ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA – JULIO GARAVITO

Programa de Economía

Econometría 1

Instrucciones:

- Trabajar en grupos
- Se debe anexar el do file en donde se encuentren todos los comandos utilizados en el
desarrollo de los puntos del taller.
- Se debe entregar impreso y enviar a mi correo (alvaro.chaves@escuelaing.edu.co)
solo el do file.
1. Sobre Simulaciones y Consistencia de los Estimadores

Utilizando el programa STATA genere las siguientes simulaciones y muestre la consistencia del
estimador media muestral (Ý ) para la variable aleatoria Y. Recuerde que la consistencia
requiere el cumplimiento de:

Ý p μY
→

Es decir, el estimador (media muestral) converge en probabilidad al verdadero valor del

parámetro poblacional μY a medida que el tamaño de la muestra (n) tiende a infinito. De
acuerdo con esto:

a). Genere una variable aleatoria Y utilizando una distribución normal con un tamaño de
muestra igual a 25, de manera que Y N ( 5,1 ) . Realice la misma simulación pero para tamaños
de muestra n = 50, n = 75, n = 95 y n = 150. Grafique el histograma para la variable simulada
para cada uno de los tamaños de muestra. ¿Se comprueba la consistencia del estimador Ý ?.
Explique.

b). Realice el mismo experimento del ítem a) pero ahora asuma una distribución uniforme (0,1)

c). Realice el mismo experimento del ítem a) pero ahora asuma una distribución Bernoulli.

2. A partir del ítem a). del punto 1:

a). Utilizando STATA estime por M.C.O de forma automática (comando reg) los parámetros
poblacionales del modelo y i=β 0 + β 1 x i +ui.

b). Estime de forma manual los parámetros poblacionales del modelo en el item a).

c). Obtenga el valor predicho de la variable dependiente de forma automática y manual.

d). Obtenga los residuos del modelo estimado de forma automática y manual

e). Realice un gráfico de nube de puntos en donde compare los datos observados de y i y x i y la
curva de ajuste obtenida por M.C.O

3. Utilizando las bases de datos EAEF21.dta y caschool.dta de STATA:

a. Realice una prueba de diferencia de medias de los resultados de las pruebas
académicas (ASVABC) por condición de pobreza (POV78). Utilice un nivel de
significancia del 5%
 b. Realice una prueba de diferencia de medias de los resultados de las pruebas
académicas (ASVABC) si el individuo tiene carnet de biblioteca (LIBRARY). Utilice un
nivel de significancia del 5%
c. Realice una prueba de diferencia de medias de los resultados de las pruebas en
matemáticas (math_scr) y lectura (read_scr) entre los distritos pobres y ricos, es decir,
genere una variable dummy:

Dummyrico 1 si avginc ≥15.31659

{
0 caso contrario

En donde avginc es el ingreso promedio del distrito. Utilice un nivel de significancia del 5%.

4. Regresión con variable binaria

Utilizando las mismas bases que en el punto 3, realice las siguientes regresiones e interprete
los parámetros estimados.

ASVABC i=β 0 + β 1 POV 78i +ui

math scri=β 0 + β 1 Dummyrico i+ ui

read scri= β0 + β 1 Dummyrico i +ui

Compruebe que llega a los mismos resultados del punto 3.

Lleve a cabo la prueba t de Student de significancia individual de los parámetros estimados.

Utilice un nivel de significancia del 5%.

5. Estime el impacto del tamaño del curso (str) sobre la nota promedio de los cursos (testscr),
a partir de los siguientes modelos:

testscr i=β 0+ β1 str i +ui

testscr i=β 0+ β1 ln ⁡(str i)+u i

ln ⁡(testscri )=β 0 + β 1 ⁡(stri )+ ui

ln ⁡(testscr¿¿ i)=β 0 + β 1 ln ⁡(str i )+u i ¿

ln ⁡(testscr¿¿ i)=β 0 + β 1 Dummytam i+u i ¿

En donde Dummytam i= 1 si STR i ≤ 20 y cero en caso contrario.

Estime por Mínimos Cuadrados Ordinarios (M.C.O) los anteriores modelos e interprete los
parámetros estimados. Adicionalmente, verifique si el modelo tiene un buen ajuste y lleve a
cabo una prueba de significancia estadística a partir de la distribución t de Student para la
pendiente estimada del modelo. Comente sobre el resultado. Utilice un nivel de significancia
del 5%.

Nota: Se debe trabajar en grupos de 2 estudiantes.