Examen Final - Semana 8: 12 de Mayo en 23:55 80 20 9 de Mayo en 0:00 - 12 de Mayo en 23:55 90 Minutos 2

5/12/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]
Examen final - Semana 8
Fecha de entrega 12 de mayo en 23:55 Puntos 80 Preguntas 20 Disponible 9 de mayo en 0:00 - 12 de mayo en 23:55 4 días
Límite de tiempo 90 minutos Intentos permitidos 2
Instrucciones
https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 1/20
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Intento Hora Puntaje

MÁS RECIENTE Intento 1 67 minutos 56 de 80
 Las respuestas correctas estarán disponibles del 13 de mayo en 23:55 al 14 de mayo en 23:55.
Puntaje para este intento: 56 de 80

Entregado el 12 de mayo en 0:02
Este intento tuvo una duración de 67 minutos.
Pregunta 1 4 / 4 pts
Una prueba adecuada para probar la normalidad de los errores es:
Test de Chow
Prueba de White
Estadístico Jarque-Bera
Estadístico Durbin-Watson
Una variable proxy es
a)Sirve para ajustar los modelos ante datos faltantes
a)Una herramienta que ajusta los modelos en caso de no satisfacer el supuesto de Muestreo Aleatorio
a)Una variable que está relacionada con una variable no observada
a)Impone una sanción a la adición de más variables independientes a un modelo
En términos generales, una variable proxy es algo que está relacionado con la variable no observada que
se desea controlar en el análisis que se realiza.
Las pruebas de hipótesis de significancia individual, en el modelo de regresión lineal:
Sólo sirven para indicar si un beta particular es igual a cero con un nivel de significancia del 5%
Indican si se cumple o no una condición particular para un beta, dado cierto nivel de significancia, bajo
una distribución t
Siempre deben ser evaluadas a 2 colas, para ganar certeza a la hora de probar la hipótesis
Emplean distribuciones diferentes de acuerdo al modelo planteado y número de variables. Ej: Normal,
Poisson, F.
Incorrecto Pregunta 4 0 / 4 pts
Si el p-valor de un parámetro particular en una regresión es mayor que el valor alpha que se ha
establecido para evaluar el modelo, significa que:
Se acepta la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la variable explicada no tiene
incidencia en la explicativa
Se acepta la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la variable explicada tiene incidencia
en la explicativa
Se rechaza la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la variable explicada tiene incidencia
en la explicativa
Se rechaza la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la variable explicada no tiene
incidencia en la explicativa
Cuando en una distribución, en términos de su curtosis, hay una alta concentración de datos se
conoce como una distribución:
Macrocúrtica
Mesocúrtica
Leptocúrtica
Platicúrtica
Cuando decimos que una series es fuertemente dependiente, se quiere decir que:
a)Posee memoria limitada de su comportamiento pasado en el sentido que efectos aleatorios son
transitorios y van decreciendo o perdiendo fuerza en el tiempo.
a)El pasado de la serie está muy relacionado con el presente por lo cual un pequeño cambio genera
efectos permanentes y duraderos en la serie.
a)Su varianza no depende del tiempo
a)Es una serie I(0) o integrada de orden cero
Siempre que las series de tiempo que se utilicen sean débilmente dependientes, los procedimientos
usuales de inferencia de MCO serán validos bajo supuestos más débiles que aquellos del modelo lineal
clásico. Por desgracia, varias series de tiempo económicas no pueden caracterizarse por una dependencia
débil. El uso de series de tiempo con dependencia fuerte en el análisis de regresión no plantea ningún
problema, pero los procedimientos de inferencia usuales son muy sensibles a la violación de estos
supuestos cuando los datos no son débilmente dependientes, a continuación se dan algunos ejemplos de
series de tiempo altamente persistentes (o fuertemente dependientes) y se muestra como pueden
transformarse para utilizarlas en el análisis de regresión.
Después de estimar el modelo yt =b1 +b2 xt +b3 yt-1+ et, usted desea comprobar la existencia de
autocorrelación.
En este caso una prueba adecuada será:
La h de Durbin
La Prueba de Durbin-Watson
La Prueba de Breuch-Pagan
Ninguna de las anteriores
En el siguiente modelo de regresión lineal: y=bX+e La propiedad de eficiencia del estimador MCO
de b, conlleva a que dicho estimador:
Proporciona estimaciones puntuales que coinciden con el verdadero valor de b en todos los casos.
Tiene asociada una probabilidad de proporcionar estimaciones próximas al verdadero valor de b que es
mayor que la asociada con cualquier otro estimado de insesgado de b.
Ninguna de las anteriores
Diverge en probabilidad al parámetro cuando el tamaño de la muestra es menor a 10.
11. La división de estudios económicos del Banco Central de la Banana Republic desea estimar la
demanda de dinero promedio para dicha economía. Al final se reportan los resultados de las
estimaciones don Mi es la cantidad de dinero en millones de moneda local circulante en el
departamento i, X1, representa el PIB del departamento i medido en millones de dólares y X2 denota
la tasa de interés (en %) vigente en el departamento i. Usted ha sido contratado para que ayude a
los técnicos del Banco Central a responder las siguientes preguntas. Responda brevemente a cada
una de las opciones, con base a las siguientes salidas:
Coefficients:
Estimate t value
(Intercept) 0.888 9.438
LnPIB 0.023 4.66
Ln(i) 0.08 1.997
Residual standard error: 7.892
Multiple R-squared: 0.5448,Adjusted

F-statistic: 67. 745 , N=32
Escriba el modelo estimado por el econometrista Es el beta de LnPIB,
significativo ¿Es el modelo significativo en su conjunto? Es
el beta de Lni, significativo
Respuesta 1:
(Dejó esto en blanco)
Respuesta 2:
Respuesta 3:
Respuesta 4:
El coeficiente de determinación:
Es una buena medida de ajuste, a la hora de comparar modelos
Sirve para calcular la varianza general del modelo
Mide la correlación entre los “y observados” vs los “y estimados”
Indica el grado de compatibilidad entre las variables independientes
112.79
92.79
87.39
102.79
La ecuación estimada sugiere que la experiencia tiene un efecto decreciente sobre el salario, el primer año
de experiencia aumenta el salario en un promedio de 245 mil pesos, sin embargo el segundo año de
experiencia aumenta el salario en menos, aproximadamente en 245.600-2(15821)(1)= 213.958 pesos. Al
pasar de 5 a 6 años de experiencia, el incremento estimado en el salario es de aproximadamente
245.600-2(15821)(5)= 87.390 pesos.
En un modelo convencional y = β0+β1x + u se dice que “x” es:
La constante
La variable independiente
La variable dependiente
El término de error
Una serie de tiempo es estacionaria si:
Tiene una tendencia lineal determinística
La prueba de Dickey-Fuller rechaza la hipótesis nula
La media y su varianza dependen del tiempo, es decir varían en función del tiempo
La media y su varianza no dependen del tiempo, es decir son invariantes en función del tiempo
Un proceso estocástico se dice que es estacionario si su media y su varianza son constantes en el tiempo
y si el valor de la covarianza entre dos periodos depende solamente de la distancia o rezago entre estos
dos periodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la covarianza.
Asuma los siguientes datos de exportaciones de una empresa
El pronóstico de exportaciones usando la tendencia para 2011 es:
5.38
2.38
3.38
4.37
Asuma que usted tiene la siguiente estimación para aplicar la prueba de raíz unitaria a la serie de la TRM, los
resultados se muestran a continuación:
En este caso podemos decir lo siguiente:
El estadistico t es -2.81 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria y se ene evidencia
estadís ca de tendencia lineal
El estadistico t es -3.41 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria y no se ene evidencia
de tendencia lineal
El estadistico t es -2.81 por lo cual no se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria
El estadistico t es -3.41 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria
Asuma los siguientes datos de ventas en millones de pesos para una empresa
El pronóstico de ventas para el mes de Julio usando el método de suavización exponencial con a igual a
0.3 es:
9.6
10.6
7.6
8.6
Se desea analizar si la serie de tasa de interés de los CDT que ofrece un banco tiene una raíz unitaria por lo cual
se obtuvo el siguiente resultado
Al respecto el coeficiente estimado de p es

0.996
0.809
0.709
0.909
Una de las características de la R-Cuadrada Ajustada es:
Ajusta mejor en los modelos de regresión lineal cuando la variable dependiente es dicotómica
a)Impone una sanción a la adición de más variables independientes a un modelo
a)Ajusta y minimiza la varianza de los estimadores de MCO
a)aumenta cuando el tamaño de muestra es pequeño
Considere un modelo de regresión lineal simple que relaciona el salario de un trabajador con su
nivel educativo de la siguiente manera: Log(Salario) = B0 + B1Educación + u, la variable salario
representa el salario de los trabajadores en pesos colombianos por hora trabajada y la variable
educación representa los años de instrucción o educación, entonces:
Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un aumento promedio del salario de 2*B1
por hora
Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un incremento promedio del salario de
200*B1.
2*B1%.
2*B1*100%.
Considerando la siguiente información en millones de pesos de ventas (Y) y publicidad (X) de una empresa
determinada, el coeficiente de asimetría es:
-0.0016063
-0.0017063
-0.0018063
-0.0019063
Puntaje del examen: 56 de 80

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Intento Hora Puntaje

Puntaje para este intento: 56 de 80

Una prueba adecuada para probar la normalidad de los errores es:

Una variable proxy es

a)Sirve para ajustar los modelos ante datos faltantes

a)Una variable que está relacionada con una variable no observada

a)Impone una sanción a la adición de más variables independientes a un modelo

Las pruebas de hipótesis de significancia individual, en el modelo de regresión lineal:

Incorrecto Pregunta 4 0 / 4 pts

a)Su varianza no depende del tiempo

a)Es una serie I(0) o integrada de orden cero

En este caso una prueba adecuada será:

Ninguna de las anteriores

Ninguna de las anteriores

Diverge en probabilidad al parámetro cuando el tamaño de la muestra es menor a 10.

Incorrecto Pregunta 9 0 / 4 pts

Residual standard error: 7.892

Multiple R-squared: 0.5448,Adjusted

Escriba el modelo estimado por el econometrista Es el beta de LnPIB,

significativo ¿Es el modelo significativo en su conjunto? Es

el beta de Lni, significativo

(Dejó esto en blanco)

(Dejó esto en blanco)

(Dejó esto en blanco)

(Dejó esto en blanco)

Es una buena medida de ajuste, a la hora de comparar modelos

Sirve para calcular la varianza general del modelo

Mide la correlación entre los “y observados” vs los “y estimados”

Indica el grado de compatibilidad entre las variables independientes

Incorrecto Pregunta 11 0 / 4 pts

En un modelo convencional y = β0+β1x + u se dice que “x” es:

Una serie de tiempo es estacionaria si:

Tiene una tendencia lineal determinística

La prueba de Dickey-Fuller rechaza la hipótesis nula

Asuma los siguientes datos de exportaciones de una empresa

El pronóstico de exportaciones usando la tendencia para 2011 es:

Incorrecto Pregunta 15 0 / 4 pts

En este caso podemos decir lo siguiente:

Al respecto el coeficiente estimado de p es

Incorrecto Pregunta 18 0 / 4 pts

Una de las características de la R-Cuadrada Ajustada es:

a)Impone una sanción a la adición de más variables independientes a un modelo

a)Ajusta y minimiza la varianza de los estimadores de MCO

a)aumenta cuando el tamaño de muestra es pequeño

Incorrecto Pregunta 19 0 / 4 pts

Puntaje del examen: 56 de 80

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