Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Primera entrega MOES.

MOES
Natalia Montenegro Muñoz -Cod 2149623
natalia.montenegro@mail.escuelaing.edu.co

María Angélica Caviedes Sánchez -Cod 2154053

maria.caviedes@mail.escuelaing.edu.co
Renzo David Robayo Quintero – Cod 2078677
renzo.robayo@mail.escuelaing.edu.co

Parte 1.
1. Bitcoin: Sea {Xt , t≥0} una CMTD, donde Xt es el comportamiento de la moneda
al cierre del día t.
S= {Fuertemente a la baja (FB), A la baja (B), Al alza (A), Fuertemente al alza (FB)}

Matriz de Transición
FB B A FA
FB 0,085 0,255 0,511 0,149
B 0,020 0,434 0,533 0,012
A 0,013 0,454 0,509 0,024
FA 0,086 0,397 0,397 0,121
Hoja “Bitcoin”, Matriz 1

Ethereum: Sea {Xt , t≥0} una CMTD, donde Xt es el comportamiento de la moneda

al cierre del día t.
S= {Fuertemente a la baja (FB), A la baja (B), Al alza (A), Fuertemente al alza (FB)}

Matriz de Transición
FB B A FA
FB 0,089 0,214 0,518 0,179
B 0,040 0,460 0,458 0,042
A 0,022 0,521 0,382 0,075
FA 0,036 0,464 0,345 0,155
Hoja “Ethereum”, Matriz 1
2. Bitcoin:

P(7) FB B A FA
FB 0,01920499 0,43993888 0,517163985 0,02369214
B 0,01920219 0,43994294 0,517167355 0,02368752
A 0,01920223 0,43994288 0,517167308 0,02368758
FA 0,01920461 0,43993943 0,517164444 0,02369151
Hoja “Bitcoin”, Matriz 2
La probabilidad que en una semana Bitcoin se encuentre fuertemente al alza, dado
que hoy se encuentra al alza es P(7)A,FA=0.02368758=2.37%
Ethereum:

P(7) FB B A FA
FB 0,03398262 0,47758517 0,420506027 0,067926183
B 0,033982585 0,477585343 0,420506211 0,067925861
A 0,033982584 0,477585346 0,420506215 0,067925855
FA 0,0339826 0,477585266 0,420506129 0,067926004
Hoja “Ethereum”, Matriz 2
La probabilidad que en una semana Ethereum se encuentre a la baja dado que
hoy se encuentra fuertemente al alza es P(7)FA,B=0.477585266=47.76%

3. Bitcoin:

Vector Distribución Inicial

FB B A FA
0,019 0,440 0,517 0,024

P(3) FB B A FA
FB 0,022 0,436 0,514 0,028
B 0,019 0,440 0,517 0,023
A 0,019 0,440 0,517 0,024
FA 0,021 0,437 0,515 0,027

a*P^(3)
FB B A FA
0,019 0,440 0,517 0,024
Hoja “Bitcoin”, Vector 1
La probabilidad que en tres días bitcoin se encuentre al alza es a(3)A, que se
encuentra en a*P(3). Entonces a(3)A=0.517=51.7%
 Ethereum:

Vector Distribución Inicial

FB B A FA
0,035 0,477 0,420 0,068

P(3) FB B A FA
FB 0,034 0,477 0,419 0,070
B 0,034 0,478 0,421 0,068
A 0,034 0,478 0,421 0,068
FA 0,034 0,477 0,420 0,069

a*P^(3)
FB B A FA
0,034 0,478 0,421 0,068
Hoja “Ethereum”, Vector 1
La probabilidad que en tres días ethereum se encuentre fuertemente al alza es
a(3)FA, que se encuentra en a*P(3). Entonces a(3)FA=0.068=6.8%
4. Los días que se espera que pasen para que el Bitcoin pase de estar a la baja a al
alza o fuertemente al alza son mB(X) donde X={A, FA}⊆S.
 mB(X)=1+0.02mFB(X)+0.434mB(X)
 mFB(X)=1+0.085mFB(X)+0.255mB(X)
Entonces, mB(X)=1.8233, por lo el valor esperado son 1.8233 días para que el
bitcoin pase al alza o fuertemente al alza.

5. La cantidad de días que se espera que el Ethereum se encuentre al alza o

fuertemente al alza durante un mes, dado que hoy se encuentra a la baja se
encuentra en mB,A(30) y mB,FA (30).

M(30)
2.165 14.270 13.213 2.353
1.066 15.772 13.111 2.052
1.030 14.892 13.961 2.118
1.059 14.772 12.881 3.287
Hoja “Parte 1”, Matriz 1
mB,A(30)=13.111, mB,FA(30)= 2.052, Por lo que la cantidad de días esperados que
el Ethereum se encuentre al alza o fuertemente al alza durante un mes, es: 15,163
días.
6. En el largo plazo se esperaría encontrar el bitcoin y el Ethereum en cualquiera de
los estados con una probabilidad del 25%.

vector pi
0,25
0,25
0,25
0,25

Hoja “Bitcoin”, vector pi

vector pi
0,25
0,25
0,25
0,25

Hoja “ethereum”, vector pi

Parte 2

7. Sea {Xt , t≥0} una CMTD, donde Xt es la dupla del comportamiento de los bitcoins
y el heterium al cierre del día t.

S= { FB-FB(fuertemente a la baja – fuertemente a la baja),FB-B(fuertemente a la

baja- a la baja), FB-A(fuertemente a la baja- a la alza), FB-FA(fuertemente a la
baja- fuertemente a la alza), B-FB(a la baja – fuertemente a la baja), B-B(a la baja-
a la baja), B-A(a la baja- a la alza), B-FA(a la baja- fuertemente a la alza), A-FB(a
la alza- fuertemente a la baja), A-B(a la alza- a la baja), A-A(a la alza- a la alza),
A-FA(a la alza, fuertemente a la alza), FA-FB(fuertemente a la alza- fuertemente a
la baja), FA-B(fuertemente a la alza- a la baja), FA-A(fuertemente a la alza- a la
alza), FA-FA(fuertemente a la alza- fuertemente a la alza)}

Matriz de Transición (P)

Hoja “Parte 2”, Matriz de Transición (P)

Se espera que el crecimiento del inversionista al invertir igual cantidad de dinero en ambas
criptomonedas siguiendo una estrategia de inversión de largo plazo sea de: 0.797%

Crecimiento esperado 0,797%

Hoja “Parte 2”, Crecimiento esperado