Jose Luis Parra – A00141072

Alejandro Buitrago – A00043804

Prueba de Bondad de Ajuste

La bondad de ajuste de un modelo estadístico describe que tan bien se ajusta el modelo a una
agrupación de observaciones. En general, las medidas de bondad muestran las diferencias entre
los valores observados y los valores esperados. Estas medidas son empleadas en contraste de
hipótesis, también para comprobar si dos muestras se obtienen a partir de dos distribuciones
idénticas, o incluso para ver si las frecuencias observadas siguen una distribución específica. Hay
distintos criterios para calcular si una distribución dad se ajusta a un conjunto de datos. Algunas
de estas pruebas se mencionan a continuación:
- Prueba de Kolmogórov-Smirnov
- Criterio de Cramér-Von Mises
- Prueba de Anderson-Darling
- Test de Shapiro-Wilk
- Test de Chi Cuadrado
- Criterio de Información de Akaike

Ejemplo de ajuste de bondad para la distribución Poisson

Ejemplo de ajuste de bondad para la distribución Normal:

Sabiendo que el estadístico de contraste es:

Entonces:
Referencias:

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/5/5015/Complemento_3_Prueba_de_Bondad_de_Aju
ste_de_Kolmogorov_Smirnov.pdf

http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/MBE04/5033?ver=sindiseno