Ejercicios de econometría 1, Federico Palacios González

Ejercicio 1.1.1

Dadas

A= 1 2 3
-1 0 2

B= -1 5 -2
2 2 -1

a) Describir los vectores filas y los vectores columna de A y B.

b) Hallar A + B, A-B, B – A, -2B, A – 2B

1.1.2

A= 1 2 0
5 -3 4

B= -2 5 6
2 0 -1

1 0 1 7
C= 5 3 5 -2
-2 4 3 2

Comprobar que el producto de matrices cumple la propiedad distributiva (A+ B) = AC + BC

1.1.3

Para las siguientes ternas de matrices:

a) A = 2 1
3 1

-1 1
B=
1 0

C= 1 4
2 3

2 1 -1
b) A =
3 1 2
 1 1
B= 2 0
3 -1

1
C= 3

Comprobar que el producto de matrices cumple la propiedad asociativa (AB)C = A(BC)

1.1.4

Sean tres matrices cuadradas que verifican: AB = BA = 0, AC = A y CA = C.

Comprobar:

a) ACB = CBA
b) A2 – B2 = (A – B)( A + B)
c) ( A + B)2 = ( A – B)2 = A2 + B2

1.1.5

Dadas las siguientes matrices:

1 2
A= 3 4
5 6

-3 -2
B= 1 -5
4 3

Determinar D tal que A + B – D = 0.

1.1.6

Dadas las siguientes matrices:

 2 1 -3
A= 5 2 0
-3 1 -4

6 2 -1
B= 0 1 -2
0 1 0

4 1 2
C= 0 3 2
1 -2 3

Determinar X tal que 2A + 3X = CB

1.1.7

Dadas las siguientes matrices:

A= 1 -1
2 2

B= -1 1
0 -3

Determinar (A + B)’, A’ + B’, A + A’, B + B’

1.1.8

Dadas las siguientes matrices:

1 2
A= 2 0
-1 3

2 -1 2
B= -1 1 0

a) Determinar (AB)’ , B’A’, A’A, y AA’.

b) Comprobar que A’A y AA’ son idénticas.

1.1.9

Dadas las siguientes matrices:

 -3 5 6
A= -1 2 2
1 -1 -1

3 -1 2
B= 2 1 1
1 -3 0

a) Calcular A-1 y B-1

b) Calcular (AB)-1, (BA)-1, (A2)-1 y (ABA)-1.

1.1.10

Sabiendo que la inversa de A es A-1 = 1 2

2 1

2 4
Y que la inversa de AB es (AB)-1 =
5 3

1.1.11
a 0 1
Para que valores de a y b la matriz A= 1 b a
Es invertible? -1 1 1

1.1.12

Calcular los siguientes determinantes:

3 -1 2
2 1 1
1 -3 0

3 4 0 0
a) 4 2 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

b) 3 1 1 1 C) 1 2 4
1 3 1 1 2 4 5
1 1 3 1 -1 -2 -7
1 1 1 3 5 2 -7

d)
 e)
1 2 2 1 2 1 1 1
0 0 1 1 1 3 1 1
1 1 0 0 1 1 4 1
0 0 1 2 1 1 1 1
1 1 1 6
1 2 1 1

3.1.1 dado el modelo yt = b1 + b2x2t + b3x3t +ut

Y = 3,1,8,3,5

X1 = 1,2,2,3,4

X2= 1,2,2,3,5

a) Estime por mínimos cuadrados ordinarios (MCO)

b) Obtenga el coeficiente de determinación

3.1.2

Se considera el modelo Yt= b0 + b1x1t + b2x2t + ut

Y la siguiente información:

Yt 6 10 15 18 32 39
X2t 3 5 6 8 9 11
X3t 1 2 4 7 8 14

a) Estimar el modelo y la varianza de la perturbación utilizando los datos originales.

b) Obtener el coeficiente de determinación para las observaciones originales.

3.1.3

Se dispone de la siguiente información:

Y 20 22 23 24 26 29 30 34 37 40
X1 6 10 12 14 16 18 22 24 26 32
X2 4 4 5 7 9 12 14 20 21 24

Utilizando el modelo: Yi = b0 + b1X1t+b2x2t+ui

a) Estímense los parámetros del citado modelo y la varianza de la perturbación.

b) Obtenga la matriz de varianzas y covarianzas del vector de parámetros estimados.
c) Calcule el coeficiente de determinación.

3.1.5

10 64 191
 Dados 64 432 1238
191 1238 3705 28530
X’X = X’Y = 189550
548480

Y’Y = 85158100,

Se pide ajustar el modelo Y = b1 + b2X2 + b3X3 + u, calcular la varianza residual, las sumas de cuadrados
total y explicada y el coeficiente de determinación, utilizando al calcular (X’X)-1:

a) Una precisión de dos cifras decimales.

b) Una precisión de cuatro cifras decimales.
c) Una precisión de doce cifras decimales.
d) Usando la matriz adjunta de la matriz (X’X), esperando a dividir por su determinante hasta
el último momento en todo el proceso de cálculo. Comente los resultados.