Matemática Aplicada  Universidad Nacional de General Sarmiento 1

Diagonalizable

Una matriz A ∈ Rn×n es diagonalizable cuando es semejante a una matriz diagonal. Esto signica que
existen C ∈ Rn×n inversible y D ∈ Rn×n diagonal tales que

A = CDC −1

La Matriz D se construye con los autovalores y la matriz C con los autovectores. Pero no toda matriz es
diagonalizable. Si la matriz es de n × n debemos encontrar n autovectores distintos (y no múltiplos) para
decir que es diagonalizable, en caso contrario no lo será.

Ejemplos
   
1 3 3
1. De la matriz B = sabemos que v = es un autovector de B asociado al autovalor λ = 2 y
1 −1 1
 
1
que µ = es un autovector de la matriz B asociado al autovalor λ = −2, por lo que es semejante
−1
   
2 0 3 1
a la matriz D = y la matriz C = .
0 −2 1 −1
Entonces,
     −1
1 3 3 1 2 0 3 1
=
1 −1 1 −1 0 −2 1 −1
     1 1

1 3 3 1 2 0 4 4
= 1
1 −1 1 −1 0 −2 4 − 34


2 0 0
2. De la matriz A =  1 1 1 se sabe que los autovectores de la matriz A asociados al autovalor
−1 1 1
     
1 0 0
doble λ1 = 2 son 1 y 1 y que −1 es un autovector de A asociado al autovalor λ2 = 0,
0 1 1
 
2 0 0
entonces es diagonalizable. Es decir, es semejante a la matriz D = 0 2 0.
0 0 0
Entonces,
     −1
2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
 1 1 1 = 1 1 −1 0 2 0 1 1 −1
−1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Notar que la matriz C se construye usando los autovectores como columnas respetando el orden de los

autovalores.

Propiedad
Si la matriz A es diagonalizable. Entonces Ak = CDk C −1 .

Ak = A · · · A · A} = |CDC −1 · CDC −1 · {z
| · A · {z · · · CDC −1 · CDC −1}
k veces k veces
= CD |C −1 −1 −1 −1
{z· C} DC · · · · CD |C {z· C} DC = C D · · · D · D} C −1 = CDk C −1
| · D · {z
=In =In k veces
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Ejemplo
 
1 3
Sea la matriz B = y se quiere calcular B 10 , en vez de hacer 10 productos matriciales usamos la
1 −1
propiedad y nos queda:
 10   10  1 1

1 3 3 1 2 0 4 4
= 1
1 −1 1 −1 0 −2 4 − 34

Formas de Jordan

En general, cuando se tiene una matriz A existen una matriz J ∈ Rn×n y una matriz C ∈ Rn×n inversible
tal que
A = CJC −1 .

Formas de Jordan 2 × 2
Sea A ∈ R2×2 , su forma de Jordan Canónica depende de los autovalores, a saber:
• Si la matriz A tiene dos autovalores reales distintos λ1 y λ2
 
λ1 0
J=
0 λ2

• Si la matriz A tiene un autovalor real doble λ

   
λ 1 λ 0
J= o J=
0 λ 1 λ

• Si la matriz A tiene autovalores complejos conjugados λ = a ± bi

 
a b
J=
−b a

Ejemplos
 
0 2
1. Sea A = . Primero buscamos su ecuación característica:
−2 4
       
0 2 1 0 0 − λ 2  −λ 2 
pA (λ) = |A − λ · I2 | = det −λ =  = =
−2 4 0 1 −2 4 − λ   −2 4 − λ

= −λ (4 − λ) + 4 = λ2 − 4λ + 4 = (λ − 2)2 = 0
 
2 1
De modo que λ = 2 es un autovalor doble. Por lo tanto su forma de Jordan es J = .
0 2
Ahora busquemos autovectores.
 
v1
Para determinar un autovector v =de autovalor λ = 2, debemos plantear
v2
             
0 2 1 0 v1 0 −2 2 v 0
−2· · = ⇒ · 1 =
−2 4 0 1 v2 0 −2 2 v2 0
Por lo que tenemos que resolver el último sistema
     
−2 2 0 −2 2 0 −1 1 0
−2 2 0 F 0 0 0 F1 0 0 0
2 −F1 →F2 2
→F1

De aquí, −v1 + v2 = 0 ⇒ v2 = v1 .
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v1 v1 1
Luego, = = v1 . Ahora para construir la matriz C necesitamos dos vectores que no
v2 v1 1
sean múltiplos pero no hay otro autovector para completar.
  Por eso, un método
 para hace es buscar
1 1
uno "a mano" que no sea múltiplo del autovector , por ejemplo µ = .
1 0
Ahora, se debe buscar un autovector de A asociado al vector µ haciendo
           
0 2 1 0 1 −2 2 1 −2
[A − λI2 ] · µ = −2· · = · =
−2 4 0 1 0 −2 2 0 −2
 
−2
Entonces, la matriz C se construye ubicando en la primera columna el vector y en la segunda
−2
 
1
columna , es decir
0
 
−2 1
C=
−2 0
Entonces, la matriz A se puede escribir como

       −1
0 2 −2 1 2 1 −2 1
= · ·
−2 4 −2 0 0 2 −2 0
− 21
       
0 2 −2 1 2 1 0
= · ·
−2 4 −2 0 0 2 1 −1
 
3 2
2. Sea A = . Buscamos su ecuación característica:
−4 −1
     
3 2 1 0 3 − λ 2 
pA (λ) = |A − λ · I2 | = det −λ =  =
−4 −1 0 1 −4 −1 − λ

= (3 − λ) · (−1 − λ) + 8 = −3 − 3λ + λ + λ2 + 8 = λ2 − 2λ + 5 = 0
Si buscamos
 los autovalores éstos son complejos: λ = 1 ± 2i. Por lo tanto su forma de Jordan es
1 2
J= .
−2 1
Ahora busquemos autovectores.
 
v
Para determinar un autovector v = 1 de autovalor λ = 1+2i (no hace falta buscar para λ = 1−2i),
v2
debemos plantear
             
3 2 1 0 v 0 3 − (1 + 2i) 2 v 0
− (1 + 2i) · · 1 = ⇒ · 1 = ⇒
−4 −1 0 1 v2 0 −4 −1 − (1 + 2i) v2 0
     
2 − 2i 2 v 0
· 1 =
−4 −2 − 2i v2 0
De aquí, se toma una de las dos las y se reescribo como ecuación:
(2 − 2i)
(2 − 2i) v1 + 2v2 = 0 ⇒ 2v2 = − (2 − 2i) v1 ⇒ v2 = − v1 ⇒ v2 = (−1 + 1i) v1
2
   
v1 v1
. Luego, = .
v2 (−1 + 1i) v1
Ahora le asignamos un valor a v1 conveniente, por ejemplo v1 = 1 entonces
         
1 1 0 1 0
= + = +i·
−1 + 1i −1 1i −1 1
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Es decir, separamos las partes reales y las partes imaginarias de los valores.
Ahora para construir la matriz C usamos los dos vectores que nos quedaron en ese orden
     
1 0 1 0
+i · ⇒C=
−1 1 −1 1
| {z } |{z}

Entonces, la matriz A se puede escribir como

       −1
3 2 1 0 1 2 1 0
= · ·
−4 −1 −1 1 −2 1 −1 1
       
3 2 1 0 1 2 1 0
= · ·
−4 −1 −1 1 −2 1 1 1

Formas de Jordan 3 × 3
Sea A ∈ R3×3 , su forma de Jordan puede ser:
• Si la matriz A tiene tres autovalores reales distintos λ1 , λ2 y λ3
 
λ1 0 0
J = 0 λ2
 0
0 0 λ3

• Si la matriz A tiene un autovalor real triple λ

   
λ 1 0 λ 1 0
J = 0 λ 0 o J = 0 λ 1
0 0 λ 0 0 λ

• Si la matriz A tiene dos autovalores reales uno doble y el otro simple λ1 y λ2

   
λ1 0 0 λ1 1 0
J =  0 λ1 0  o J =  0 λ1 0 
0 0 λ2 0 0 λ2

• Si la matriz A tiene dos autovalores complejos λ = a ± bi y un autovalor real λ2

 
a b 0
J = −b a 0 
0 0 λ2

Como notarán, a medida que aumenta en valor de n, la cantidad de Formas de Jordan posibles aumenta.

Exponencial de una Matriz

En general, si se tiene una matriz A ∈ Rn×n y la manera de obtener eA es

eA = CeJ C −1

Es decir, se necesita la forma de Jordan de la matriz A.

En esta parte, sólo trabajaremos con matrices de 2 × 2.

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λ1 0
• Si J = , entonces
0 λ2
 λ 
e 1
J 0
e =
0 eλ2
 
λ 1
• Si J = , entonces
0 λ
 
J 1 1 λ
e =e
0 1
 
a b
• Si J = , entoncees
−b a
cos (b) sen (b)
 
J a
e =e
−sen (b) cos (b)

Exponencial de una Matriz - Parte 2

Si se tiene una matriz A ∈ Rn×n y la manera de obtener eAt , donde t es una variable, es

eA = CeJt C −1

Para matrices de 2 × 2.
 
λ1 0
• Si J = , entonces
0 λ2
 λt 
Jt e 1 0
e =
0 e λ2 t
 
λ 1
• Si J = , entonces
0 λ
 
1 t
eJt = eλt
0 1
 
a b
• Si J = , entoncees
−b a
cos (bt) sen (bt)
 
Jt at
e =e
−sen (bt) cos (bt)