Medidas de la asociación entre dos variables

Hasta ahora se han examinado métodos numéricos que resumen datos en una sola variable. Con
frecuencia los administradores o quienes toman decisiones necesitan conocer la relación entre dos
variables. Aquí se presentan la covarianza y la correlación como medidas descriptivas de la relación
entre dos variables.

Covarianza

La covarianza es una medida de la asociación lineal o el grado de dispersión o variabilidad entre dos
variables.

S xy =
∑ ( x i−x́ ) ( y i− ý )
n−1

La covarianza a diferencia de la varianza, puede ser negativa.

La fórmula para calcular la covarianza de una población de tamaño N es semejante a la ecuación para muestra,
pero la notación usada es diferente para indicar que se está trabajando con toda la población.

σ xy =
∑ ( x i−μ x ) ( y i−μ y )
N

Interpretación:

Si la covarianza es positiva , la correlación será directa.

Si la covarianza es negativa , la correlación será inversa.

 -1 -0.5 0 0. 1
5
Perfecta Buena Débil No hay Débil Buena Perfecta
negativa negativa negativa correlación positiva positiva positiva

Ejemplo: Considere la relación publicidad/ventas en una tienda de equipos de sonido. Durante los
últimos tres meses, en 10 ocasiones la tienda apareció en comerciales de televisión, en el fin de semana,
para promover sus ventas. Los directivos quieren investigar si hay relación entre el número de
comerciales emitidos el fin de semana y las ventas en la semana siguiente. En la tabla 1 se presentan
datos muestrales de las 10 semanas dando las ventas en cientos de dólares.