3) Si los clientes llegan a un promedio de 2 por minutos.

Hallar I) el número medio de clientes

en un periodo de 5 minutos, II) la varianza del número de clientes en un periodo de 5 minutos;
III) la probabilidad de que al menos haya 1 cliente en un periodo de 5 minutos.

SOLUCIÓN:

N t =Numero de clientes que llegan en el tiempo t

λ=2

t=5

i) μ= E [ N 5 ]=λt =( 2 ) (5 )=10

El número promedio de clientes que llegan en cinco minutos es de 10.

ii) σ 2=Var [ N 5 ] =λt =( 2 )( 5 )=10

(2)(5)0
iii) P ( N 5 ≥ 1 ) =1−P ( N 5 ≥ 0 ) =1−P ( N 5=0 )=1−e −(2)(5)
0!

P ( N 5 ≥ 1 ) =1−0.000045399=0.9999546

8) Calcular para cada proceso estocástico {𝑋(𝑡) ,𝑡 ≥ 0} I) función de valor medio, II) el núcleo
de covarianza y III) la función de covarianza: 𝑋(𝑡) = 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜃) , donde 𝜔 es una constante
positiva; 𝜃 está distribuida uniformemente en el intervalo 0 a 2𝜋.
SOLUCIÓN:

X ( t )=cos ( ωt+θ ) y θ ( 0,2 π ) → f ( θ )=1/2 π

VALOR MEDIO:

E( X (t ) )=E ¿
2π
1
¿ ∫ ¿¿
2π 0
2π 2π
¿
1
2π [
cos ( ωt )∫ cosθ dθ−sen ( ωt ) ∫ senθ dθ
0 0
]
1
cos ( ωt ) senθ 2 π + sen ( ωt ) cos θ 2 π
¿
2π [ 0 | 0 | ]
1
¿
2π
[ cos ( ωt ) ( sen ( 2 π )−sen ( 0 ) ) + sen ( ωt ) ( cos ( 2 π )−cos ( 0 ) ) ]
 1
¿ [ cos ( ωt )∗0+ sen ( ωt )∗0 ] = 1 ( 0 )=0
2π 2π
NÚCLEO DE COVARIANZA:

k ( s , t ) =COV [ X s ; X t ]

k ( s , t ) =COV [ cos ( ωs ) cos ( θ ) +sen ( ωs ) sen ( θ ) ; cos ( ωt ) cos ( θ ) +sen ( ωt ) sen ( θ ) ]

k ( s , t ) =COV [ cos ( ωs ) cos ( θ ) ; cos ( ωt ) cos ( θ ) ]

+COV [ cos ( ωs ) cos ( θ ) ; sen ( ωt ) sen ( θ ) ]

+COV [ sen ( ωs ) sen ( θ ) ; cos ( ωt ) cos ( θ ) ]

+COV [ sen ( ωs ) sen ( θ ) ; sen ( ωt ) sen (θ ) ]

k ( s , t ) =cos ( ωs ) cos ( ωt ) Var ( cos (θ ) ) +sen ( ωs ) sen ( ωt ) Var ( sen ( θ ) )

1 1
k ( s , t ) =cos ( ωs ) cos ( ωt ) + sen ( ωs ) sen ( ωt )
2 2

1
k ( s , t ) = ( cos ( ωs ) cos ( ωt ) +sen ( ωs ) sen ( ωt ) )
2

FUNCIÓN DE COVARIANZA:

R ( μ )=COV [ X t ; X t +μ ]

R ( μ )=COV [ cos ( ωt ) cos ( θ )+ sen ( ωt ) sen (θ ) ; cos ( ω [ t+ μ ] ) cos ( θ )+ sen ( ω [ t + μ ] ) sen ( θ ) ]

R ( μ )=COV [ cos ( ωt ) cos ( θ ) ; cos ( ω [ t+ μ ] ) cos ( θ ) ]

+COV [ cos ( ωt ) cos ( θ ) ; sen ( ω [ t+ μ ] ) sen ( θ ) ]

+COV [ sen ( ωt ) sen ( θ ) ; cos ( ω [ t + μ ] ) cos ( θ ) ]

+COV [ sen ( ωt ) sen ( θ ) ; sen ( ω [ t+ μ ] ) sen (θ ) ]

R ( μ )=cos ( ωt ) cos ( ω [ t+ μ ] ) Var (cos ( θ )¿ ¿)+ sen ( ωt ) sen ( ω [ t + μ ] ) Var (sen ( θ )) ¿ ¿

1 1
R ( μ )=cos ( ωt ) cos ( ω [ t+ μ ] ) +¿ sen ( ωt ) sen ( ω [ t+ μ ] ) ¿
2 2

1
R ( μ )= [ cos ( ωt ) cos ( ω [ t+ μ ] ) + sen ( ωt ) sen ( ω [ t + μ ] ) ]
2
13) Hallar la media y la varianza de la media muestral: 𝑀𝑇=1𝑇∫𝑋(𝑡)𝑑𝑡𝑇0 , donde {𝑋(𝑡),𝑡 ≥0} es
el proceso estocástico descrito: {𝑋(𝑡),𝑡 ≥0} 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣

m ( t )=E [ X (t) ] =0

k ( s , t ) =σ 2

MEDIA DE LA MEDIA MUESTRAL:

T
1
MT= ∫ m (t ) dt
T 0
T
1
M T = ∫ 0 dt=0
T 0

M T =0

VARIANZA DE LA MEDIA MUESTRAL:

t T
1
V T = 2 ∫ ∫ k ( s , t ) dsdt
T 0 0
t T T
1 2 σ2
VT= 2 ∫∫
σ dsdt= 2∫
tdt
T 0 0 T 0

σ2 T2 σ2 T2
VT=
T2 2 (−0 = ) ( )
T2 2

σ2
VT=
2