EJEMPLO 1 RIESGO FINANCIERO

MES PRECIO MES PRECIO MES PRECIO - MEDIDA

ENERO 10.00 ENERO 10.00 ENERO -1.86
FEBRERO 10.40 FEBRERO 10.40 FEBRERO -1.46
MARZO 11.80 MARZO 11.80 MARZO -0.06
ABRIL 12.60 ABRIL 12.60 ABRIL 0.74
MAYO 12.10 MAYO 12.10 MAYO 0.24
JUNIO 12.50 JUNIO 12.50 JUNIO 0.64
JULIO 12.90 JULIO 12.90 JULIO 1.04
AGOSTO 11.60 AGOSTO 11.60 AGOSTO -0.26
SEPTIEMBRE 11.90 SEPTIEMBRE 11.90 SEPTIEMBRE 0.04
OCTUBRE 12.60 OCTUBRE 12.60 OCTUBRE 0.74
NOVIEMBRE 12.10 NOVIEMBRE 12.10 NOVIEMBRE 0.24
DICIEMBRE 11.80 DICIEMBRE 11.80 DICIEMBRE -0.06
-0.00
MEDIDA 11.86 MEDIDA 11.86
 EJEMPLO 2 EJEMPLO 3
PRECIO - MEDIDA MES (PRECIO - MEDIDA)^2
-1.86 ENERO 3.45
-1.46 FEBRERO 2.13
-0.06 MARZO 0.00
0.74 ABRIL 0.55
0.24 MAYO 0.06
0.64 JUNIO 0.41
1.04 JULIO 1.09
-0.26 AGOSTO 0.07
0.04 SEPTIEMBRE 0.00
0.74 OCTUBRE 0.55 0.70
0.24 NOVIEMBRE 0.06 0.49
-0.06 DICIEMBRE 0.00
-0.00 8.37
PASOS
La varianza es la suma de los cuadrados (entre el número de resultados). La varianza son 8,37/12 = 0,69

Ahora simplemente se calcula su raíz cuadrada, para volver a la dimensión del precio. La raíz de 0,69 es 0,84.

La desviación típica o estándar de esta serie de 12 meses es de 0,84 euros.

La desviación estándar es el promedio de variaciones del precio. Se define como una medida de «dispersión», cuanto
más dispersa más variación y por lo tanto más riesgo y a la inversa.

Este dato por sí solo no nos dice mucho. Para ello la estadística utiliza otra herramienta de análisis; la función de
probabilidad.
12 = 0,69

e 0,69 es 0,84.

e «dispersión», cuanto

lisis; la función de