FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

TEMA:

PROGRAMACIÓN LINEAL EN LA ECONOMÍA

ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN OPERATIVA

DOCENTE: Castro Prieto Ayala Delio Alex

ESTUDIANTE: Usca Villacorta Nicole Franciane

CUSCO-PERÚ
2021
 PROGRAMACIÓN LINEAL EN LA ECONOMÍA

INTRODUCCIÓN

Fue desarrollada por el ejército aliado durante la Segunda Guerra Mundial para dar

respuesta a determinados problemas logísticos que se le presentaron en el transcurso de la

contienda. El austríaco J. von Neumann y el ruso L. V. Kantorovich hicieron valiosas

contribuciones antes de 1947, fecha en la que G. B. Dantzig, el verdadero creador de la

programación lineal, presentó una versión bastante completa y acabada de esta nueva teoría.

Las investigaciones de L. V. Kantorovich en la Unión Soviética, durante los años treinta,

han estado dirigidas principalmente a la asignación óptima de los recursos económicos y a la

determinación del plan de crecimiento óptimo de la economía nacional. En

el análisis de actividades o procesos productivos y la asignación óptima de

los recursos económicos o factores productivos, tanto en el interior de la empresa como a

nivel macroeconómico, tuvo la programación lineal sus primeras aplicaciones en el campo

civil.
Programación lineal

La Programación Lineal es un procedimiento o algoritmo matemático mediante el

cual se resuelve un problema indeterminado, formulado a través de ecuaciones lineales,

optimizando la función objetivo, también lineal.

Consiste en optimizar (minimizar o maximizar) una función lineal, denominada función

objetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén sujetas a una serie de

restricciones que expresamos mediante un sistema de inecuaciones lineales.

La programación lineal constituye un importante campo de la optimización por varias

razones, muchos problemas prácticos de la investigación de operaciones pueden plantearse

como problemas de programación lineal. Algunos casos especiales de programación lineal,

tales como los problemas de flujo de redes y problemas de flujo de mercancías se

consideraron en el desarrollo de las matemáticas lo suficientemente importantes como para

generar por si mismos mucha investigación sobre algoritmos especializados en su solución.

Una serie de algoritmos diseñados para resolver otros tipos de problemas de optimización

constituyen casos particulares de la más amplia técnica de la programación lineal.

Históricamente, las ideas de programación lineal han inspirado muchos de los conceptos

centrales de la teoría de optimización tales como la dualidad, la descomposición y la

importancia de la convexidad y sus generalizaciones. Del mismo modo, la programación

lineal es muy usada en la microeconomía y la administración de empresas, ya sea para

aumentar al máximo los ingresos o reducir al mínimo los costos de un sistema de producción.

Algunos ejemplos son la mezcla de alimentos, la gestión de inventarios, la cartera y la

gestión de las finanzas, la asignación de recursos humanos y recursos de máquinas, la

planificación de campañas de publicidad, etc.

Programación lineal en economía

La programación lineal u optimización lineal, es un método matemático para

determinar la forma de lograr el mejor resultado (por ejemplo, el máximo beneficio o el costo

más bajo) de un modelo matemático dado por alguna lista de requisitos representados por

relaciones lineales. La programación lineal es un caso particular de programación

matemática.

En economía y finanzas, la programación lineales una técnica matemática utilizada

en modelos informáticos (simulación) para encontrar la mejor solución posible en la

asignación de recursos limitados (energía, máquinas, materiales, dinero, personal, espacio,

tiempo, etc) para lograr el máximo beneficio o costo mínimo. Sin embargo, es aplicable

únicamente cuando todas las relaciones son lineales (ver relación lineal), y puede acomodar

solamente una clase limitada de funciones de costes.

Más formalmente, la programación lineal es una técnica para la optimización de una

función objetivo lineal, sujeta a unas restricciones también lineales. Su región factible es un

poliedro convexo, que es un conjunto definido por las alternativas posibles. Su función

objetivo es una función del valor real se ese poliedro definido. El objetivo del algoritmo de
programación lineal es encontrar el punto en el poliedro en el que se cumplen los objetivos

propuestos de maximizar el beneficio o minimizar el coste por ejemplo.

La programación lineal se puede aplicar a diversos campos de estudio. Se utiliza en

organización de empresas, teoría económica y finanzas, pero también puede ser utilizada

para algunos problemas de ingeniería en los procesos de producción. Entre las industrias que

utilizan modelos de programación lineal se incluyen transporte, energía, telecomunicaciones

y el sector manufacturero. A lo largo de los años ha demostrado ser útil en el modelado de

los diversos tipos de problemas en la planificación, rutas, horarios, asignación y diseño.

El método del simplex o de G. B. Dantzig

El método de la programación lineal por antonomasia, es un método iterativo que,

partiendo de una solución básica o de punto extremo, permite alcanzar la solución óptima

en un número finito de etapas.

El programa dual tiene tantas variables como restricciones existen en

el programa primal. El sentido de desigualdad de las restricciones del programa dual es

el inverso del sentido de desigualdad de las restricciones del primal (duales simétricos), y

de sentido menor o igual que cuando las restricciones del primal vienen dadas como

igualdades (duales aritméticas).

La dualidad en programación lineal no sería más que una curiosidad matemática si

no fuera porque si un problema económico puede formularse en términos de

programación lineal habrá, por lo regular, otro problema económico que se corresponda con

su dual. El dual de un problema de asignación óptima de los recursos económicos deviene

en un problema de determinación de precios de esos mismos recursos: los llamados precios

sombra, precios teóricos o precios de referencia; los precios que deberían regir en

el mercado si éste fuera perfecto.

Los problemas prácticos de la evaluación de proyectos en la programación económica

El programador que trate de aplicar los conceptos teóricos a las situaciones reales de

países de economías capitalistas con producción enteramente privada o mixta, encontrará

seguramente un conjunto de dificultades teóricas y prácticas de importancia.

En primer lugar, la existencia de óptimos diferentes, a que conduce la teoría neo-

clásica, según sean las distintas distribuciones iniciales de la riqueza existente requiere, desde

el punto de vista de la sociedad en su conjunto, que la situación de partida se caracterice por

cierto grado mínimo de equidad, difícil de definir con precisión, pero fácil de calificar como

injusto cuando las diferencias son demasiado grandes (caso frecuente en países

subdesarrollados).

En segundo lugar, frecuentemente la distribución muy concentrada de la riqueza se

encuentra asociada a una estructura social y política que también concentra el poder de

negociación y decisión económica. Esto atenta contra la posibilidad de funcionamiento

efectivo de las condiciones de competencia perfecta, las que se basan precisamente en el

hecho de que ninguna unidad económica tiene poder suficiente para influir en las soluciones

de mercado y obtener beneficios más que proporcionales al valor intrínseco de su aporte a

dichas soluciones.
Crítica a los planteamientos usuales de programación lineal para resolver problemas

económico - Proposición de soluciones

Un planteamiento dinámico del problema permite considerar debidamente la

secuencia anual de las inversiones según su período de maduración y la inclusión automática

de las mismas en las demandas finales. Además, la solución del problema dual del modelo

dinámico físico da una respuesta para la tasa de interés de equilibrio, como expresión de la

productividad física marginal de las inversiones y de la tasa de ahorro elegida en función del

modelo general de desarrollo. La solución que aquí se propone para conservar la simplicidad

del modelo estático estudiado, consiste en plantear un modelo dinámico muy reducido en que

intervengan las variables macroeconómicas más importantes, cuya solución directa daría la

tasa de crecimiento general de la economía, en tanto que su solución dual daría la tasa de

interés de oportunidad social compatible con la anterior

Conclusiones

 A manera de conclusión podemos afirmar que la programación lineal es una

herramienta muy útil, tanto para personas con empresas independientes, grandes

compañías y para soluciones de problemas económicos que se presenta en un país

 Permite administrar de la mejor manera los recursos con los que se cuenta para poder

aprovecharlos al máximo, como también ayuda a obtener mayores ganancias y a

minimizar los costos.

 La programación lineal nos permite utilizar diferentes métodos los cuales nos

permiten reducir costos y obtener ganancias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barbolla, R., Cerdá, E., & Sanz, P. (2000). Optimización. Cuestiones, ejercicios y
aplicaciones a la economía. Madrid: Pearson Educación.

Economía, E. d. (2009). Programacion Lineal. Obtenido de

http://www.economia48.com/spa/d/programacion-lineal/programacion-lineal.htm

Financiera, E. (1 de marzo de 2017). Obtenido de

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-programacion-
lineal.html#:~:text=En%20econom%C3%ADa%20y%20finanzas%2C%20la,m%C
3%A1ximo%20beneficio%20o%20costo%20m%C3%ADnimo.

Jose, I. (1967). ASIGNACION DE RECURSOS,PROGRAMACION LINEAL Y TEORIA

ECONOMICA. Santiago de Chile: Cepal.

Union, U. P. (2019). Monografias.com. Obtenido de

https://www.monografias.com/trabajos89/historia-programacion-lineal/historia-
programacion-lineal.shtml#programaca