Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟
Mujer𝑟𝑖 =
0 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
Si considerara a los varones (sexo=0)
o El coeficiente de estas variables recoge las diferencias en las constante (término independiente, intercepto) entre el
grupo representado por la dummy y la categoría de referencias.
Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1-52884
Variable dependiente: ingreso
𝐻0 )𝛽1 = 0
𝐻1 )𝛽1 ≠ 0
Si no rechazo 𝐻0 implicaría que no existe diferencias en el valor esperado de “y” entre hombres y
mujeres, es decir que el sexo no influye en la determinación del valor esperado de “y”
En un modelo sin constante:
Si no rechazo 𝐻0 implicaría que no existe diferencias en el valor esperado de “y” entre hombres y
mujeres, es decir que el sexo no influye en la determinación del valor esperado de “y”
La trampa de las dummies
• Si se incluyen en el modelo la constante y todas las dummies se cae en la “trampa de la dummies”, que
implica que la matriz X no es de rango completo (el modelo tiene multicolinealidad perfecta) ya que la
suma de todas las dummies conforma una columna de unos, que es igual a la primer columna de la matriz
X.
• Cuando no se cumple el supuesto de que la matriz X es de rango completo, no existe la inversa de la matriz
(X’X) y por tanto no es posible obtener estimaciones únicas de los parámetros.
¿Qué pasa si la variable categórica tiene más de dos categorías?
1 8 8
1 12 12
0 15 0
𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑋𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 = 1 ∗ 15 = 15
0 9 0
0 7 0
⋮ ⋮ ⋮
Mediante este test se busca chequear si se puede aplicar un único modelo a toda la muestra, o si en realidad los 𝛽
son diferentes para los diferentes grupos, y por consiguiente lo correcto es estimar un modelo diferente para cada
grupo.
En caso de existir cambio estructural lo parámetros no serían constantes para los diferentes grupos, y no se cumpliría
el primer supuesto clásico.
Este contraste se emplea para chequear:
Si la constante, es la misma entre los diferentes grupos
Si las pendientes (de algunos o todos los regresores) son iguales entre los diferentes grupos
Si la constante y las pendientes son iguales entre los diferentes grupos
Existen dos caminos para plantear estas pruebas (estimando modelos diferentes para cada grupo, o empleando
dummies).
TESTEAR LA IGUALDAD DE CONSTANTE Y PENDIENTE
1. Modelo Restricto (la restricción es suponer que es posible ajustar un único modelo a toda la muestra)
𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1𝑖 + 𝛽2 𝑥2𝑖 + 𝑢𝑖
Este modelo se estima con N observaciones.
2. Modelo sin Restricciones (se compone por tantas ecuaciones como grupos diferentes estemos considerando)
2
𝑅𝑆𝑅 − 𝑅𝑅2 /𝑞
𝐹= 2 ~ 𝐹𝑞,(𝑁−2𝑘−2)
1 − 𝑅𝑆𝑅 /(𝑁 − 2𝑘 − 2)
TEST DE CAMBIO ESTRUCTURAL CON DUMMIES
Para testear la constancia de la constante y todas la pendientes necesitamos un modelo que tenga a la dummy (que
divide los dos grupos a los que les queremos testear la constancia de parámetros) y a todas las interacciones con
ella.
𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1𝑖 + 𝛽2 𝑥2𝑖 + 𝛽3 𝑀𝑖 + 𝛽4 𝑥1𝑖 𝑀𝑖 + 𝛽5 𝑥2𝑖 𝑀𝑖 + 𝑢𝑖
La prueba consiste en la significación conjunta de los coeficientes asociados a la dummy, y a todas las interacciones.
𝐻0 )𝛽3 = 𝛽4 = 𝛽5 = 0
𝐻1 )𝐴𝑙𝑔ú𝑛 𝛽𝑖 ≠ 0 ∀𝑖 = 3,4, 5
Si no rechazo 𝐻0 implicaría que los coeficientes son constantes entre grupos, es decir que existe un único modelo para
los diferentes grupos.
Las interacciones que se incorporan en el modelo dependen de las pendientes que se quieran testear.
Limitaciones del contraste de cambio estructural