PARCIAL No.

1 – ECONOMETRIA I

Nombre: Ángel Rodrigo Blanco Flores

CI: 9862820

1. El supuesto principal de un modelo:

A N(0,2)
B N(0,)
C N(0,-1)
5. Modelar; Y t =α + β X 1 t + δ X 2 t +u t
D Ninguna
t Y X1 X2
2. El R a es.
2 2010 2 8 0
2011 3 6 1
2012 2 5 0
A n−1
R2a =1−( 1+ R 2)
n−k [ ] 2013
2014
4
5
5
4
1
0
B n−1 2015 6 6 1
R2a =1−( 1−R2 )
n−k [ ] 2016
2017
4
6
5
4
0
0
C n−k
R2a =1−( 1+ R 2)
n−1 [ ] 2018
2019
5
7
3
2
0
1
Ninguna
D 2020 5 2 0

a) Coeficientes del modelo

b) Coeficiente de determinación
3. Estimador MELI significa:
c) Matriz de correlaciones
d) Matriz de varianzas y covarianzas
A Media eficiente lineal inferencial e) Prueba “F”
B Mejor estimador lineal insesgado f) Prueba DW
C Mejor eficiencia lineal insesgado
D Ninguno

4. ¿La exclusión de la constante puede generar

un coeficiente de determinación negativo?
Explique su respuesta
Si puede generar un coeficiente
determinación negativo, pero este
término no es adecuado porque los R2
son defectuosos o negativos , entonces
no se pueden interpretar.