Ejemplo Generación de Variables Aleatorias con

Método de la Transformada Inversa

Prof. Yerko Sánchez

Considere la función de Distribución Acumulada:

𝑒𝑥
𝑥≤0
𝐹(𝑋) = 2
2 − 𝑒 −2𝑥
{ 𝑥>0
2
Use el método de la transformada inversa para definir el algoritmo que le permitirá generar
variables aleatorias de X.

Solución:
Observe que cuando X=0, F(X)= 0,5 ,por lo tanto, cuando Ui≤ 0,5 se utiliza:
𝑥
𝑒
= 𝑈𝑖
2
𝑥
𝑒 = 2𝑈𝑖
𝑒 𝑥 = 2𝑈𝑖 /𝐿𝑛()
𝐿𝑛 𝑒 𝑥 = 𝐿𝑛 (2𝑈𝑖 )
𝑋 𝐿𝑛 𝑒 = 𝐿𝑛 (2𝑈𝑖 )
𝑋 = 𝐿𝑛 (2𝑈𝑖 )
Ahora cuando Ui > 0,5 se utiliza:

2 − 𝑒 −2𝑥
= 𝑈𝑖
2
2 − 𝑒 −2𝑥 = 2𝑈𝑖

2 − 2𝑈𝑖 = 𝑒 −2𝑥 /𝐿𝑛()

𝐿𝑛(2 − 2𝑈𝑖 ) = 𝐿𝑛(𝑒 −2𝑥 )

−2𝑋 ∙ 𝐿𝑛 𝑒 = 𝐿𝑛(2 − 2 𝑈𝑖 )

−𝐿𝑛(2 − 2 𝑈𝑖 )
𝑋=
2

𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜:

1. 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑈𝑖 ~𝑈(0,1).
2. 𝑆𝑖 𝑈i ≤ 0,5 Return 𝑋 = 𝐿𝑛 (2𝑈𝑖 )
−𝐿𝑛(2 − 2 𝑈𝑖 )
2. 𝐸𝑙𝑠𝑒, Return 𝑋 =
2

Profesor Yerko Sánchez / Simulación