OPTIMIZACION CLASICA 1

Optimización clásica, máximos y mínimos con puntos de inflexión.

Israel Monroy Alvarez

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlan

2019150480731[Autor] 2

Resumen

La teoría de optimización clásica o programación matemática está constituida por un conjunto

de resultados y métodos analíticos y numéricos enfocados a encontrar e identificar al mejor

candidato de entre una colección de alternativas, sin tener que enumerar y evaluar

explícitamente todas esas alternativas. Un problema de optimización es, en general, un

problema de decisión.

Palabras clave: Máximos , mínimos, punto de inflexión

2019150480731[Autor] 3

Introducción

Desde la década de los 60 la programación lineal (PL) ha sido aplicada en diversas áreas

de la vida como por ejemplo: sistemas militares, agrícolas, económicos, de transporte y de

salud. La PL ofrece bases importantes en el desarrollo de métodos de solución de otras técnicas

de la Investigación de operaciones, como lo son la programación entera, la estocástica y la no

lineal [Taha 1991]. La PL juega un papel muy importante en el estudio de los problemas

continuos de optimización considerados como la frontera de los problemas de optimización

combinatoria, ya que en los continuos se tienen las características necesarias para que sean

considerados dentro del tipo combinatorio [Papadimitriou and Steiglitz, 1982]: Un problema

de optimización combinatoria siempre se le involucra un conjunto de instancias, donde cada

una de ellas cuenta con un conjunto finito de posibles soluciones (característica imprescindible

de los problemas continuos). Por otra parte la teoría de optimización clásica se usa para la

obtención de los máximos y mínimos de funciones no lineales restringidas y no restringidas,

en los que se hace uso del calculo diferencial.

Optimización clásica

Si la restricción no existe, o es una restricción de igualdad, con menor o igual número

de variables que la función objetivo entonces, el cálculo diferencial, da la respuesta, ya que

solo se trata de buscar los valores extremos de una función.

Puntos de Inflexion.

Un punto de inflexión es un punto donde cambia la curvatura de la función.

Máximos y Mínimos.

Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños

de ésta, ya sea en una región o en todo el dominio.

2019150480731[Autor] 4

Los máximos y mínimos en una función f son los valores más grandes (máximos) o

más pequeños (mínimos) que toma la función, ya sea en una región (extremos relativos) o en

todo su dominio (extremos absolutos).

• Mínimo (fuerte): Un punto extremo X0 de una función f(X0) define un mínimo

de la función si f(X0+h) > f(X0), donde X0 es cualquier punto de la función y

h en valor absoluto es suficientemente pequeña.

• Máximo (fuerte): Un punto extremo X0 de una función f(X0) define un máximo

de la función si f(X0+h) < f(X0), donde X0 es cualquier punto de la función y

h en valor absoluto es suficientemente pequeña.

Una función puede contener varios máximos y mínimos, identificados por los puntos

extremos de la función.

Fig. 1. Representación de máximos y mínimos en una función con una sola variable

[Taha 1991]

Una condición necesaria pero no suficiente para que X0 sea un punto extremo, es que

para una función con mas de una variable, el gradiente Ñ f(X0) = 0. Si es cierto esto entonces

X0 será conocido como punto estacionario.

2019150480731[Autor] 5

Una condición suficiente para que un punto estacionario sea extremo es que la matriz

Hessiana H obtenida en X0 del sistema de ecuaciones sea positiva cuando X0 es un punto

extremo de mínimo. Y negativa cuando X0 es un punto extremo de máximo.

Un máximo débil implica un numero finito de máximos alternativos (ver figura 1) y

se define como X0 es un máximo débil, si f(X0 + h) <= f(X0). Un análisis similar es para los

mínimos débiles.

Un punto de inflexión se encuentra cuando la evaluación del gradiente da cero y no

es un extremo, esto es, se debe de cumplir la condición de la matriz Hessiana.

Conclusion

Se presento la teoría clásica de optimización para encontrar máximos y mínimos de los

problemas no lineales restringidos. Y la conclusión es que no es adecuada para fines de calculo.

En el caso del método simplex para sistemas lineales las condiciones de optimidad y

factibilidad garantizan, partiendo de un punto extremo factible (solución básica), el poder

mejorar el valor de la función objetivo hasta llegar al optimo en cada iteración. (Conte S.D,

1987)

Trabajos citados

Cano, J. E., & Oliva, E. J. (2007). Metodología para el análisis y la revisión crítica de

artículos de investigación. Innovar-revista De Ciencias Administrativas Y Sociales,

17(29), 184-194. Recuperado el 12 de 11 de 2020, de

http://scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0121-50512007000100011

Sáenz, R. Z. (2005). Operaciones: concepto, sistema, estrategia y simulación. Academia-

revista Latinoamericana De Administracion, 1(34), 1-24. Recuperado el 12 de 11 de

2020, de https://biblat.unam.mx/es/revista/academia-revista-latinoamericana-de-

administracion/articulo/operaciones-concepto-sistema-estrategia-y-simulacion
2019150480731[Autor] 6

Velarde, J. L., & Mercado, R. Z. (1999). Investigación de Operaciones en acción: Aplicación

del TSP en problemas de manufactura y logística. Recuperado el 12 de 11 de 2020, de

http://ingenierias.uanl.mx/4/pdf/4_jose_l_gonzalez_investigacion_de_operaciones.pdf