Examen Unidad 3

Comenzado el domingo, 29 de julio de 2018, 17:46

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 29 de julio de 2018, 23:17

Tiempo empleado 5 horas 31 minutos

Puntos 10,00/10,00

Calificación 5,00 de 5,00 (100%)

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Tras leer la siguiente noticia: 

En caso de incumplimiento del contrato:

Seleccione una:
a. Este se liquidará en los propios términos según
instrucciones de clientes.
b. Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias
entre los cambios contratados y los del mercado al

vencimiento. 
En caso de incumplimiento del contrato también existe la
opción de hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias
entre los cambios contratados y los del mercado al
vencimiento.
La respuesta correcta es: Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las
diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al vencimiento.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes
característicasTemporalidad 3 añosPrecio Amortizado 150Con
cupones anuales de 17Spot a un año del 3.5%, un spot para dos
años de 4% y un interés al contado del 4.5% para 3 años
Seleccione una:
a. 163,99
b. 163,79

c. 163,59 

La respuesta correcta es: 163,59

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Compraremos un FRA cuando nos queramos proteger la posible
bajada de los tipos de interés
Seleccione una:
a. Verdadero

b. Falso 
CorrectaCompraremos un FRA cuando queramos protegernos de
posibles subidas en los tipos de interés.
La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés)
con la siguiente información:Temporalidad 5 añosPrecio
Amortizado 180Precio 102,58
Seleccione una:
a. 11.5%
b. 11.7%

c. 11.9% 

La respuesta correcta es: 11.9%

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Supongamos que tenemos que efectuar un pago por 100.000
dólares dentro de 6 meses y consideramos atractivo el cambio
actual.Las condiciones actuales de mercado son:El tipo actual
seria “spot” = 1,445 EUR/USDEl tipo de interés del Euro=
2,07El tipo de interés del dólar= 1,15El tipo de cambio forward
sería:
Seleccione una:
a. 1,15

b. 1,44 
CorrectaLos pasos a seguir serán los siguientes:1. La Entidad
Financiera compra en el mercado esos dólares y los coloca en
un depósito hasta su vencimiento a 6 meses:· 100.000.- x
1,15% x 180 días = 100.575.- 2. Calculamos ahora los euros que
precisará para efectuar la compra del importe asegurado·
100.000USD/CBO SPOT 1,445 = 69.204,15 3. Para efectuar la
compra anterior ha tenido que tomar prestados esta cantidad
de Euros o bien dejar de prestar en el mercado de tipos de
interés por lo que nos liquidaran al precio del tipo de interés
del euro. · 69.204,75 x2,07% x 180 días = 69.920,26 4. Por
último y al tener las dos cantidades definitivas tanto en dólares
como en euros pasaremos a calcular el cambio forward o
seguro de cambio: · USD 100.575,- / EUROS 69.920,26 = 1,4384
La respuesta correcta es: 1,44

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Tras ver el siguiente vídeo: 

Según el ejercicio anterior, ¿Cuál es el cupón que se paga en el

4º periodo?
Seleccione una:
a. El cupón que se paga en este periodo es de 28,34€
b. El cupón que se paga en el último periodo es de

1.162,16€ 
Esta es la respuesta correcta. En el último periodo se calcula el
valor del cupón a pagar ese mes y se actualiza con el valor de
la inflación.
1.000*25%=25 → Luego se actualiza con el valor de la inflación.
La inflación es un proceso acumulativo y se debe reflejar ambas
fechas, la de emisión y la de cancelación. → 

(25*1,6013/1,4123)=28,34€. Además tenemos que calcular el

valor del valor nominal inicial actualizado según la inflación:
(1.000*1,6013)/1,4123= 1.133,82€ → Por tanto el valor final a
pagar en ese periodo es de: 1.133,82€+28,34=1.162,16€
La respuesta correcta es: El cupón que se paga en el último periodo es de
1.162,16€

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
La relación entre el precio de un bono y los tipos de interés es
directa
Seleccione una:
a. Verdadero

b. Falso 
CorrectaLa relación entre el precio de un bono y los tipos de
interés es INVERSA, ya que según aumenten los tipos, al
descontar todos y cada uno de los cupones y la amortización, el
precio del bono se reducirá y viceversa
La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Usted debe realizar un pago de 15.000 Dólares dentro de 3
meses y las condiciones actuales del mercado le parecen
atractivas. ¿Qué tipo de cambio forward sería?Tipo de cambio =
2.751,25Interés Dólar = 2.5%Interés Peso = 7,5%
Seleccione una:
a. 3.146,35

b. 2.784.20 
c. 2.751,25

La respuesta correcta es: 2.784.20

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés)
con la siguiente información:Temporalidad 7 añosPrecio
Amortizado 180Precio 102,58
Seleccione una:

a. 8.4% 
b. 8.2%
c. 8.3%

La respuesta correcta es: 8.4%

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta
La TIR de un bono siempre coincidirá con el importe del CUPON
Seleccione una:
a. Verdadero

b. Falso 
Correcta La Tir de un bono siempre coincidirá con el cupon
cuando este emitido a la par (100% del valor nominal) y no
existan ni primas de reembolso ni comisiones ni gastos
La respuesta correcta es: Falso

Examen Unidad 3

Comenzado el miércoles, 24 de octubre de 2018, 17:32

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 24 de octubre de 2018, 17:59

Tiempo empleado 26 minutos 44 segundos

Puntos 10,00/10,00

Calificación 5,00 de 5,00 (100%)

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Un importador español tiene que pagar 50.000 coronas

noruegas a su proveedor en Oslo dentro de tres meses. Si la
comisión por el seguro de cambio que cobra el banco es del
0,4%, y los tipos de interés del euro y de la corona noruega son
respectivamente del 1,25% y del 2,5% anual a ese plazo, ¿Cuál
será el cargo en euros que nos hará el banco dentro de tres
meses, si en estos momentos la corona Noruega cotiza en una
horquilla de (8,96. 9,15) coronas euro?
Seleccione una:

a. 5.585,04€ 
Correcto

b. 50.000€
La respuesta correcta es: 5.585,04€

Pregunta 2
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Tras ver el siguiente vídeo: 

Según el ejercicio anterior, ¿Cuál es el cupón que se paga en el
4º periodo?
Seleccione una:

a. El cupón que se paga en este periodo es de 28,34€

b. El cupón que se paga en el último periodo es de

1.162,16€ 
Esta es la respuesta correcta. En el último periodo se calcula el
valor del cupón a pagar ese mes y se actualiza con el valor de
la inflación.

1.000*25%=25 → Luego se actualiza con el valor de la inflación.

La inflación es un proceso acumulativo y se debe reflejar ambas
fechas, la de emisión y la de cancelación. → 

(25*1,6013/1,4123)=28,34€. Además tenemos que calcular el

valor del valor nominal inicial actualizado según la inflación:
(1.000*1,6013)/1,4123= 1.133,82€ → Por tanto el valor final a
pagar en ese periodo es de: 1.133,82€+28,34=1.162,16€
La respuesta correcta es: El cupón que se paga en el último periodo es de
1.162,16€

Pregunta 3
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La TIR de un bono siempre coincidirá con el importe del CUPON

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso 
 CorrectaLa Tir de un bono siempre coincidirá con el cupon
cuando este emitido a la par (100% del valor nominal) y no
existan ni primas de reembolso ni comisiones ni gastos
La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 4
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes

características

 Temporalidad 7 años
 Precio Amortizado 1.000.000.000
 Tasa 2.37%

Seleccione una:

a. 848.772.064 

b. 871.442.227,70

c. 865.442.537,70

La respuesta correcta es: 848.772.064

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes

característicasTemporalidad 4 añosPrecio Amortizado
1.000.000.000Tasa 3.5%
Seleccione una:

a. 865.442.537,70

b. 834.246.517,70

c. 871.442.227,70 

La respuesta correcta es: 871.442.227,70

Pregunta 6
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta
Tras leer la siguiente noticia: 

En caso de incumplimiento del contrato:

Seleccione una:

a. Este se liquidará en los propios términos según

instrucciones de clientes.

b. Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias

entre los cambios contratados y los del mercado al

vencimiento. 
En caso de incumplimiento del contrato también existe la
opción de hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias
entre los cambios contratados y los del mercado al
vencimiento.
La respuesta correcta es: Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las
diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al vencimiento.

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Compraremos un FRA cuando nos queramos proteger la posible

bajada de los tipos de interés
Seleccione una:

a. Verdadero
b. Falso 
CorrectaCompraremos un FRA cuando queramos protegernos de
posibles subidas en los tipos de interés.
La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 8
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Supongamos que tenemos que efectuar un pago por 100.000

dólares dentro de 6 meses y consideramos atractivo el cambio
actual.Las condiciones actuales de mercado son:El tipo actual
seria “spot” = 1,445 EUR/USDEl tipo de interés del Euro=
2,07El tipo de interés del dólar= 1,15El tipo de cambio forward
sería:
Seleccione una:

a. 1,15

b. 1,44 
CorrectaLos pasos a seguir serán los siguientes:1. La Entidad
Financiera compra en el mercado esos dólares y los coloca en
un depósito hasta su vencimiento a 6 meses:· 100.000.- x
1,15% x 180 días = 100.575.- 2. Calculamos ahora los euros que
precisará para efectuar la compra del importe asegurado·
100.000USD/CBO SPOT 1,445 = 69.204,15 3. Para efectuar la
compra anterior ha tenido que tomar prestados esta cantidad
de Euros o bien dejar de prestar en el mercado de tipos de
interés por lo que nos liquidaran al precio del tipo de interés
del euro. · 69.204,75 x2,07% x 180 días = 69.920,26 4. Por
último y al tener las dos cantidades definitivas tanto en dólares
como en euros pasaremos a calcular el cambio forward o
seguro de cambio: · USD 100.575,- / EUROS 69.920,26 = 1,4384
La respuesta correcta es: 1,44
Pregunta 9
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Usted debe realizar un pago de 15.000 Dólares dentro de 3

meses y las condiciones actuales del mercado le parecen
atractivas. ¿Qué tipo de cambio forward sería?Tipo de cambio =
2.751,25Interés Dólar = 2.5%Interés Peso = 7,5%
Seleccione una:

a. 3.146,35

b. 2.784.20 

c. 2.751,25
La respuesta correcta es: 2.784.20

Pregunta 10
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés)

con la siguiente información:Temporalidad 5 añosPrecio
Amortizado 180Precio 102,58
Seleccione una:
a. 11.5%

b. 11.7%

c. 11.9% 

La respuesta correcta es: 11.9%