CONCEPTOS DE ESTADISTICA

RENDIMIENTOS
AÑO VOLCAN BUENAVENTURA
-1 -20.00% 5.00%
-2 10.00% 20.00%
-3 30.00% -12.00%
-4 50.00% 9.00%

1,- Cálculo del rendimiento esperado 17.50% 5.50%

AÑO VOLCAN BUENAVENTURA

-1 -20.00% 5.00%
-2 10.00% 20.00%
-3 30.00% -12.00%
-4 50.00% 9.00%
RENDIMIENTO ES 17.50% 5.50%

2,- Cálculo de la Desviación estándar y Varianza

AÑO VOLCAN BUENAVENTURA

-1 -20.00% 5.00%
-2 10.00% 20.00%
-3 30.00% -12.00%
-4 50.00% 9.00%
RENDIMIENTO ESPERADO 17.50% 5.50%
DESVIACION ESTÁNDAR 29.86% 13.28%
VARIANZA 8.92% 1.76%
COVARIANZA (Rt,Rs) -0.0065
CORRELACION (Rt,Rs) -0.1639249

3.- Rendimiento esperado del portafolio

Rep = XVOLCAN (17.5%) + XBUENA (5.5%)

XVOLCAN porcentaje del portafolio en VOLCAN

SUPUEST XBUENAV porcentaje del portafolio en BUENAVENTURA
O XVOLCAN 60%
XBUENAV 40%
Rep = (0.6*0.175)+(0.4*0.055)
Rep = 12.70%
riesgo 2.90%
Varianza de un portafolio.

Var (portafolio) = X A δ A + 2 XAXB δ A,B + X B δ B

2 2 2 2

δ2A Varianza de A
δ A,B Covarianza de A,B
δ2B Varianza de B
XA,XB % de Inversión

REDIMIENT
O
PORTAFOLIO VOLCAN BUENAVENTURA RIESGO DEL PORTAFOLIO ESPERADO
PORTAFOLI
O

1 0% 100%
2 10% 90%
3 20% 80%
4 30% 70%
5 40% 60%
6 50% 50%
7 60% 40%
8 70% 30%
9 80% 20%
10 90% 10%
11 100% 0%
n BUENAVENTURA
 VAR
PORTAFOLI
O