MARZO 2020

Taller 1. ECONOMETRIA II
Programa de Economía. Universidad Libre. Seccional Cali.
Prof. Alberto Gómez.

HETEROCEDASTICIDAD

1.Heterocedasticidad. Explique:
a. Causas.
b. Formas de detectarla.
c. Como solucionarla.

2. El modelo: Yt = Bo + B1 Xt + Ut, sufre de heterocedasticidad. Explique una

transformación del modelo que solucione tal problema cuando la varianza de los residuos:
a. σ2u = k Xi (cambia proporcionalmente a los valores de Xi)
b. σ2u = k Xi2 (cambia proporcionalmente a los valores de Xi2)
c. σ2u = k Xi3 (cambia proporcionalmente a los valores de Xi3)

3. Mínimos cuadrados ponderados (con matrices). Para Y = XB + U que presenta

heterocedasticidad. Usando la matriz “W”.
a. Hallar la fórmula del estimador beta.
b. Demostrar que el beta es insesgado.
c. Hallar la varianza-covarianza del beta
d. Demostrar que es consistente.

4. Yt = Bo + B1 Xt + Ut,
Estandarización de las variables de la regresión para eliminar la Heterocedasticidad.

1. Demostrar que varios procesos son estacionarios o no y que hacer para convertirlos en
estacionarios.
a. Camino aleatorio con intercepto
b. Camino aleatorio sin intercepto

2. Raíces unitarias y pruebas ADF, PP y ERS. Pruebas de hipótesis.

a. Identificación de una regresión espuria. Características y soluciones.
b. Procesos de integración y propiedades de las series integradas.
c. Cointegración y la prueba de Engle-Granger. Explicar los resultados de las pruebas.
d. Modelo de Corrección de Errores: ¿cómo se obtiene el equilibrio?

3. Plantear un modelo de rezagos distribuidos.

a. Multiplicadores de corto y largo plazo.
b. Plantear un modelo autorregresivo.
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6. Transformar un modelo de rezagos a uno autorregresivo
Yt-j = 25 + 0.7Yt-j-1 + Ut-j ; j= 1,2,3,…∞, en la expresión Yt = 25 + 0.7Yt-j + Ut
a. Hallar E(Yt) = 8,33.
b. σ2(Yt) = 1,96σ2u
c. Cov(Yt Yt-1) = 0.7σ2(Yt)

7.Modelo de expectativas adaptativas para el Ingreso permanente de Friedman.

Mt = α1 + β1Yt* + β2Rt* + Ut,
Ct = α1 + β1Yt* + Ut. Interpretación de los coeficientes de ajuste.
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8. Modelo de ajuste parcial K*t = α1 + β1Yt + Ut.
a. Acelerador de Samuelson. Interpretación de los coeficientes de ajuste.
b. Manejo de inventarios (Nerlove). Interpretación de los coeficientes de ajuste.

9. Escribir y explicar la lógica de las fórmulas de las expectativas adaptativas para:

a. Yi* = α1 + β1Yt* + Ut,
b. Yi = α1 + β1Yt + Ut,

• Gujarati, Damodar y Dawn Porter. Econometría. Quinta edición. Ed. McGraw-

Hill. 2010.
• Greene, William H. Econometric Analysis. Séptima edición. Pearson. 2012.
• Gómez Mejía, Alberto. Econometría Aplicada a la macroeconomía Colombiana.
Universidad Libre, seccional Cali. 2014.
• Gómez Mejía, Alberto. Econometría Aplicada a Finanzas y Mercados de
Capitales. Universidad Libre, seccional Cali. 2012.