a.

Muestre y analice el gráfico de dispersión de la tasa de variación diaria

del precio de la acción contra el índice COLCAP. ¿Hay evidencia de una
relación entre el par de variables? Escriba sus análisis.

Sol: Dónde

Tasa de variación diaria del precio de la acción de la compañía de referencia. Este

valor resulta de la diferencia entre el precio de la acción en un día cualquiera y el
precio de la acción del día anterior, dividida sobre el precio de la acción del día
anterior, expresada como porcentaje

Para este caso la tasa de variación diaria es “GRUPO ECOPETROL”

Veamos el grafico de dispersión de la tasa de variación diaria del precio de la

acción “GRUPO ECOPETROL “contra el índice COLCAP.

GRAFICO DISPERSIÓN
GRUPO ECOPETROL VS ÍNDICE COLCAP.

8.00

6.00

4.00

2.00

.00
1,250.00 1,300.00 1,350.00 1,400.00 1,450.00 1,500.00

-2.00

-4.00

-6.00

(Grafica N: 1)

Del (Grafica N: 1) se puede notar que no existe ninguna relación lineal entre la
tasa de variación diaria del precio de la acción “GRUPO ECOPETROL “y el índice
COLCAP. Además es de notar que hay una gran dispersión de los datos.
b. Muestre y analice los histogramas individuales de la acción y del
COLCAP.
¿Son simétricos o asimétricos los comportamientos? Escriba sus
análisis.

Sol: Ahora veamos los histogramas individuales de la acción “GRUPO

ECOPETROL “y del el índice COLCAP.

 Histograma de la acción o de la tasa de variación diaria del precio de

la acción “GRUPO ECOPETROL “

(Grafica n: 1)
DE la (Grafica n: 2) se puede notar que el comportamiento del histograma para la
acción “GRUPO ECOPETROL “es asimétrico, la distribución es asimétrica positiva
o a la derecha.
  Histograma para el índice COLCAP

(Grafica n: 3)

DE la (Grafica n 3) se puede notar que el comportamiento del histograma para

COLCAP, la distribución es asimétrica positiva o a la derecha.

c. Genere y analice las estadísticas descriptivas que la opción “Análisis de

datos” del botón “Datos” de Excel produce tanto para las tasas de
variación diaria del precio de la acción “GRUPO ECOPETROL “y el índice
accionario COLCAP. Escriba como tres puntos relevantes.

SOL: Ahora veamos algunas estadísticas descriptivas tanto para precio de la

acción “GRUPO ECOPETROL “y el índice accionario COLCAP.

Para precio de la acción “GRUPO ECOPETROL”

 GRUPOECOPETROL
N 246

Media -0,0087
Error estándar de la media 0,09872
Mediana 0,0000
Moda 0,00
Desviación estándar 1,54832
Varianza 2,397
Asimetría 0,473
Error estándar de asimetría 0,155
Curtosis 1,477
Error estándar de curtosis 0,309
Rango 10,30
Mínimo -3,85
Máximo 6,45
Suma -2,15
Percentiles 25 -,7875

50 ,0000

75 ,7950

(Tabla n: 1)

La (TABLA # 1) muestran primero algunas medidas descriptivas Para precio de

la acción “GRUPO ECOPETROL” tales como la media, desviación estándar, valor
máximo, valor mínimo, error estándar de la media, varianza desviación y el rango
las cuales será de mucho interés del lector.

 Por lo tanto la media para la precio de la acción “GRUPO ECOPETROL”

es de x́ = - 0,0087
 Es decir la varianza o la cantidad por la cual las observaciones se
desvían el promedio es de σ 2 =2,397

 la desviación estándar es σ =1,54832

 también se tienen X max =6,45, X min =-3,85

 Rango = X max− X min así Rango=10,30

  coeficiente de asimetría Υ 1= 0,473, como Υ 1 >¿ 0, la distribución es
asimétrica positiva o a la derecha lo dicho anteriormente en la
gráfica.

Para el índice accionario “COLCAP”

COLCAP

N Válido 246

Media 1357,8268
Error estándar de la media 2,59992
Mediana 1354,6200
Moda 1329,58
Desviación estándar 40,77818
Varianza 1662,860
Asimetría 0,859
Error estándar de asimetría 0,155
Curtosis 0,380
Error estándar de curtosis 0,309
Rango 193,66
Mínimo 1271,11
Máximo 1464,77
Suma 334025,39
Percentiles 25 1330,3400

50 1354,6200
75 1371,8075
(Tabla n: 2)

La (TABLA # 2) muestra primero algunas medidas descriptivas para el índice

accionario “COLCAP” tales como la media, desviación estándar, valor máximo,
valor mínimo, error estándar de la media, varianza desviación y el rango las
cuales será de mucho interés del lector.

 Por lo tanto la media para el índice accionario “COLCAP” es de

 x́ =1357,8268
  Es decir la varianza o el promedio de observaciones respecto a la
media o la cantidad por la cual las observaciones se desvían el
promedio es de σ 2 =1662,860

 la desviación estándar es σ =40,77818

 también se tienen X max =1464,77 , X min = 1271,11

 Rango = X max− X min así Rango = 193,66

d. Calcule e interprete el quinto percentil de la tasa de variación diaria del

precio de la acción. Escriba la interpretación.

SOL: veamos el 5 percentil para la tasa de variación diaria del precio de la

acción “GRUPO ECOPETROL”.

Los percentiles son los 99 valores que divide la serie de datos en 100 partes
iguales

KN
En primer lugar buscamos la clase donde se encuentra, con
100
k=1,2…,99 en la tabla de las frecuencias acumuladas.

L i =  es el límite inferior de la clase donde se encuentra el percentil.

N = es la suma de las frecuencias absolutas.

F i - 1 =  es la frecuencia acumulada  anterior a la clase  del percentil.

a i =  es la amplitud de la clase.

 K∗N
Li + −F i−1
100
Pk =
fi

Con K=1,2,..,99

GRUPO ECOPETROL

N Válido 246

Percentiles 5 -2,6265

(Tabla n: 4)

De la (Tabla n: 4) se tiene que

P5=¿ -2,6265
Esto significa que el 5% de la tasa de variación diaria del precio de la acción tiene
-2,6265 o menos de precio

e. Obtenga e interprete la variabilidad relativa de la acción y del índice

accionario. Escriba la interpretación

SOL: Veamos la variabilidad relativa de la acción “ GRUPO ECOPETROL”. Utilizando

la siguiente medida relativa o de dispersión Coeficiente de variación:

El cual se denota de la siguiente manera

σ
CV= ∗100 (1)
x́

Para la acción “GRUPO ECOPETROL” se tiene:

σ =¿1,54832

x́=¿ - 0,0087

En este caso cabe resaltar que la desviación es estándar es mayor que la media y
además la media es negativa lo cual indicara un CV va ser muy grande pero
negativo.

1,54832
CV= es decir CV =-177.96
−0,0087

Por tanto el grado de dispersión la acción relativo a su media es -177.96.

Para el índice accionario “COLCAP”

σ =¿40,77818

x́=¿1357,8268

40,77818
CV= es decir CV = 0,030031
1357,8268

Por tanto el grado de dispersión Para el índice accionario “COLCAP” Relativo a

su media es = 0,030031

f. Asumiendo que la tasa de variación del precio de la acción R A se

distribuye normal, obtenga las siguientes probabilidades:

 P ( R A > 0%)
 P (−1 % ≤ R A ≤1 % )

SOL: note que la tasa de variación del precio de la acción “ GRUPO ECOPETROL”
R A ≈ N (µ , σ 2) , luego se tiene que:

σ =¿1,54832

µ=¿-0,0087

Así

P ( R A > 0%)

P ( R A > 0) = 1 – P ( R A ≤ 0 ) estandarizando se tiene:

0−µ 0−(−0,0087)
1 – P (Z ≤ ) = 1 – P (Z ≤ ) =1-∅(0,0056189) = 0.4977584
σ 1,54832

Por lo tanto la probabilidad que P ( R A > 0%) para tasa de variación del precio de
la acción es de = 0.4977584 es decir 49.77%.

 P (−1 % ≤ R A ≤1 % ) = P (−0.01 ≤ R A ≤0.01 )

−0.01−µ 0.01−µ −0.01−(−0,0087) 0.01−(−0,0087)

P( ≤Z ≤ ) =P( ≤Z ≤ )
σ σ 1,54832 1,54832

P (−0,000839 ≤ Z ≤0,012077 ) =∅ ¿ ) - ∅(−0,000839) =0.005152621

Por lo tanto la probabilidad que P (−1 % ≤ R A ≤1 % ) es 0.005152621 es decir
0.51 %

g. Construya e interprete un intervalo de confianza al 95% para la tasa de

variación diaria media del precio de la acción R A Escriba la interpretación
del intervalo.

SOL: En este caso intervalo de confianza para la media: σ conocida

Un intervalo de confianza para µ del (1 - α) 100% está dado por

σ σ
x́−z α / 2 ≤ µ≤ x́+ z α /2 (1)
√n √n
Para el precio de la acción “GRUPO ECOPETROL” se tiene que

σ =¿1,54832

x́=¿-0,0087

n=246

Con un nivel de confianza α= 0.05 se tiene que z α / 2 = 1.96

Luego reemplazando los datos en (1) se encuentra el intervalo requerido:

1,54832 1,54832
−0,0087−( 1,96 ) ≤ µ≤ −0,0087+ (1,96 )
√ 246 √ 246
Por consiguiente el límite de confianza del 95%

-0.2021823 ≤ µ≤ 0.1847823

Este es nuestro intervalo de valores razonables para la tasa de variación diaria

media del precio de la acción “GRUPO ECOPETROL” con una confianza del 95%

h. Construya e interprete un intervalo de confianza al 95% para la tasa de

variación diaria media del índice COLCAP R M Escriba la interpretación del
intervalo.

En este caso intervalo de confianza para la media: σ conocida

Un intervalo de confianza para µ del (1 - α) 100% está dado por

σ σ
x́−z α / 2 ≤ µ≤ x́+ z α /2 (2)
√n √n
Para el precio de la acción se tiene que

σ =¿40,77818

x́=¿1357,8268

n=246

Con un nivel de confianza α= 0.05 se tiene que z α / 2 = 1.96

Luego reemplazando los datos en (1) se encuentra el intervalo requerido:

40,77818 40,77818
1357,8268− (1,96 ) ≤ µ≤ 1357,8268+ ( 1,96 )
√ 246 √246
Por consiguiente el límite de confianza del 95%

1352,730953≤ µ≤ 1362,922647

Este es nuestro intervalo de valores razonables para la tasa de variación diaria

media del índice COLCAP R M con una confianza del 95%