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«Transformaciones de VA»
Transformaciones 1D
Distribuciones de transformaciones de v.a.
Si X es una v.a. con cdf FX (x) y g (·) es una función, entonces Y = g (X ) es una
v.a. Esto es, para cualquier conjunto A
P(Y ∈ A) = P(g (X ) ∈ A)
g (x) : SX −→ SY
g −1 (A) = {x ∈ SX : g (X ) ∈ A}
con A ⊂ SY .
Dr. Marco J. Flores C. («Transformaciones de VA») 2/14 Abril - Agosto 2020 2 / 14
Funciones de variables aleatorias
Transformaciones 1D
y fY (y ) = 0 para y ∈
/ SY .
Ejemplos
Ejemplos de espacios muestrales contables.
Binomial (Finito): SX = {0, 1, ..., n}
Poisson (Infinito): SX = {0, 1, ...}
Transformaciones 1D
FY (y ) = P(Y 6 y ) = P(g (X ) 6 y )
= P({x ∈ SX : g (x) 6 y })
Z
= fX (x)dx
{x∈SX :g (x)6y }
Transformaciones 1D
Teorema
Si X es una v.a. con cdf FX (x) y sea Y = g (X ) y sean SX = {x : fX (x) > 0} y
SY = {y : y = g (x)}, entonces
Si g es una función creciente en SX , FY (y ) = FX (g −1 (y )) para y ∈ SY
Si g es una función decreciente en SX y X es una v.a. continua,
FY (y ) = 1 − FX (g −1 (y )) para y ∈ SY
Teorema
Si X es una v.a. con pdf fX (x) y sea Y = g (X ), donde g es una función
monótona. Sean SX = {x : fX (x) > 0} y SY = {y : y = g (x)}. Supongamos que
fX (x) es continua en SX y que g −1 (y ) tiene derivada continua en SY . Entonces,
la pdf de Y está dada por
d
fY (y ) = fX (g −1 (y )) g −1 (y ) para y ∈ SY
dy
Transformaciones 1D
Teorema
Sea X es una v.a. con pdf fX (x) y sea Y = g (X ). Sea SX = {x : fX (x) > 0}.
Supongamos que existe una partición, A0 , A1 , ..., Ak de SX tal que P(X ∈ A0 ) = 0
y fX (x) es continua sobre cada Ai . Además supongamos que existen las funciones
g1 (x), ..., gk (x), definidas sobre A1 , ..., Ak , respectivamente, satisfaciendo:
g (x) = gi (x) para x ∈ Ai .
gi (x) es monótona en Ai .
El conjunto SY = {y : y = gi (x) para algún x ∈ Ai } es el mismo para cada
i = 1, ..., k.
gi−1 (y ) tiene una derivada continua en Y , para cada i = 1, ..., k.
Entonces:
X
k
d −1
fY (y ) = fX (gi−1 (y )) g (y ) para y ∈ SY
dy i
i=1
Transformaciones 1D
Teorema
Sea X una v.a. continua con cdf FX (x), y sea Y la v.a. definida como
Y = FX (X ). Entonces, Y es uniformemente distribuida en (0, 1), esto es,
P(Y 6 y ) = y para 0 < y < 1.
P(Y 6 y ) = P(FX (X ) 6 y )
= P(X 6 FX−1 (y ))
Z FX−1 (y )
= fX (t)dt
−∞
= FX (FX−1 (y )) − FX (−∞)
= y
Transformaciones 1D
Ejercicios de transformaciones 1D
Ejemplo 1
Sea X una v.a. discreta con distribución binomial de parámetros (n, p). Sea
Y = g (X ) donde g (x) = n − x. Hallar la distribución de Y y explicitar SY [?].
Nota: yn = n−yn
Ejemplo 2
Sea X una v.a. continua con pdf fX (x). Sea Y = g (X ), donde g (x) = −log (x).
Hallar la cdf de Y y explicitar SY [?].
1 si 0 < x < 1
fX (x) =
0 caso contrario
Ejemplo 3
Sea X una v.a. continua. Si Y = X 2 , encontrar su cdf y, a partir de ello su pdf [?].
√ √
Sol: FY (y ) = FX ( y ) − FX (− y )
Dr. Marco J. Flores C. («Transformaciones de VA») 9/14 Abril - Agosto 2020 9 / 14
Funciones de variables aleatorias
Ejercicios de transformaciones 1D
Ejemplo 4
Sea X una v.a. continua con distribucion normal estandar. Si Y = X 2 , encontrar
su pdf y los conjuntos A0 , A1 , A2
A0 = {0}
√
A1 = (−∞, 0), g1 (x) = x 2 , entonces g1−1 (y ) = − y
√
A2 = (0, ∞), g2 (x) = x 2 , entonces g2−1 (y ) = y
La pdf es:
1 √ 2 1 1 √ 2 1 1 1
fY (y ) = √ e −(− y ) /2 − √ + √ e −( y ) /2 √ = √ √ e −y /2
2π 2 y 2π 2 y 2π y
Tarea
Sea X una v.a. discreta con pdf definida por:
x
6 si x = 1, 2, 3
P(X = x) =
0 caso contrario
Encontrar la distribución de Y = 2X − 1.
Tarea
Sea X una v.a. continua con pdf Gamma, X ∼ fX (x) = (n−1)!β 1
nx
n−1 −x/β
e si
0 < x < ∞ y 0 caso contrario. Sea Y = g (X ), donde g (x) = 1/x.
Hallar la distribución de Y y explicitar SY . Usando Matlab graficar la cdf y la pdf.
[?].
Γ (n + 1) = n! para n entero.
Tarea
Sea X ∼ Po(λ) y sea Y = g (X ) definida por la siguiente ecuación [?]:
1 si X es par
Y =
−1 si X es impar
Hallar la pdf de Y .
Tarea
Si X ∼ U(−1, 1), obtener la pdf y la cdf de Y = X 2 [?].
Tarea
Problema del péndulo: Sea Θ el
ángulo de un péndulo medido desde
la vertical cuyo extremo superior se
encuentra sostenido del punto (0, 1).
Sea (X , 0) el punto de intersección
de la recta que contiene al péndulo
y el eje X , tal como se muestra en la
Fig 1. Si Θ es una v.a. uniforme
en el intervalo (−π, π). Hallar la Figure: Péndulo
distribución de X = tan(Θ).
1
Sol: fX (x) = π(1+x 2 )
Tarea
Sea X ∼ U(−π/2, π/2) y sea Y = sin(X a
p) . Hallar la pdf de Y .
Nota: y = sin(x) y dy = cos(x)dx = 1 − y 2 dx
a En este caso se tiene el caso de pdf de Y = g (X )
Tarea 5: pdf de Y = g (X )
Sea X ∼ N(0, σ2 ) y sea Y = aX 2 . Hallar la pdf de Y usando ΦX (t).
Z∞ Z∞
2 2 2 2 2
ΦY (t) = e jtax fX (x)dx = √ e jatx e −x /2σ dx
−∞ σ 2π 0
Reemplanzando y = ax 2 y dy = 2axdx se obtiene el resultado.
2
e −y /2aσ
Sol: fY (y ) = √
σ 2πay
si y > 0.