Modelo de administración del riesgo con escalonamiento de volumen para el merca

Escoja el microfuturo a operar

Escoja su perfil de inversión
Calcule su capital de acuerdo a las políticas de éste modelo

Definición de perfiles de inversión

Perfiles Riesgo máximo por sesión

Conservador >= 60USD
Moderado <60USD<150USD
Agresivo >200USD

Siga las alertas y aplique el algoritmo a su operativa diariamente

Plan de escalonamiento de volúmen por perfiles de riesgo

Wi*CI +b

Wi = Función de peso de acuerdo a perfil de riesgo

CI = Capital Inicial
b= Aumento para cubrir costos fijos de fees

Capital Inicial 2300

Vol W Crecimiento del capital

1 1.5
2 1.45
3 1.4
4 1.35
5 1.3
6 1.25
7 1.2
8 1.1
$ 3,450.00
$ 5,002.50
$ 7,003.50
$ 9,454.73
$ 12,291.14
$ 15,363.93
$ 18,436.71
$ 20,280.39
miento de volumen para el mercado de microfuturos de índices

va diariamente

Crecimiento relativo Conservador Moderado Agresivo

150% $ 50.00 $ 150.00 $ 200.00

218% $ 100.00 $ 300.00 $ 400.00
305% $ 150.00 $ 450.00 $ 600.00
411% $ 200.00 $ 600.00 $ 800.00
534% $ 250.00 $ 750.00 $ 1,000.00
668% $ 300.00 $ 900.00 $ 1,200.00
802% $ 350.00 $ 1,050.00 $ 1,400.00
882% $ 400.00 $ 1,200.00 $ 1,600.00
Cálculo del capital de riesgo para una cuenta de trading retail

Multiplique el margen requerido para operar un microcontrato de futuros por 20

Calcule el número de operaciones promedio por sesión y multiplíquelo por 20
Sume las dos cantidades anteriores

Diferencia

$ -
$ 1,552.50
$ 2,001.00
$ 2,451.23
$ 2,836.42
$ 3,072.79
$ 3,072.79
$ 1,843.67
 g retail

ocontrato de futuros por 20

n y multiplíquelo por 20

b conservador

$ 2.00
$ 4.00
$ 6.00
$ 8.00
$ 10.00
$ 12.00
$ 14.00
$ 16.00
b moderado

$ 4.00
$ 8.00
$ 12.00
$ 16.00
$ 20.00
$ 24.00
$ 28.00
$ 32.00
b agresivo

$ 8.00
$ 16.00
$ 24.00
$ 32.00
$ 40.00
$ 48.00
$ 56.00
$ 64.00
Días que puede tardar Conservador Días que puede tardar Moderado

31 10
20 7
16 5
14 5
12 4
10 3
5 2
Días que puede tardar Agresivo

8
5
4
4
3
3
1
Aumento/diminucion conservador

$ 2.00
$ 1,556.50
$ 2,007.00
$ 2,459.23
$ 2,846.42
$ 3,084.79
$ 3,086.79
$ 1,859.67
Aumento/diminucion moderado
$ 4.00
$ 1,560.50
$ 2,013.00
$ 2,467.23
$ 2,856.42
$ 3,096.79
$ 3,100.79
$ 1,875.67
Aumento/diminucion agresivo
$ 8.00
$ 1,568.50
$ 2,025.00
$ 2,483.23
$ 2,876.42
$ 3,120.79
$ 3,128.79
$ 1,907.67