CONSOLIDADO SEMANA 4

Participantes:
Betancur Munera Yudy Amparo
Delgado Burgos Brisvany Dayana
Delgado Vega Javier Jesus
Garzón Gomez Erika Fernanda

PARTE INFERENCIAL (Semana 4)

Tenga en cuenta que la información suministrada de las acciones corresponde a
muestras y no son la población.
a. Sobre la base de que la tasa de variación diaria del precio de la acción que le
corresponda se distribuye normal, construya un intervalo de confianza al noventa y
cinco por ciento para la tasa promedio de variación diaria del precio de la acción que
le corresponda. Escriba la interpretación en el contexto del caso.
Para este análisis se tomó la formula inversa de la distribución t, a continuación, se
presenta el resultado obtenido con respecto a la acción de BANCOLOMBIA:

Para obtener los resultados, se realizó de la siguiente forma:

1. Los datos de la media muestral (x) se calcula con la fórmula de Excel PROMEDIO
y seleccionando el rango de datos del % Var. de BANCOLOMBIA, cuyo resultado es
de 0,021148459.
2. Para determinar el valor alfa (σ), se debe tener en cuenta el nivel de confianza con
que se va a trabajar y la significancia ((Margen de error) el valor faltante para
completar el 100%) y para calcular este valor, se usa la fórmula =INV.T(0,05/2;1070),
donde; el 0.05 es la significancia dividido 2 ya que se tiene un intervalo con un límite
inferior y un límite superior y finalmente se ingresan los grados de libertad.
3. La desviación estándar muestral (s), se haya apoyándose en la fórmula
DESVEST.M y seleccionado el rango de datos, que en este caso sería el % Var de
Bancolombia.
4. El Total de los datos (n), aunque es un valor que ya se tiene, se puede realizar con la
formula CONTAR y seleccionando el rango de información que se tiene del % de Var.
5. Grados de libertad, es calculado como n-1, es decir el total de datos menos uno.
6. El margen de error se calculó usando la siguiente fórmula  ,
reemplazando valores así queda:

7. Los intervalos, para el margen inferior se suma la media muestral con el margen de
error y para el límite superior se resta.
8. Al utilizar la fórmula en Excel  =INV.T(0,05÷2;1070) el valor que sale resultante es
negativo, sin embargo en la guía se indica que este valor siempre se debe tomar
positivo para no afectar el resultado de los intervalos, es por ello que cuando apliqué la
formula en Excel para identificar el margen de error, le antepuse el signo negativo a la
posición donde está ubicado el valor del nivel alfa (G3) y de este modo me lo tome de
forma correcta y no afecte los resultados obtenidos.
A continuación, adjunto imagen:

Al realizar el análisis de la base de datos BANCOLOMBIA podemos decir que con un

nivel de confianza del 95% el promedio de la tasa de variación de la acción esta entre
-0,09984883 y 0,142145751.

b. Sobre la base de que la tasa de variación diaria del índice COLCAP se distribuye
normal, construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para para
la tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y. Escriba la interpretación
en el contexto del caso.
Se tomaron todos los datos en % de variación del precio de la acción COLCAP.

1. Se calcula la media muestral de los datos con la fórmula en Excel

de PROMEDIO, y se señalan todos los datos. Se deja expresado en porcentaje.
2. Se calcula la desviación estándar DESVEST.M y se seleccionan todos los datos
también. Se expresa en porcentaje ya que los datos son porcentajes.

3. Se calcula el error típico o desviación estándar de las medias muestrales, a través de

la fórmula S/RAIZ CUADRADA (N) donde N es el total de datos y S es la desviación
estándar.
4. Ahora se procede a obtener t(tstudent)_alpha/2 de la siguiente forma: Tenemos una
confianza del 95%, lo que quiere decir que me hace falta 5% para completar el 100%.
Se coloca -INV.T(Alpha/2; grados de libertad) y se reemplaza por: -INV.T(0,05/2;
1071-1).

5. Ahora obtenemos E que significa el margen de error. Abrimos el comando y vamos

a multiplicar ( t_alpha/2 * desviación de las medias) y se debe expresar en
porcentaje.
6. Obtener el intervalo. Para la construcción del intervalo se hace de la siguiente
manera: Se toma el valor de la media muestral X y se le resta el margen de error eso
nos daría el límite inferior del intervalo. Por su parte para calcular el límite superior
tenemos que volver a tomar la media muestral X y sumarle el margen de error.
A). De acuerdo con los pasos anteriores, se pudo establecer los intervalos.

COLCAP
Media muestral -0,00089%
Desviación estándar para la muestra 1,2043%
Cantidad de datos disponibles 1072
Desviación estándar de las medias
0,0368%
muestrales 
Confianza 0,95
Alpha 0,05
Grados de libertad 1071
t__Alpha/2 1,96

Margen de error 0,07217%

Interpretación del intervalo:

Como se está haciendo un estudio y no se está tomando en cuenta una población sino
muestras de las tasas de variación del índice COLCAP en cierto periodo determinado.
Queremos conocer la tasa promedio del índice COLCAP. Se saca una media para tener un
estimado de cómo será la media poblacional, si bien sabemos la media muestral dio un
valor de -0,00089% esto debido a las variaciones negativas que hubo que también afectan
al promedio. Es por esto por lo que podemos afirmar que con un 95% de confianza la media
poblacional (tasa promedio de variación del índice COLCAP) está entre: ( -0,07306%,
0,07129%)  

c. Construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la diferencia

poblacional entre tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y la tasa
promedio de variación diaria del precio de la acción que le corresponda. Escriba la
interpretación en el contexto del caso.
Se procede de la siguiente manera: Tome la plantilla adjunta por el profesor, y use los datos
que previamente había calculado como son la media muestral, desviación y tamaño de
muestra. y finalmente reemplace en cada caso.
 

Interpretación del intervalo:

Como se está haciendo un estudio y no se está tomando en cuenta una población sino
muestras de las tasas de variación del índice COLCAP y acciones BANCOLOMBIA S.A
en cierto periodo determinado. Queremos conocer la tasa promedio del índice COLCAP vs
BANCOLOMBIA S.A. Se tienen en cuenta las medias de ambos para tener un estimado de
cómo será la media poblacional en conjunto. Es por esto por lo que podemos afirmar que
con un 95% de confianza la media poblacional (tasa promedio de variación del índice
COLCAP vs BANCOLOMBIA S.A) está entre: ( -0,1627%, 0,1187%)