HETERSOCEDASTICIDAD

Varianza del error no es constante

var (Ui/xi) no es constante
implica var (Yi/xi) no es constante

Se da cuando la varianza de la perturbación no es constante a lo largo de las observaciones (regresión heteroscedastica)

〖𝐸 (𝑢 〗 _𝑖^2)=𝜎^2 𝑖=1,2,3,4,….. Homoscedasticidad

esto implica VAR(Ui/Xi) es constante
𝑉𝑎𝑟(𝑈𝑖/𝑋𝑖=𝜎^2

〖𝐸 (𝑢 〗 _𝑖^2)=𝜎_𝑖^2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖=1,2,3,… Heteroscedasticidad

esto implica VAR (Ui/Xi) no es constante

𝑉𝑎𝑟(𝑈𝑖/𝑋𝑖=𝜎_𝑖^2

VAR(ui*x1)<Var(ui/X2)<Var(Ui/X3)………………………..

VAR(ui*x1)>Var(ui/X2)>Var(Ui/X3)………………………..

supongamos

𝑌𝑖=𝛽_1+𝛽_2 𝑋𝑖+𝑈_𝑖

Yi ahorro
Xi Ingreso

a medida que aumenta el ingreso, el ahorro promedio tambien aumenta, pero la

RAZONES POR LAS QUE EL Ui es Variable

1) Modelos de aprendizaje de errores 𝜎_𝑖^2 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑖𝑟𝑎

A medida que la gente aprende disminuyen los errores de comportamiento en e

2) A medida que aumenta el ingreso, hay mayor mayor posibilidad de decidir co

𝜎_𝑖^2 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎

3) A medida que mejores las tecnicas de recoleccion de datos (menores errores)

𝜎_𝑖^2 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑖𝑟𝑎

4) Datos atípicos o aberrantes

5) modelo mal especificado (omitir variables relevantes)

 6) Distribución diferente de ingresos riqueza de cada sociedad.

Nota: La heteroscedasticidad es un problema comun en información de corte transver

en series de tiempo economicas es mens común, pues normalmente la variablid

(𝐵2) ̂
es MELI, ¿seguirá siendo ante la presencia de heteroscedasticidad?

sigue siendo lineal, insesgado y consistente

el estimador no es eficiente o el mejor, puede traer consigo regresiones espuria

Detectar

1) metodo Grafico
2) metodos fomrales
BPG Ui^2 = f(X1;X2;X3) Ui estimado
Harvey log(Ui^2) = f(X1;X2;X3….) Problema con normalidad d
Gleser ABS(Ui) = f(X1:X2)
White Ui^2 = f(X1;X2;X1^2;X2^2;X1*X2)

Correccion de la heteroscedasticidad

1) Aplicar Log cuando trabajo con Series de Tiempo

2)

a) Se conoce la Varianza
Minimos Cuadrados Generalizados

b) No se conoce la Varianza
esión heteroscedastica)

tambien aumenta, pero la varianza del ahorro tambien lo hace (heteroscedasticidad)

de comportamiento en el tiempo

r posibilidad de decidir como dispone de ese ingreso (la gente posee un ingreso mas descrecional)

e datos (menores errores)

rmación de corte transversal, pues la población en un momento en el tiempo puede tener difernetes tamaños
normalmente la variablididad tiene una misma magnitud en el tiempo.

a de heteroscedasticidad?

nsigo regresiones espurias.

roblema con normalidad de residuos