UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS-VS

Análisis Aplicado II
Simulación Monte Carlo

Profesor: Marco Antonio Reyes Pagoada

Correo: marco.reyes@unah.edu.hn

Objetivos
1. Revisión de conceptos de probabilidad.

2. Describir la caminata aleatoria como una cadena de Markov.

3. Estudiar integración Monte Carlo.

4. Aplicar Monte Carlo a la solución de ecuaciones diferenciales parciales.

5. Aplicar Monte Carlo a magnetos.

6. Aplicar Monte Carlo a osciladores clásicos y cuánticos.

Introducción
Algunos procesos en fı́sica son aleatorios, como el decaimiento radiactivo. Se cree que es funda-
mentalmente imposible predecir cuando un átomo radiactivo va decaer. La mecánica cuántica
nos da la probabilidad de decaimiento por unidad de tiempo, pero el momento exacto del de-
caimiento es aleatorio y no puede calcularse.

El método de Monte Carlo imita un experimento o un proceso, entonces, repitiendo la simu-

laciones de la computadora con datos diferentes, podemos obtener conclusiones estadı́sticas,
sobre el experimento o proceso.
El nombre métodos de Monte Carlo lo aplicó Stanislaw Ulam a esta forma de imitar la realidad
con una computadora. Considere una sucesión de números reales x1 , x2 ,...,xn todos situados en
el intervalo unitario (0, 1). Expresado de manera informal la sucesión es aleatoria si los núme-
ros parecen estar distribuidos al azar en todo el intervalo y si parece no haber un patrón en la
progresión.
Para hacer programas que estudien fenómenos aleatorios, se necesitan números aleatorios. En
realidad, vamos a utilizar seudonúmeros aleatorios, los cuales no son aleatorios del todo, ellos
parecen aleatorios, pero son generados por fórmulas deterministas. La mayorı́a de los lenguajes
de programación tienen generadores de números aleatorios, que son procedimientos que pro-
ducen un número aleatorio simple o un arreglo de números aleatorios con cada llamada. Un
procedimiento de semilla aleatorias reinicia o consulta el generador de números seudoaleato-
rios, el cuál puede producir cientos de miles de números seudoaleatorios antes que se repitan.
Para los problemas que vamos a estudiar en este curso vamos a seleccionar una rutina para
proporcionar números aleatorios distribuidos uniformemente en el intervalo (1, 0)
El siguiente programa, genera números aleatorias

1
program aleatorio1
do i=1,5
x=rand()
print*,i,x
end do

end program aleatorio1

Un problema que surge de forma natural y que se puede enfocar con simulación computacional
es la percolación. Considere un mallado, por simplicidad, un mallado cuadrado en dos dimen-
siones. Cada sitio del mallado puede estar ocupado o no ocupado. Un sitio es ocupado con
una probabilidad p ∈ [0, 1] y no ocupado con una probabilidad 1 − p. Para p menor que cierta
probabilidad pc , sólo existen cúmulos finitos en el mallado. Un cumulo es una colección de sitios
ocupados conectado con sus vecinos cercanos. Para p mayor o igual a pc se tiene un cumulo
infinito que va a conectar los lados opuestos del enrejado.
Existen resultados analı́ticos para la percolación lı́mite, pc , donde un cumulo infinito aparece
por primera vez, nuestro interés es simular en el computador este fenómeno en dos o mas dimen-
siones. Por la naturaleza del problema se sugiere el enfoque estocástico. Suponga que uno puede
generar una rejilla llena con una probabilidad dada y revisar si una estructura de percolación
ocurre, usando esta probabilidad. Para asegurar que estamos arriba o abajo de la percolación
lı́mite, se promedia sobre muestras tomadas. Se corre a través de un rango de valores p que se
reducen hasta establecer la precisión deseada de la percolación lı́mite.
Algorı́tmicamente el problema puede ser atacado como sigue, preparamos un arreglo en dos
dimensiones , inicializamos todos los elementos en cero, el programa ahora recorre todos los
sitios del enrejado , ya sea por columnas o renglones, escogiendo un elemento al azar, hasta que
todos los sitios son visitados. Para cada elemento del arreglo se calcula un número aleatorio
uniforme R entre [0, 1]. Si R es menor que la p inicial escogida, entonces el elemento es igua-
lado a uno. Después de visitar todos los elementos, se genera una configuración. Una posible
implementación en gfortran es

subroutine percolacion(enrejado,L,p)
implicit none
integer::L,enrejado(1:L,1:L)
real::p
do j=1,L
do i=1,L
R=rand()
if (R.lt. p) enrejado(i,j)=1
enddo
enddo
return
end subroutine percolacion

Variables aleatorias
En muchas ocasiones, no podemos predecir el resultado de un experimento con absoluta cer-
teza, aquı́ podemos entender la palabra experimento en un sentido amplio, podemos contar el
número de electrones emitidos por una sustancia que emite radiación beta en un intervalo de
tiempo dado, medir el espin de un electron, el tiempo que le toma a un autobus viajar de San
Pedro Sula a Tegucigalpa.
Podemos denotar por E el set de posibles resultados del experimento. Para la sustancia que emi-
te radiación β, E = {0, 1, 2, ..., }, las posibles medidas en el espin del electrón E = {−~/2, ~/2}.

2
En los casos anteriores, no hay una forma a priori de conocer los posibles resultados, aqui aban-
donamos el punto de vista determinı́stico y adoptamos una descripción probabilistica
La asignación de un número al resultado de un experimento es llamado una variable aleatoria.
El siguiente paso es asignar probabilidades a los posibles resultados del experimento, o lo que
es equivalente los diferentes valores de la variable aleatoria.
La asignación de probabilidades a eventos debe seguir algunas leyes fisicas (como en el caso de
la sustancia radiactiva, la ley de Boltzmann de distribución de energı́as, o los postulados de la
mecánica cuántica)
Para una variable discreta que toma valores x ∈ {x1 , x2 , x3 , ..., }, asignamos a cada valor xi su
probabilidad pi = P (x = xi ), tal que sigue las siguientes dos condiciones, llamadas no negati-
vidad y normalización, son satisfechas:

pi ≥ 0, ∀i (1)
X
pi = 1 (2)
i

Para una variable continua, se asignan probabilidades a la variable aleatoria en intervalo finito
[a, b] como.
Z x
P (x) = f (x)dx (3)
−∞

aquı́, f (x) es conocida como función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria x y

debe satisfacer

f (x) ≥ 0 (4)
Z ∞
f (x)dx = 1 (5)
−∞

Como una variable aleatoria x asigna a cada número real x(ξ) al resultado de un experimento
ξ, es posible usar una función real G(x) para definir una nueva variable aleatoria Ĝ como
Ĝ(ξ) = G(x(ξ)). Podemos definir el promedio o valor esperado como
Z ∞
E[Ĝ] = f (x)G(x)dx (6)
−∞

para una variable discreta es

X
E[Ĝ] = pi G(xi ) (7)
∀i

Algunos valores esperados importantes:

1. Media o promedio de la variable aleatoria: µ[x] = E[x]

2. Momento de orden n: E[xn ]

3. Momento central de n: E[(x − µ)2 ]

4. Varianza: σ 2 [x] = E[(x − µ)2 ] = E[x2 ] − E[x]2

3
Ejemplo: Distribución de puntos aleatorios distribuidos uniformemente dentro de una elipse.
Considere el problema de generación de números aleatorios dentro la elipse:

x2 y 2
+ =1
16 4
Una forma de lograrlo es generar números aleatorios en el rectángulo −4 ≤ x ≤ 4, −2 ≤ y ≤ 2
y descartar los que no se encuentran en la elipse.
El siguiente programa en Fortran 90 logra lo anterior.

program elipse
implicit none
integer::npt,i,j,n
real::u,v,x,y
print*,’Cuantos puntos, desea generar,npt: ’
read*,npt
print*,’Cuantos puntos quiere dentro de la elipse,n:’
read*,n
open(unit=6,file=’elipse.dat’)
do i=1,npt
u=8*rand()-4
v=4*rand()-2
if ((u**2+4*v**2)<=16.0) then
x=u
y=v
write(6,*)x,y
j=j+1
if (n==j) stop

endif
enddo
close(6)
end program elipse
El programa genera un archivo de datos que se llama elipse.dat, los datos contenidos en el
archivo son graficados con el programa GNUPLOT, la siguiente gráfica muestra el resultado.

Ejemplo: Decaimiento de un isotopo.

El isotopo Talio 208 decae en Plomo 208 con una vida media de 3.053 minutos. Suponga que

4
iniciamos con una muestra de 1000 átomos de Talio. Simulemos el decaimiento de estos átomos
con el paso del tiempo, imitando la aleatoridad del proceso usando números aleatorios .

Se sabe que el numero de átomos N en nuestra muestra va decaer exponencialmente con el

paso del tiempo t de acuerdo con la ecuación de decaimiento radiactivo:

N (t) = N (0) 2−t/τ (8)

donde τ es la vida media. Entonces la fracción de átomos que permanecen después de un tiem-
po t es N (t) /N (0) = 2−t/τ . La fracción que ha decaı́do, la cual es la probabilidad p (t) que
cualquier átomo individual haya decaı́do, es

p (t) = 1 − 2−t/τ (9)

La ecuación (9) representa la probabilidad que un átomo individual decaiga en un tiempo t.
Vamos a simular el decaimiento de nuestra muestra, dividiendo los átomos en dos grupos,
inicialmente todos los átomos son de Talio. El tiempo va transcurrir con un paso de 1 segundo,
en cada paso de tiempo vamos a considerar si un átomo de Talio con la probabilidad dada por
la ecuación (9) decide o no decaer, de esta forma trabajamos el numero total de átomos de
Talio que decaen en cada segundo, entonces sustraemos esto del numero total en el grupo de
Talio y lo sumamos a el otro grupo. El siguiente programa en Fortran 90 realiza la simulación
de Monte Carlo.

program decaimiento
implicit none
real::tau,p,h,t,tmax,decai
integer::npb,ntl,i
print*,’Ingrese el numero inicial de atomos de Talio’
read*,ntl
tau=3.053*60 !constante de tiempo.
npb=0 !numero inicial de atomos de plomo
h=1.0 !tamanio del paso, en segundos.
tmax=1000.0
p=1-2**(-h/tau)
open(unit=6,file=’decai.dat’)
t=0
do while(t<=tmax)

decai=0
do i=1,ntl

if (rand()<p) decai=decai+1
end do
ntl=ntl-decai
npb=npb+decai
write(6,*)t,ntl,npb
t=t+h
if (ntl<=0) stop

end do
close(6)
end program decaimiento

5
El programa genera un archivo de datos que le llame decai, usando GNUPLOT capturamos
esos datos y obtenemos la siguiente gráfica.

Se puede observar el comportamiento exponencial, pero también cierta cantidad de ruido,

que surge de la naturaleza aleatoria inherente del proceso de decaimiento.
Esta aleatoridad no es capturada por el modelo exponencial del decaimiento radiactivo, pero si
se logro aquı́ con la simulación por computadora del proceso.
Integración Monte Carlo
Identificando un área que contenga nuestra función de estudio, podemos generar números alea-
torios en esa región, algunos de esos números van a caer en el área que encierra la función y
otros puntos fuera de ella pero dentro de la región acotada .
La probabilidad que los puntos peguen en el área bajo la curva es p = I/A: ası́ en nuestro
esquema generamos N puntos aleatorios en la región acotada de área A, la fracción de puntos
bajo la curva es k/N , debe ser aproximadamente la probabilidad p. Esto es:

k I
'
N A
kA
I' (10)
N
Ya que hemos medido k y conocemos A y N , podemos evaluar la expresión (1) y obtener de
forma aproximada el valor de la integral.
El método de Monte Carlo es especialmente útil para evaluar funciones que tienen un compor-
tamiento patológico e integrales multidimensionales, consideremos la siguiente integral:
Z 2  
2 1
I= sen dx (11)
0 x (2 − x)
Si graficamos la función que se esta integrando, vemos que tiene un comportamiento complejo
en la región de integración.

6
 El programa en Fortran 90, que calcula la integral es el siguiente:

program integracion_mc
implicit none
real::x,y,f,r,A,error
integer::i,n,m
A=2.0
! se utiliza la tecnica, acierto-fallo
m=0
print*,’Cuantos puntos desea utilizar,n: ’
read*,n
do i=1,n
x=2*rand()
y=rand()

if (y<=f(x)) m=m+1

end do
r=real(m)/real(n)*2
error=sqrt(r*(A-r)/n)
print*,’===========================================================’
print*,’Integracion monte carlo con tecnica de acierto y fallo’
print*,’===========================================================’
print*,’El valor aproximado de la integral es:’,r
print*,’El error estadistico es:’,error
print*,’===========================================================’
end program integracion_mc

function f(x)
implicit none
real::x,f
f=(sin(1/(x*(2.0-x))))**2
end function

La principal desventaja del método de Monte Carlo es que no da una respuesta muy precisa.
Investiguemos que tan preciso es el método. La probabilidad de que un punto aleatorio acierte

7
en el área bajo la curva es p = I/A y la probabilidad que este fuera es q = 1−p. La probabilidad
que
k de nuestros puntos acierten y que los restantes N − k fallen es pk (1 − p)N −k . Pero hay
N
k
formas de escoger los k puntos de N total, ası́ la probabilidad P (k) de obtener k puntos
bajo la curva es
 
N k
P (k) = p (1 − p)N −k (12)
k
la cual es llamada distribución binomial. La varianza de esta distribución es:
 
2 I I
σ = N p (1 − p) = N 1− (13)
A A
Tomando la raı́z cuadrada de la varianza obtenemos la desviación estándar, la cual es una forma
de estimar la variación o error de k, y el error de la integral misma.

√ A
p
I (A − I)
σ= σ 2 = √ (14)
N N
En otras palabras el error varı́a con N como N −1/2
Técnica del valor medio
Queremos evaluar la integral
Z b
I= f (x) dx (15)
a

El valor medio de f (x) en el rango de a a b es por definición

Z b
1 I
hf i = f (x) dx = (16)
b−a a b−a
entonces

I = (b − a) hf i (17)
Si logramos estimar hf i entonces podemos estimar I. Una forma simple de estimar hf i es
evaluar f (x)
P en N puntos x1 ,x2 ,...,xN escogidos aleatoriamente entre a y b y calculamos
hf i ' N −1 N i=1 f (xi ). Entonces.

N
b−aX
I' f (xi ) (18)
N i=1
Esta es la fórmula fundamental para el método del valor medio.
Que tan preciso es este método? Se puede demostrar que el error en este caso es
√
var f
σ = (b − a) √ (19)
N
El siguiente programa implementa el método del valor medio

program integral_mc1
implicit none
real(8)::integral,a,b,r,s
integer::n
a=0.0
b=2.0

8
n=100000
call promedio(a,b,n,r,s)
print*,’============================================================’
print*,’Integral de f(x) con ’
print*,’Limite inferior, a: ’,a
print*,’Limite superior, b: ’,b
print*,’La integral es igual a:’, r
print*,’El error estadistico es: ’, s
print*,’============================================================’
end program integral_mc1

subroutine promedio(a,b,n,r,s)
implicit none
real(8)::a,b,f,r,s,x
integer::i,n
r=0.0
s=0.0
do i=1,n
x=a+(b-a)*rand()
f=(sin(1./(x*(2.-x))))**2
r=r+f
s=s+f*f
enddo
r=r/float(n)
s=sqrt((s/float(n)-r*r)/float(n))
r=(b-a)*r
s=(b-a)*s

end subroutine promedio

Muestreo por importancia

Para cualquier función en general g (x), podemos definir un promedio ponderado sobre un in-
tervalo a a b como:
Rb
w (x) g (x) dx
hgiw = a R b (20)
a
w (x) dx
donde w (x) es cualquier función que escojamos.
Ahora consideremos otra vez el problema de la integral unidimensional.
Z b
I= f (x) dx (21)
a
Haciendo

f (x)
g (x) =
w (x)
en la ecuación (13), tenemos
  Rb Rb
f (x) a
w (x) f (x) /w (x) dx f (x) dx I
= Rb = R ab = Rb (22)
w (x) w w (x) dx w (x) dx w (x) dx
a a a

9
   Z b
f (x)
I= w (x) dx (23)
w (x) w a

Como vamos a calcular el promedio ponderado? Para hacer esto, definimos una función de
densidad de probabilidad

w (x)
p (x) = R b (24)
a
w (x) dx
Tomamos una muestra de N puntos aleatorios xi no uniformes con esta densidad. Esto es la
probabilidad de generar un valor entre x y x + dx estará dada por p (x) dx.
Considerando todo lo anterior, obtenemos el siguiente resultado [2].
N
1 X f (x) b
Z
I' w (x) dx (25)
N i=1 w (x) a
Esta es la fórmula fundamental del muestreo por importancia. Esta es una generalización del
método del valor medio, si escogemos w (x) = 1, obtenemos la ecuación (11).

Ejemplo: calculemos la siguiente integral, con muestreo relevante.

1
x−1/2
Z
dx
0 ex + 1

con w (x) = x−1/2

Primero calculamos la función de densidad de probabilidad

x−1/2 1
p (x) = R 1 = √
x−1/2 dx 2 x
0

el siguiente programa implementa muestreo por importancia

program integral_mc3
implicit none
real(8)::integral,a,b,r,s
integer::n
a=0.0
b=1.0
n=10000
call promedio(n,r,s)
print*,’============================================================’
print*,’Integral de f(x) con muestreo por importancia ’
print*,’Limite inferior, a: ’,a
print*,’Limite superior, b: ’,b
print*,’La integral es igual a:’, r
print*,’El error estadistico es: ’,s
print*,’============================================================’
end program integral_mc3

subroutine promedio(n,r,s)
implicit none
real(8)::a,b,g,r,s,x,wi,var_g

10
 integer::i,n
r=0.0
s=0.0
wi=2.0 ! funcion de peso integrada de 0 a 1
do i=1,n
x=rand()**2
g=1.0/(exp(x)+1.0)
r=r+g
s=s+g*g
enddo
var_g=s/float(n)-(r/float(n))**2
s=sqrt(var_g/float(n))*wi
r=r*wi/float(n) ! integral con MC
end subroutine promedio

Los siguientes programas calculan volumenes con MC:

program mc_volumen
implicit none
real(8)::volumen,vol_exa,x,y,pi,suma,z,error
integer::i,n
pi=4.0*atan(1.0)
!calculo del volumen de un solido:
!Thomas, seccion 15.4, ejercicio 32
print*,’Cuantos puntos va utilizar’
read*,n

suma=0
do i = 1,n
x=4*rand()-2.0; y=4*rand()-2.0
suma=suma+z(x,y)
end do
volumen=(pi*4*suma)/real(n)
vol_exa=12*pi
print*,’================================================================================
print*,’El volumen aproximado es:’,volumen
error=(abs(volumen-vol_exa)/vol_exa)*100.0
print*,’El volumen exacto es:’,vol_exa
print*,’El error porcentual en el calculo del volumen es:’,error
print*,’================================================================================
end program mc_volumen

function z(x,y)
implicit none
real(8)::x,y,z
z=3.0-x
end function

program hiper_volumen

11
! calculo del volumen de una esfera
! en cuatro dimensiones
! Calculo de Steward
print*,’Cuantos puntos desea utilizar:’
read*,n
m=0
PI = 4.0*ATAN(1.0)
print*,’Ingrese el radio de la hiperesfera:’
read*,r
do i=1,n

x=2*r*rand()-r
y=2*r*rand()-r
z=2*r*rand()-r
w=2*r*rand()-r
if (x*x+y*y+z*z+w*w<=r*r) m=m+1
end do
volumen=(real(m)/real(n))*(2*r)**4
vol_exacto=((PI**2)*r**4)/2.0
print*,’El volumen exacto es:’,vol_exacto
print*,’El volumen aproximado de la esfera es:’,volumen
end program hiper_volumen

Muestreo Metropolis
El ensamble canónico es una construcción teórica que nos permite desarrollar un enfoque es-
tadı́stico conveniente para calcular variables termodinámicas a partir del estudio de átomos.
Imagine un grupo de sistemas con un volumen fijo V y un número de partı́culas, N , que estan
conectados unos con otros. El intercambio de energı́a es permitido de un sistema a otro sistema.
Sin embargo, ya que los sistemas son cerrados, no cruza materia en las fronteras. Asumimos
tambien que el volumen de los sistemas es constante. Si permitimos que pase un tiempo sufi-
cientemente grande y asumimos que todos los sistemas estan en contacto térmico, se va alcanzar
una temperatuta finita de equilibrio en el ensamble.
Las cantidades que podemos calcular del ensamble canónico son promedios y de ahi se despren-
de una interpretación simple. Los promedios calculados corresponden a los promedios que uno
mide experimentalmente, si consideramos una muestra suficientemente grande de tales sistemas
en el ensamble. El ensamble canónico es conocido también como ensamble (9N, V, T ). Existen
otros ensambles, por ejemplo el microcanónico o (N, V, E), el ensamble isotermico isobárico
(N, P, T ) y el ensamble gran canónico .
El concepto central para el desarrollo teórico de la mecanica estadı́stica es la función de parti-
ción. La herramienta fundamental para el enfoque numérico en estos casos, es el muestreo por
importancia.
La hipótesis básica de la mecánica estadı́stica de la mecánica estadı́stica es que la probabilidad
de emcontrar un sistema mecanico en un punto en la vecindad del espacio de fases (p, q) con
una energı́a H(p, q), decrece exponencialmente, asi como la energı́a de los estados crece. Para
un ensamble de sistemas contiene una partı́cula moviendose en una dimension, la probabilidad
de encontrarla entre (p, q) y (p + dp, q + dq) se postula como

exp {−βH(p, q)} dpdq

p(p, q)dpdq = (26)
Q
donde Q es una constante de normalización, conocida como función de partición.

12
 Z ∞ Z
Q= dp dq exp {−βH(p, q)} (27)
−∞ V

La distribución de probabilidad (26) es conocida como la distribución de Boltzmann. La energı́a

promedio es calculada con (26)
1 ∞
Z Z
hHi = dp dq exp {−βH(p, q)} (28)
Q −∞ V

Note que si conocemos la función de partición ası́ como β, podemos calcular expresiones analı́ti-
cas para el promedio de la energia
1 ∂Q ∂Ln Q
hHi = − =− (29)
Q ∂β ∂β
Queremos calcular la energı́a para el ensamble
R∞
dx dq H(x, p) exp(−H(x, p)/kB T )
E = −∞R ∞ (30)
−∞
dx dp exp(−H(x, p)/kB T )
El Hamiltoniano es
n
X 1 2
H(x, p) = p + V (x) (31)
i=1
2mi i
la integración sobre los momentos, se puede realizar de forma analı́tica, con lo cual se obtiene
3kB T
E= n + Vp (32)
2
donde el potencial promedio es
R∞ N
−∞
dx V (x) exp(−V (x)/kB T ) 1 X
Vp = R∞ ≈ V (xi ) (33)
−∞
dx exp(−V (x)/kB T ) N i=1
evaluemos con el potencial cuártico
3 4α − 4 3 6α
V (x) = x4 + x − x2 + 1 (34)
2α + 1 2α + 1 2α + 1
La idea de la técnica de rechazo es muy similar a la idea de evaluar el área de un cı́rculo,
suponga que queremos dibujar números distribuidos de acuerdo a.

e−V (x)/kB T
f (x) = R ∞ (35)
−∞
dxe−V (x)/kB T

1. Calcular dos números aleatorios ξ1 , ξ2 .

2. Cambiar x a
 
1
xn = x + ∆ ξ1 − (36)
2

3. Calcular

e−V (xn )/kB T

q= (37)
e−V (x)/kB T

13
4. Compare q y ξ2 , si ξ2 < q se acepta xn , caso contrario rechazar xn La implementacion es
la siguiente

program metropolis
implicit none
real(8)::temp,dx,gama,x,sumav,xt
real(8)::q,vt,v,xr2,xr1
integer::nm,nre,m
gama=0.9
temp=1.0
nm=100000
dx=3.5
! unidades en kelvin V/kT=VT
x=1.0
nre=0
sumav=0.0
call pot(gama,x,v)
do m=1,2*nm
xr1=rand()
xr2=rand()
! se realiza un movimiento metropolis
xt=x+dx*(xr1-0.5)
call pot(gama,xt,vt)
q=exp(-vt/temp)/exp(-v/temp)
if (xr2 .lt. q) then
x=xt ! se acepta el movimiento
v=vt
else
nre=nre+1 ! se rechaza el movimiento
end if
! se sigue la pista de los caminantes y se acumula para promediar la energia
if (m .gt. nm) then
sumav=sumav+v
end if
end do
print*,’=========================================================’
print*,’Potencial promedio:’,sumav/float(nm),’Kelvin’
print*,
print*,’Porcentaje de rechazos: ’,100.0*float(nre)/float(2*nm)
print*,’==========================================================’
end program metropolis

! potencial cuartico:
!propuesto por Frantz y colaboradores, J. Chem. Phys 93, 2769 (1990)
subroutine pot(gama,x,v)
implicit none
real(8)::gama,alfa,t1,t2,t3,v,dv,d2v,x
integer::k
alfa=0.0
do k=1,20
alfa=(gama*(2.0*alfa+1)/(alfa+2))**(1./3.)
end do

14
 t1=3./(2.0*alfa+1.0)
t2=(4.0*alfa-4.0)/(2.0*alfa+1.0)
t3=-6.0*alfa/(2.0*alfa+1.0)
v=t1*x**4+t2*x**3+t3*x**2
! dv=4.0*t1*x**3+3.0*t2*x**2+2.0*t3*x
!d2v=12.0*t1*x**2+6.0*t2*x+2.0*t3
end subroutine pot

Simulación de osciladores clásicos y cuánticos

Consideremos un ensamble (N, V, T ) de N osciladores armónicos no interactuantes. La
función de partción canónica es
Z ∞ Z ∞ N
Q= dp dx exp [−βH(p, x)] (38)
−∞ −∞

donde
1
β= (39)
kB T
donde kB es la constante de Boltzmann. Las integrales resultantes se pueden realizar de
forma exacta

∞ ∞
Z Z    r
1 2 1 2 2π m 2π
dp dx exp −β p + kx = =
−∞ −∞ 2m 2 β k βω

la función de partición toma la forma

 N
2πkB T
Q= (40)
ω
La energı́a promedio y el calor especifico son, de acuerdo a la mecánica estadı́stica
∂ ln Q
U = hHi = kB T 2 = N kB T (41)
∂T
∂U
CV =
= N kB (42)
∂T
para motivos de la simulación, la ecuación de trabajo es

∂hHi k2 T 2
=− B − hV 2 i + hV i2 (43)
∂β 2
kB hV 2 i − hV i2
CV = + (44)
2 kB T 2
El siguiente programa calcula la energı́a promedio y el calor especifico para el oscilador
armónico usando el algoritmo de Metropolis.

program oscilador_clasico
implicit none
integer::mw,m,kt,i,nre
real(8)::temp,prom1,prom2,xi,deltax,xim1,xr2,vxi
real(8)::p,xr1,u,cv,pr,e_exacta,vxim1,cv_exacta
write(6,1010)

15
mw=10000
m=10000
temp=0.02
deltax=1.0
do kt=1,81
nre=0
prom1=0.0
prom2=0.0
xim1=0.0
xi=0.0
! calculamos el potencial en x=0
call pot(xim1,vxim1)
do i=1,mw+m
xr1=rand()
xr2=rand()
! se calcula la nueva posicion
xi=xim1+deltax*(xr1-0.5)
call pot(xi,vxi)
! se calcula el factor de probabilidad
p=exp(-(vxi-vxim1)/temp)
if (xr2 .lt. p) then
xim1=xi
vxim1=vxi
else
nre=nre+1 ! numero de rechazos
xi=xim1
vxi=vxim1
end if
if (i.gt. mw) then
! se calculan los promedios
prom1=prom1+vxi/float(m)
prom2=prom2+vxi*vxi/float(m)
end if

end do
! se calcula la energia total y calor especifico
u=0.5*temp+prom1
cv=0.5+(prom2-prom1*prom1)/(temp*temp)
! se calcula el porcentaje de rechazos
pr=100.0*float(nre)/float(m+mw)
e_exacta=temp
cv_exacta=1.0
write(6,1000)u,e_exacta,cv,cv_exacta,pr
temp=temp+0.04
deltax=deltax+0.3
enddo
1000 format(6f12.4)
1010 format(’ <H>(K) T(K) Cv/kB valor exacto %rechazos’)
end program oscilador_clasico

subroutine pot(x,v)
implicit none

16
 real(8)::x,v
v=0.5*x*x
return
end subroutine pot

Consideremos ahora el caso cuántico, la función de partición se suma sobre todos los
niveles cuánticos de energı́a
∞
X
Q= exp(−βEn ) (45)
n=0
∞   
X 1
Q= exp −β~ω n + (46)
n=0
2
La función de partición puede ser escrita como una serie geométrica
 
1
 X ∞ exp − β~ω
1 n 2
Q = exp − β~ω [exp(−β~ω)] = (47)
2 n=0
1 − exp(−β~ω)
U y CV se calculan con las ecuaciones (41) y (42). Para la implementación computacional
se generan números aleatorios con la distribución de probabilidad normalizada, con la
técnica de rechazo

exp(−βEn )
p(n) = P∞ (48)
n=0 exp(−βEn )
Para la simulación usamos unidades reducidas

kB T hEn i Cv
T∗ = , hEn∗ i = , Cv∗ = (49)
~ω ~ω kB
Las expresiones finales en términos de estas unidades reducidas
 
1
exp − ∗
∗ 1 T Cv h(En∗ )2 i − hEn∗ i2
hEn i = +  , = (50)
2 1 kB (T ∗ )2
1 − exp − ∗
T
A continuación la implementación en gfortran

program oscilador_cuantico
implicit none
real(8)::suma1,suma2,et,temp,dT,pr,cv,e_exacta
real(8)::p,det,en,em1,cv_exacta,xr1,xr2
integer::i,nre,nw,nmc,nt,kt,nmax,n
write(6,1010)
nw=100000
nmc=100000
temp=0.02
dT=0.04
do kt=1,10 !ciclo sobre todas las temperaturas
nmax=max(1,int(temp*27.631021-0.5))
n=0
en=0.5

17
 suma1=0.0
suma2=0.0
nre=0
do i=1,nw+nmc
xr1=rand()
xr2=rand()
nt=int(nmax*xr1) ! se hace un movimiento
et=float(nt)+0.5
det=(et-en)/temp
p=dexp(-det)
if (xr2 .lt. p) then
en=et ! se acepta
n=nt
else
nre=nre+1 !se rechaza
end if
if (i .gt. nw) then
suma1=suma1+en/float(nmc) ! se recolecta la data
suma2=suma2+en*en/float(nmc)
end if
enddo
cv=(suma2-suma1*suma1)/(temp*temp)
em1=dexp(-1.0/temp)
e_exacta=0.5+em1/(1.0-em1) ! la energia exacta
! calor especifico exacto
cv_exacta=(em1/((1.0-em1)*(1.0-em1)))/(temp*temp)
pr=100.0*float(nre)/(nmc+nw)
write(6,1000)temp,suma1,e_exacta,cv,cv_exacta,pr
temp=temp+dT

end do ! ciclo sobre la temperatura

1000 format(6f12.4)
1010 format(’ T* <En> E_exacta Cv Cv_exacta %rech
end program oscilador_cuantico

Evaluación

a) Explicar e implementar caminata aleatoria fija en gfortran para resolver los ejercicios
4.10 y 4.12 del libro de Sadiku, Monte Carlo Method for electromagnetics

b) Explicar e implementar simulación de recocido (simulated annealing) para cualquier

función de varias variables.

c) Del libro Numerical Techniques in Electromagnetics, segunda edición de Sadiku,

resolver 8.10 y 8.11

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