t − t) + ⇒
2 2 2
x(t) = −c1 e2t + 4c2 e−3t + t2 + t .

⎛1 3 ⎞ ⎛t⎞ ⎛x1 (t)⎞

10) Sean A = , F(t) = ∧ X(t) = .
⎝1 −1⎠ ⎝−1⎠ ⎝x2 (t)⎠

a) Calcule los valores propios de la matriz A.

Solución: Se resuelve la ecuación
RRR R
RRR1 − λ 3 RRRR
RRRR 1 RRR = 0 ⇒ λ2 − 4 = 0 ⇒ λ1 = −2 ∧ λ2 = 2
R −1 − λ RRR

b) Para cada uno de los valores propios, obtenidos en la parte a), halle un vector propio y
plantee la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales X ′ = A ⋅ X.

Docente: Mario De León 29 MA-1005/Resumen

 II ciclo 2019 7 EJERCICIOS RESUELTOS

⎛−1⎞
Solución: Para λ1 = −2 un vector propio es K1 = y para λ2 = 2 un vector propio es
⎝1⎠
⎛3⎞
K2 = . Por lo tanto la solución general del sistema homogéneo es
⎝1⎠

⎛−e−2t ⎞ ⎛3e2t ⎞
Xh (t) = c1 K1 e−2t + c2 K2 e2t = c1 + c 2
⎝ e−2t ⎠ ⎝ e2t ⎠

c) Aplique el método de variación de parámetros para resolver el sistema de ecuaciones

diferenciales X ′ = A ⋅ X + F(t).
⎛−e−2t 3e2t ⎞
Solución: La matriz fundamental es Φ(t) = . Calculando su inversa:
⎝ e−2t e2t ⎠

−1 ⎛ e2t −3e2t ⎞ 1 ⎛−e2t 3e2t ⎞

Φ−1 (t) = =
4 ⎝−e−2t −e−2t ⎠ 4 ⎝ e−2t e−2t ⎠

Luego, la solución particular es

⎛−e−2t 3e2t ⎞ 1 ⎛−e2t 3e2t ⎞ ⎛ t ⎞

X p = Φ(t) ∫ Φ−1 (t) ⋅ F(t) dt = ∫ dt
⎝ e−2t e2t ⎠ 4 ⎝ e−2t e−2t ⎠ ⎝−t⎠

1 ⎛−e−2t 3e2t ⎞ ⎛−te2t − 3te2t ⎞

=
4 ⎝ e−2t e2t ⎠ ∫ ⎝ te−2t − te−2t ⎠
dt

1 ⎛−e−2t 3e2t ⎞ ⎛−4te2t ⎞ 1 ⎛−e−2t 3e2t ⎞ ⎛e2t (1 − 2t)⎞

= ∫ dt) =
4 ⎝ e−2t e2t ⎠ ⎝ 0 ⎠ 4 ⎝ e−2t e2t ⎠ ⎝ 0 ⎠

1 ⎛2t − 1⎞ 2t − 1 ⎛ 1 ⎞
= =
4 ⎝1 − 2t⎠ 4 ⎝−1⎠

Finalmente, la solución general del sistema es:

⎛−e−2t ⎞ ⎛3e2t ⎞ 2t − 1 ⎛ 1 ⎞
X(t) = c1 + c 2 + , c1 , c2 ∈ R.
⎝ e−2t ⎠ ⎝ e2t ⎠ 4 ⎝−1⎠

11) Realice los siguientes ejercicios.

a) Determine la serie de Fourier de la extensión par de f (x) = sen x en el intervalo 0 ≤ x ≤ π.

Solución: Como es la extensión par debemos calcular siguientes coeficientes:

2 π −2 4
a0 = sen x dx = [cos x]0 = ;
π
∫
π 0 π π

2 π 2 π sin(x + nx) + sin(x − nx)

an = ⋅ =
π ∫0 π ∫0
sen x cos(nx) dx dx
2

Docente: Mario De León 30 MA-1005/Resumen

 II ciclo 2019 7 EJERCICIOS RESUELTOS

−1 cos((n + 1)x) cos((n − 1)x) −1 cos((n + 1)π) cos((n − 1)π) cos(0) cos(0)
π
= [ − ] = ( − − + )
π n+1 n−1 0 π n+1 n−1 n+1 n−1
−1 (−1)n+1 (−1)n−1 1 1 1 (−1)n (−1)n 1 1
= ( − − + )= ( − + − )
π n+1 n−1 n+1 n−1 π n+1 n−1 n+1 n−1
2 [(−1)n+1 − 1]
=
π(n − 1)(n + 1)
Por lo anterior,

a0 +∞ 2 2 +∞ [(−1)n+1 − 1] 2 ⎛ +∞ [(−1)n+1 − 1] ⎞
f (x) = + ∑ an cos(nx) = + ∑ cos(nx) = 1+ ∑ cos(nx)
2 n=1 π π n=2 (n − 1)(n + 1) π ⎝ n=2 (n − 1)(n + 1) ⎠

En este caso n = 2 pues nótese que si inicia en n = 1 el denominador de an se indetermina.

Además, note que si n es impar entonces los coeficientes se anulan, por tanto se puede
reescribir la serie como:

2 +∞ 2 cos(2nx)
sin(x) = f (x) = (1 − ∑ )
π n=1 (2n − 1)(2n + 1)

1 1 1 1
b) Use lo anterior para calcular el valor exacto de M = + + + + ...
1⋅3 3⋅5 5⋅7 7⋅9
Solución: Sea x = 0, entonces se tiene que

2 +∞ 2
sin(0) = 0 = (1 − ∑ )
π n=1 (2n − 1)(2n + 1)

1 +∞ 1 1 1 1 1
⇒ =∑ = + + + + ... = M
2 n=1 (2n − 1)(2n + 1) 1 ⋅ 3 3 ⋅ 5 5 ⋅ 7 7 ⋅ 9

12) Considere la ecuación del calor en derivadas parciales

∂2 u ∂u
= , 0 < x < π, t > 0,
∂x2 ∂t

sujeta a las condiciones iniciales y de frontera siguientes:

⎧
⎪
⎪
⎪ u(0, t) = 0 = u(π, t);
⎪
⎨ 300 +∞ sen((2n + 1)x)
⎪
⎪
⎪ u(x, 0) = ∑{ }
⎪
⎩ π n=0 2n + 1

Realice el análisis completo y obtener la solución del problema planteado.

Solución: Supongamos que u(x, t) = F(x)G(t) ⇒ u xx = F′′ (x)G(t); ut = F(x)G′ (t), y por la
EDP tenemos que

F′′ (x) G′ (t)

F′′ (x)G(t) = F(x)G′ (t) Ô⇒ = = −λ ∈ R
F(x) G(t)

Docente: Mario De León 31 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 7 EJERCICIOS RESUELTOS

Tenemos los siguientes casos:

I) λ = 0 ∶ Acá se tiene que F(x) = a1 x + a2 y que G(t) = a3 y por tanto u(x, t) = A1 x + A2 ,

con A1 = a1 a3 y A2 = a2 a3 . Como u(0, t) = 0 esto implica que A2 = 0 = A1 . Por tanto
u(x, t) = 0, lo cual no satisface la condición inicial u(x, 0).
II ) λ = −α2 < 0 ∶ En este caso hay que resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias

F′′ (x) − α2 F(x) = 0 ∧ G′ (t) − α2 G(t) = 0

las cuales tienen como soluciones a

2
F(x) = b1 eαx + b2 e−αx ∧ G(t) = b3 eα t

2
Por tanto, u(x, t) = (B1 eαx + B2 e−αx )eα t , con B1 = b1 b3 y B2 = b2 b3 . Como u(0, t) = 0 =
u(π, t) se tiene que
2 2
(B1 + B2 )eα t = 0 = (B1 eαπ + B2 e−απ )eα t
2
Como eα t nunca se anula para t real, se tiene que B1 + B2 = 0 ⇒ B1 = −B2 . Similarmente
B1 eαπ + B2 e−απ = 0 ⇒ B1 (eαπ − e−απ ) = 0 ⇒ B1 = 0 pues α ≠ 0. De aquı́, B2 = 0. Por tanto
u(x, t) = 0, y como en el caso anterior, no satisface la condición inicial.
III) λ = α2 > 0 ∶ En este caso hay que resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias

F′′ (x) + α2 F(x) = 0 ∧ G′ (t) + α2 G(t) = 0

las cuales tienen como soluciones a

2
F(x) = c1 cos(αx) + c2 sin(αx) ∧ G(t) = c3 e−α t

2 2
Por tanto, u(x, t) = (C1 cos(αx) + C2 sin(αx))e−α t . Como u(x, t) = 0 = C1 e−α t ⇒ C1 = 0.
Entonces
2
u(x, t) = C2 sin(αx)e−α t
2
Como u(π, t) = 0 = C2 sin(απ)e−α t , para que la solución no sea trivial, C2 ≠ 0, y por esto,
sin(απ) = 0 ⇒ α = n = 1, 2, 3, ... Por lo tanto,

2
un (x, t) = An sin(nπx)e−n t

Por el principio de superposición,

+∞ +∞ 2
u(x, t) = ∑ un (x, t) = ∑ An sin(nπx)e−n t
n=1 n=1

Docente: Mario De León 32 MA-1005/Resumen

II ciclo 2019 REFERENCIAS

+∞ 300 +∞ sen((2n + 1)x)

Ahora, utilizando la condición inicial, u(x, 0) = ∑ An sin(nπx) = ∑{ }.
n=1 π n=0 2n + 1
Determinamos el término An . Nótese que solo se tienen términos impares, por lo cual
se postula que
1 − (−1)n 150
An = ⋅
n π
Entonces,
+∞ +∞ 1 − (−1)n 150 +∞ 2 150
∑ An sin(nπx) = ∑ ⋅ sin(nπx) = ∑ ⋅ sin((2n + 1)πx)
n=1 n=1 n π n=0 2n + 1 π

+∞ 300
=∑ sin((2n + 1)πx)
n=0 π(2n + 1)

Finalmente, se tiene que la solución buscada es

300 +∞ sen((2n + 1)x) −(2n+1)2 t

u(x, t) = ∑{ e }
π n=0 2n + 1

Referencias
[1] Barrantes, H. (2017). Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Segunda reimpre-
sión, Editorial EUNED: San José.

[2] Kiseliov, A., Krasnov, M. y Makarenko, G. (1988). Problemas de Ecuaciones Diferenciales Or-
dinarias. Editorial MIR: Moscú.

[3] Simmons, G. (1997). Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones y Notas Históricas. McGraw-
Hill: Madrid.

[4] Zill, D. (2008). Matemáticas avanzadas para Ingenierı́a, vol. 1: Ecuaciones Diferenciales. Tercera
Edición, McGraw-Hill.

Docente: Mario De León 33 MA-1005/Resumen