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Econometría I
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Primer Parcial
Tiempo: 180 minutos
Puntaje: 100 puntos
NOTAS IMPORTANTES:
PONGA SU NOMBRE O ID EN EL NOMBRE DEL ARCHIVO, DE NO SER ASI SE LE
RESTARA UN PUNTO DE LA NOTA FINAL
TRATE DE COMPLEMENTAR RESPUESTAS CON ECUACIONES

1. (39 puntos) Conteste:

a) Diga la diferencia entre un modelo económico y uno econométrico.
b) ¿Cuáles son las etapas empleadas en la econometría? Ofrezca un ejemplo en el cual se
identifique cada etapa.
c) ¿Cuáles son los tipos de datos que se manejan? Ofrezca ejemplos de cada tipo.
d) ¿A que nos referimos por modelo de regresión lineal?
e) ¿Cuáles son los supuestos del modelo de regresión lineal? ¿En qué consiste cada uno?
f) ¿Cuándo se dice que un estimador es MELI?
g) ¿Qué significa que un estimador sea insesgado? ¿Se requiere varianza del error constante?
h) Si la varianza del termino de error no es constante, ¿Cómo esto afectaría a los estimadores
MICO?
i) ¿Qué plantea el Teorema de Limite Central?
j) ¿Qué es el coeficiente de determinación? ¿Por qué cuando se analizan regresiones
múltiples es mejor evaluar el coeficiente de determinación ajustado?
k) ¿Qué es una prueba de hipótesis?
l) ¿Por qué usamos la distribución t y no la distribución normal?
m) Si se aumenta el tamaño de la muestra qué ocurre con los errores estándar y con los valores
t estadísticos.

2. (21 puntos) Suponga el siguiente modelo de regresión lineal:

𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋 + 𝑢

a) (5 puntos) Derive los estimadores 𝑏1 𝑦 𝑏2 .

b) (5 puntos) Obtenga la varianza de los estimadores obtenidos en a).
c) (5 puntos) Explique detalladamente como se puede probar la hipótesis de que 𝛽2 = 0.
d) (3 puntos) Muestre que 𝑏2 es insesgado.
e) (3 puntos) ¿Cuál sería el valor esperado de 𝑏2 si no se asume 𝐸(𝑢𝑖 ) = 0?
3. (40 puntos) Suponga que se estima un modelo de regresión, en donde se quiere
explicar el retorno sobre las acciones (ret), en un periodo de cuatro años (1990-1994),
de distintas compañías, partiendo de las características de cada empresa en el año de
1990.

̂ = −14.37 + 0.321 𝑑𝑘𝑟 + 0.043 𝑒𝑝𝑠 − 0.0051 𝑛𝑒𝑡𝑖𝑛𝑐 + 0.0035 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦

𝑟𝑒𝑡
𝑠. 𝑒. (6.89) (0.201) (0.078) (0.0047) (0.0022)
2
𝑛 = 142 𝑅 = 0.0395
Donde:
dkr: es el ratio deuda/capital.
eps: ganancias por cada acción (en pesos)
netinc: ingreso neto (en millones de pesos)
salary: salario del principal ejecutivo de cada compañía (en miles de pesos)
a) (8 puntos) Interprete los coeficientes de la regresión.
b) (8 puntos) Pruebe la significancia individual de las variables explicativas al 5% de
significancia.
c) (10 puntos) Pruebe la significancia global del modelo al 5% de significancia.
Recuerde que el modelo no restringido (nr) es el que se ha estimado y el restringido (r) es
asumiendo la 𝐻𝑜 como válida, en este caso 𝑟𝑒𝑡 ̂ = 𝛽0 + 𝑢, con 𝑅 2 = 0. Tip: La SRC es
igual 𝑺𝑪𝑬(𝟏 − 𝑹𝟐 ), con lo cual la prueba F se puede reescribir como:
(𝑹𝟐𝒏𝒓 − 𝑹𝟐𝒓 )/𝒒
𝑭=
(𝟏 − 𝑹𝟐𝒏𝒓 )/(𝒏 − 𝒌 − 𝟏)
d) (14 puntos) Se ha sugerido emplear transformaciones logarítmicas para netinc y salary,
resultando en el siguiente modelo:
̂ = −36.30 + 0.327 𝑑𝑘𝑟 + 0.069 𝑒𝑝𝑠 − 4.74 𝑙𝑜𝑔(𝑛𝑒𝑡𝑖𝑛𝑐) + 7.24 𝑙𝑜𝑔(𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦)
𝑟𝑒𝑡
𝑠. 𝑒. (39.37) (0.203) (0.080) (3.39) (6.31)
- Interprete los coeficientes de log(netinc) y de log(salary).
- Pruebe la significancia estadística de log(netinc) y log(salary) al 5%.