Conceptos Básicos

1. Proceso estocástico discreto

Es un proceso estocástico si, para cada t ∈ T, Xt(ω) es una variable

aleatoria. Si T = {1, 2, ...}, el proceso estocástico Xt, t ∈ T es justamente una
sucesión de variables aleatorias y, en tal caso, hablamos de un proceso
estocástico de tiempo discreto. Cuando T es un conjunto continuo (un
intervalo), hablamos de un proceso estocástico de tiempo continuo.

2. Variables aleatorias

Es una función que asocia un valor numérico a cada posible resultado de

un experimento aleatorio.

A veces las variables aleatorias están ya implícitas en los puntos

muestrales.

3. Rango de probabilidad

Es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el

mínimo de una población o muestra estadística.

4. Quien es Andrei Markov

Es un destacado matemático y lingüista ruso, recordado particularmente por
su estudio de las “cadenas de Markov”, trabajo que inició y desarrolló la
moderna teoría de procesos estocásticos.