UNIVERSIDAD DISTRITAL “FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”

INGENIERÍA INDUSTRIAL
PROGRAMACIÓN LINEAL Y ENTERA
SIMPLEX DE VARIABLE ACOTADA

Paso inicial

Se encuentra una solución básica factible inicial (usando variables artificiales si es necesario). Sea
xB el vector de variables básicas, y sean xN1 y xN2 , las variables no básicas en sus cotas inferior y
superior, respectivamente. Luego, se forma el siguiente tableau en el que:

F=c B B-1 b+ (c N −c B B-1 N 1 ) l N + ( c N −c B B-1 N 2 ) u N y

^
1 1 2 2

-1
^
b=B b−B-1 N 1 l N −B-1 N 2 u N
1 2

F xB xN1 xN2 LD
1 0 c B B-1 N 1−cN c B B-1 N 2−c N ^
F
1 2

0 I B-1 N1 B-1 N2 b^
Paso principal

1. Si F j−c j ≤ 0 para las variables no básicas en su cota inferior y F j−c j ≥ 0 para las variables
no básicas en su cota superior, entonces la solución actual es óptima. De lo contrario, si
una de esas condiciones es violada para el índice k , entonces se continúa con el paso 2 si
x k está en su cota inferior o con el paso 3 si x k está en la cota superior.
2. Se incrementa el valor actual de la variable x k , de l k a l k +∆ k . El valor de ∆ k está dada por
la ecuación ∆ k =Mínimo(γ 1 , γ 2 , uk −l k ), en donde γ 1 y γ 2 están definidos por las
ecuaciones:
Una variable básica llega a su cota inferior
b^i−l B b^r −l B

{
γ 1= 1min
≤i ≤m {
y ik
: y ik > 0 =
i

y rk }
si y k ≰ 0 r

}
∞ …. … . … . … ..… . … … si y k ≤ 0
Una variable básica alcanza su cota superior
u B −b^i u B −b^r

{
min
γ 2= 1 ≤i ≤m − y {
ik
: y i
ik <0 =
− y rk }
si y k ≱ 0
r

}
∞ … . …. … . … .. … .… … si y k ≥ 0
Si ∆ k =∞ , entonces el proceso se detiene; el valor de la solución óptima es no acotado. En
caso contrario se actualiza el tableau como ya se describió. Se repite el paso 1.
3. La variable x k se hace decrecer desde un valor actual uk hasta uk −∆ k , el valor de ∆ k está
dado por la ecuación ∆ k =Mínimo(γ 1 , γ 2 , uk −l k ),¿, en donde γ 1 y γ 2 están definidos por
las ecuaciones:
b^i−l B b^r −l B

{
min
γ 1= 1 ≤i ≤m − y {
ik
: y ik < 0
i
=
− y rk }si y k ≱ 0 r

}
∞ …. … . … . ….. … . … … si y k ≥ 0
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
PROGRAMACIÓN LINEAL Y ENTERA
SIMPLEX DE VARIABLE ACOTADA

u B −b^i u B −b^r

{
γ 2= 1min
≤i ≤m{ i

y ik }
: yik >0 = r

y rk
si y k ≰ 0
}
∞ … . … .… . … .. … .… … si y k ≤ 0

Si ∆ k =∞ , entonces el proceso se detiene; el valor de la solución óptima es no acotado. En caso

contrario se actualiza el tableau como ya se describió. Se repite el paso 1.