Problemas Modelamiento Lunes 30 Junio 2014

Problema 1 - Gran DT
Para la Copa Mundial de Fútbol 2014 la FIFA esta organizando el juego de “El Equipo de
Fantası́a”. En el cual los participantes arman una nómina de jugadores con un presupuesto
limitado y van acumulado puntos según el desempeño de los jugadores durante el torneo.

(a) Se ha estimado estadı́sticamente que el potencial de cada jugador en caso de ser

nominado es de Rj puntos. Con esta información construya un modelo de progra-
mación lineal entera que permita armar la nómina de mejor puntaje esperado para
este concurso. Considerando las siguientes indicaciones:

ˆ La nómina debe ser de exactamente 23 jugadores de un universo total de 736

posibles para escoger.
ˆ No pueden nominar a más de 3 jugadores de una misma nacionalidad. Considere
un parámetro Nij que vale 1 si el jugador j es de la nacionalidad i y cero en caso
contrario.
ˆ Para cada posición k debe tener al menos Mk jugadores nominados. Para esto
conoce el parámetro Ujk que vale 1 si el jugador j puede jugar en la posición k y
cero en caso contrario. Una excepción del caso anterior es con los arqueros que
no pueden ser más de 3.
ˆ Para armar la nómina tiene un presupuesto de B millones de dólares. El precio
del jugador k es de Pk dólares.
ˆ Finalmente debe nombrar a uno de los jugadores como capitán de equipo. Este
jugador recibirá el nombre de puntos que el resto.

(b) Terminada la primera ronda del torneo puede hacer modificaciones en el equipo. Dado
el rendimiento de cada jugador se han vuelto a estimar los puntos potenciales de cada
jugador en R̄j .
Puede cambiar a un máximo de T de la nómina original (vender antiguos y comprar
nuevos), pero no puede cambiar al capitán. La nueva nómina debe seguir respetando
las restricciones de nacionalidad, posiciones y presupuesto total.
Construya un modelo que ayude a modificar la nómina anterior, indicando que ju-
gadores saca de la nómina y a cuales incorpora, con el objetivo de maximizar los
puntos potenciales del equipo.
Indicación: considere un parámetro Aj que vale 1 si el jugador j era parte de la
nómina original y un parámetro Bj que vale 1 si el jugador j era el capitán.

Pauta P1
Variables Usaremos dos variables binarı́as: xj que vale 1 si se nomina al jugador j
yj que vale 1 si el jugador j es el capitán

1
Función Objetivo nos interesa maximizar la cantidad de puntos potenciales del equipo
nominado X
max Rj (xj + yj )
j

Restricciones
ˆ Qué sean 23 jugadores: X
xj = 23 (1)
j

ˆ Máximo de 3 por nacionalidad

X
Nij xj ≤ 3 ∀i (2)
j

ˆ Cumplir con las posiciones y solo tener 3 arqueros

X
Ujk xj ≥ Mk ∀k 6= arqueros (3)
j
X
Uj,arqueros xj = 3 (4)
j

ˆ Cumplir con el presupuesto X

Pj x j ≤ B (5)
j

ˆ Solo nombrar a un capitán y este debe ser de la nómina.

X
yj = 1 (6)
j

y j ≤ xj ∀j (7)

ˆ Naturaleza de x e y
xj , yj ∈ {0, 1} (8)

Para la parte b consideramos la solución de la parte anterior xj = Aj y yj = Bj .

Variables Necesitamos dos variables para indicar a que jugadores vender y a cuales
comprar.

vj :Vale 1 si el jugador j se vende

wj :Vale 1 si el jugador j se compra

Función Objetivo es la misma del caso anterior pero hay que considerar los cambios.
(nota: también se pueden calcular solo los pues el primer término es constante).
X X
max R̄j (Aj + Bj ) + R̄j (wj − vj )
j j

2
Restricciones
ˆ Solo puedo vender jugadores de la nómina
X
v j ≥ xj ∀j (9)
j

ˆ No se pueden vender más de T jugadores

X
vj ≤ T (10)

ˆ No se puede vender al capitán

1 − Bj ≥ vj ∀j (11)

ˆ No se puede pasar el presupuesto total

X
Pj (Aj + wj − vj ) ≤ B (12)
j

ˆ Debe continuar teniendo 23 jugadores, Mk jugadores por posición y 3 jugadores por

nacionalidad como máximo.
X
Aj + wj − vj = 23 (13)
j
X
Nij (Aj + wj − vj ) ≤ 3 ∀i (14)
j
X
Ujk (Aj + wj − vj ) ≥ Mk ∀k 6= arqueros (15)
j
X
Uj,arqueros (xj + wj − vj ) = 3 (16)
j

Problema 2 - Cartera de Mı́nimo Riesgo

Un inversionista dispone de un capital limitado para invertir en I posibles activos de renta
variable (acciones y bonos). Se estima que el el retorno esperado del activo i es ri . Por otro
lado el riesgo de cada activo i se ha estimado en θi . Considere que el retorno y el riesgo
tienen un comportamiento lineal con la inversión.
Construya un modelo de programación lineal que permita determinar como repartir la la
inversión de manera de tener el mı́nimo riesgo posible, asegurando un retorno mı́nimo R.

Pauta P2
Como se desconoce el monto disponible a la inversión se va a utilizar una variable que
indique que fracción del total del presupuesto asignar a cada activo.

xi : fracción de la inversión dedicada al activo i

3
La función objetivo será minimizar el riesgo total de la cartera de inversión. Como nos
dicen que es lineal con la inversión podemos escribir:
X
min θi xi
i

Para las restricciones primero tenemos que asegurar que la suma de las fracciones de in-
versión den el total: X
xi = 1
i

Indicar el retorno mı́nimo exigido. X

θi xi ≥ R
i

Y finalmente que todas las inversiones deben ser positivas (eso se llama que no puedan
existir ventas cortas).
xi ≥ 1 ∀i
Este problema se conoce como determinar la cartera de mı́nimo riesgo (o mı́nima varianza
y es muy usado en el estudio finanzas.

Problema 3 - Localizacion de instalaciones P-Medias

Un retail desea instalar P centros de distribución para abastecer a sus J puntos de venta
en la ciudad. Se han identificado I posibles lugares donde se pueden instalar los centros de
distribución. Si se sabe que la distancia entre el centro de distribución i y el punto de venta
j es dij . Construye un modelo de programación lineal indique donde instalar los centros de
distribución, de manera que se minimice la distancia total a los clientes.

Pauta P3
Las variables de este problema son:
(
1 si se instala el centro de distribución en i
yi =
0 si no
(
1 el centro i atiende el punto de venta j
xij =
0 si no

En este problema se tienen dos decisiones fundamentales: ¿Cuáles centros instalar? y

¿Qué centro atiende a que punto de venta?. La segunda variable es necesaria para contar
solamente una vez el viaje de un centro de distribución a cada punto de venta.

Las restricciones serán por lo tanto:

ˆ Instalar solo P centros X

yi = 1 ∀i
i

4
 ˆ Todos los puntos de venta deben tener al menos un centro asignado. (también puede
ser exactamente un centro). X
xij ≥ 1 ∀i
j

ˆ Solamente puede asignar un punto de venta a un centro de distribución que se instale.

xij ≤ yi ∀i, j

ˆ Ambas variables son binarias

xij , yi ∈ {0, 1}

Finalmente minimizamos la distancia total asignada

XX
min dij xij
i j