ACTIVIDAD N°7

TALLER APLICACIÓN - MATEMATIC

MARIA FERNANDA CASTILL

ID 601189

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA M
FACULTAD DE CIENCIAS ADMIN
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
BOGOTA 2020
 ACTIVIDAD N°7

IÓN - MATEMATICAS FINANCIERAS

ERNANDA CASTILLO SILVA

ID 601189

UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

E CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
E ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
BOGOTA 2020
Usted compra el de 10 Ago 2020 un TES tasa fija con vencimiento 11 sept 2023 que tiene una tasa cupon del 7% y una tas
Calcular valor del giro, precio limpio e intereses acumulados

FECHA DE LIQUIDACION 8/10/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 9/11/2023
TASA CUPON UVR 7.00%
UVR 10/08/2020 274.76
TASA DE MERCADO 6.33%

FECHA FLUJOS FUTUROS DIAS N

9/11/2020 700% 32 0.09
9/10/2021 700% 396 1.08
9/10/2022 700% 761 2.08
9/10/2023 10700% 1126 3.08
Precio Sucio
Int Acumulado
Precio Limpio

Valor nominal UVR $ 5,000,000

Valor de giro en pesos $ 1,486,634,155

Valor de giro en pesos $ 1,486,634,155

Precio Limpio 101.81
Int Acumulado 6.41
e una tasa cupon del 7% y una tasa de mercado del 6.33%

VALOR PRESENTE
$6.96
$6.55
$6.16
$88.54
$108.21
6.41
101.81
Suponga que el 17 de febrero de 2020 compra un TES TASA FIJA que se vence el 04/05/2026 (dia/mes/año) tiene una tasa
Suponga que le ofrecen vender el título el 19 de mayo de 2020 a una tasa de 6.42%. calcule la TIR de la operación si realiz

FECHA DE LIQUIDACION 2/17/2020

FECHA DE VENCIMIENTO 5/4/2026
TASA CUPON UVR 7.00%
UVR 17/02/2020 271.63
TASA DE MERCADO 6.47%

FECHA FLUJOS FUTUROS DIAS N

5/4/2020 700% 77 0.21
5/4/2021 700% 442 1.21
5/4/2022 700% 807 2.21
5/4/2023 700% 1172 3.21
5/4/2024 700% 1538 4.21
5/4/2025 700% 1903 5.21
5/4/2026 10700% 2268 6.21
Precio Sucio
Int Acumulado
Precio Limpio

NOMINAL 1000
FECHA VALOR 2/17/2020
VENCIMIENTO 5/19/2020
CUPON 7.00%
TASA

5/19/2020 4.73%
4/28/2013 5.21%
10/28/2013 5.27%
4/28/2014 5.68%
10/28/2014 5.90%
4/28/2015 6.10%
10/28/2015 6.50%
4/28/2016 6.95%

TIR Err:502

2/17/2020 1,291.60
3/17/2020 0
4/17/2020 0
5/19/2020 0
el 04/05/2026 (dia/mes/año) tiene una tasa cupón de 7%e.a, y una tasa de mercado de 6.47%
6.42%. calcule la TIR de la operación si realizara la venta en esta fecha.

VALOR PRESENTE
$6.91
$6.49
$6.09
$5.72
$5.37
$5.05
$72.48
$35.64
5.54
30.09

DIAS FD CUPON FLUJO DESCT FD TIR

92 0.99 0 - 0.24
-2486 1.41 0 - 38,778,588,240,617,500.00
-2303 1.38 0 - 2,330,605,517,254,350.00
-2121 1.38 0 - 142,238,888,752,586.00
-1938 1.36 0 - 8,548,602,564,847.39
-1756 1.33 0 - 521,728,675,320.35
-1573 1.31 0 - 31,356,059,732.41
-1390 1.29 1000 1,291.60 1,884,509,187.35
1,291.60
FLUJOS DESCT TIR
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1884509187345.09