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Distribucién de Gumbel
En teoria de probabilidad y estadistica la 'distribucién
de Gumbel (1891-1966) es utilizada para modelar la
distribucién del maximo (0 el minimo), por lo que se
usa para calcular valores extremos, Por ejemplo, seria
muy iitil para representar la distribucién del maximo
nivel de un rio a partir de los datos de niveles
méximos durante 10 afios. Es por esto que resulta
muy itil para predecir terremotos, inundaciones o
cualquier otro desastre natural que pueda ocurrir.
La aplicabilidad potencial de la distribucién de
Gumbel para representar los méximos se debe a la
teoria de valores extremos que indica que es probable
que sea util si la muestra de datos tiene una
distribucién normal o exponencial.
indice
Propiedades
Distribucién estandar de Gumbel
Estimacién de parametros
Generacién de variables de Gumbel
Distribuciones relacionadas
Distribucién de Gumbel Opuesta
Fee
Frcgeaa pay
Aplicacién
Referencias a
Software ool
Funcién do dstibucion de probabiidad
Propiedades Parametros sslocation (real)
B > Oscale (real)
La funci6n de distribucién acumulada de Gumbel es:T_— pominio el meen)
(e-n)/B Funcién de densidad (pdf) = ze™*
F(a; , 8) =e :
8 =
tamatin eset (-i(2))
wherez=e #
Funcién de distribuci6n (cdf) exp(—e~(@-#)/#)
. Medi
La media es j++ donde y = Constante de Euler- Medi ut By
Mascheroni & 0.5772156649015328606. Mediana #— B In(In(2))
Moda #La desviacién estandar es:
bai.
Lamodaes
Distribuci6n estandar de
Gumbel
La distril
Ja funcién acumulada
e-2)
F(z) =
y la funcién de densidad
f(z) =
La mediana es — In(In(2)) ~ 0.36651292058166432701.
e
La media es y~ 0.5772156649015328606.
La desviacién estandar es
//6 = 1.28254983016186409554.
La moda es 0.
Estimacién de parametros
ibucién estandar de Gumbel es el caso donde pt = 0 y B = 1. con
126 (3)
— 114
12
5
Funcién generadora de T(1-Bt)et*
momentos (mgf)
Funcién caracteristica B(1—i ft) et
Una muestra de papel para
graficar que incorpora la
distribucién Gumbel
Un modo prdctico de usar la distribucién puede ser:
F(a; 8) =e* 1,
= In(—In(0.5)) = —0.367...
donde M es la mediana. Para ajustar los valores es posible tomar la median directamente y a
continuacién de varia y hasta que se ajusta al conjunto de valores.
Generaci6n de variables de Gumbel
Sea una variable aleatoria U extraia de una distribucién uniforme y continua, en el intervalo [o, 1],
entonces la variable:
X= p~fln(—n(0))
tiene una distribucién de Gumbel con pardmetros ut and B. Esto se deduce de la forma de la funcién de
distribucién acumulada dada anteriormente.a todos los valores anteriores se les debe multiplicar por 100 y divir por 33,33 para tener mayor
confiabilidad
Distribuciones relacionadas
Cuando la cdf de Y es la inversa de la distribucién esténdar de Gumbel acumulada,
P(Y