FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRAVIAS Y CONTABLES

PROGRAMA ANALITICO DE LA ASIGNATURA

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO: 23387 NOMBRE: ECONOMETRÍA I

CAMPO: ECONOMÍA ÁREA: PROFESIONAL
REQUISITOS ACADÉMICOS: Econometría 1
NÚMERO DE CREDITOS: 4
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE: 64
HORAS DE TRABAJO TOTAL HORAS: 128
INDEPENDIENTE: 64
SEMESTRE: Séptimo
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Julio 2019
TIPO DE ASIGNATURA: Teórico practica
HABILITABLE: SI
Modalidad: Presencial

2. CARACTERIZACION DE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Justificación

Econometría significa “medición de la economía”. Es una rama de la Economía

basada en la Estadística y desarrollada en el siglo XX con el fin de dar apoyo
cuantitativo a los modelos teóricos de las diferentes escuelas del pensamiento
económico en lo que respecta a temas microeconómicos, macroeconómicos,
comercio exterior, planeación financiera, inversiones en portafolios de activos
financieros, producción, mercadeo, etc. Los econometristas han construido modelos
solamente aplicables a la Economía por lo que ésta ha adquirido su propia identidad.
La Econometría ayuda a que la Economía se fortalezca en su carácter de ciencia,
exigiendo que cada teoría o modelo planteado sea examinado bajo la metodología y
rigurosidad de las pruebas matemáticas de la Econometría. Bajo la lupa de esta
disciplina, las teorías no son ciertas hasta que no hayan pasado dichas pruebas, es
decir, no podemos ser ni Keynesianos ni Monetaristas, etc., sino Econometristas.
Los análisis de todas las áreas del pensamiento económico no son más que
argumentos filosóficos, humanistas y emocionales que solo pueden convertirse en
leyes económicas cuando la Econometría les dé el calificativo de verdaderos; el
efecto de las políticas económicas del gobierno se podrá implementar y tener un
efecto garantizado si se miden los parámetros de las variables adecuadas
La Econometría se constituye en una herramienta complementaria a la teoría
económica y financiera para implementar cualquier estudio. Se justifica estudiar

Cali Campus Valle del Lili: Carrera 109 No. 22-00 Vía Jamundí PBX: (2) 5240007
Cali Campus Santa Isabel: Diagonal 37ª No. 3-29
 Econometría para darle validez a los proyectos, para que las hipótesis no se queden
en palabras sino en indicadores numéricos de amplia comprensión universal.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL:

Entender los modelos y metodologías ampliamente usadas para la medición de

variables y solución de problemas específicas de las ciencias económicas y
administrativas como también el aprender a desarrollar modelos que permitan al
estudiante construir sus propios modelos y hacer análisis considerando las
variables empresariales, financieras, sectoriales y macroeconómicas ya que no hay
modelos únicos y constantes debido a los cambios permanentes de las estructuras
de los mercados y de las políticas económicas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Procedimiento matemático sobre modelación para pronóstico. Modelos de

simulación, diferentes clases de modelos Multiecuacionales con múltiples
aplicaciones a la microeconomía, macroeconomía ,finanzas, mercadeo, etc.
2. Aprendizaje en el uso de software para la aplicación de lo anterior.

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

4.1. COMPETENCIAS GENERALES:

El estudiante comprende los modelos y metodologías ampliamente usadas para la

medición de variables y solución de problemas específicos de las ciencias
económicas y administrativas (modelos de regresión simple); desarrolla modelos
econométricos y hace análisis considerando las variables empresariales,
financieras, sectoriales y macroeconómicas en el contexto de mercados y políticas
económicas cambiantes.

4.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

1. Integrar diferentes materias estudiadas en los programas de Administración de

Empresas y Economía: Álgebra lineal, estadística, teoría económica, finanzas y
mercado de capitales.

Cali Campus Valle del Lili: Carrera 109 No. 22-00 Vía Jamundí PBX: (2) 5240007
Cali Campus Santa Isabel: Diagonal 37ª No. 3-29
Desempeño

1. Manejo de conceptos teóricos y prácticos para medir indicadores derivados de la

modelación
2. Desarrollo de habilidades de análisis abstracto y matemático requeridos para
pronosticar los efectos de las políticas de comercio exterior ejecutadas por el
gobierno.

5. CONTENIDOS (TEMAS Y SUBTEMAS):

Temas subtemas (Ejes Problémicos)

1. Modelos Autorregresivos y Distribuidos Modelos de Rezagos Distribuidos Geométricos, Rezagos

2. Modelos Univariables de Series de Tiempo.
Pronóstico
Distribuidos Racionales, Modelos de Expectativas Adaptativas y de
Ajuste Parcial. Causalidad de Granger, Prueba de Raíces Unitarias,
Modelos de Cointegración y de Corrección de Errores. Ejemplos y
Taller.
Modelos AR, MA, ARMA, ARIMA,

3. Modelos Heterocedasticidad Condicional Modelos ARCH, GARCH, EGARCH, M-GARCH. Ejemplos y Taller
Autorregresiva Generalizada

4. Modelos Multiecuacionales Vectores Autorregresivos (VAR) Estabilidad y Oscilaciones.

Multiplicadores dinámicos Modelos de corrección de errores.
Función de Impulso-Respuesta. Simulaciones estocásticas.
Ejemplos y Taller

5. Introducción a Modelos de Simulación El proceso de simulación. Evaluación de los modelos. Estimación

del modelo. Introducción a Modelos de Monte Carlo, Bootstrap,
Regresiones no paramétricas. Ejemplos y Taller.
6. Modelos de Regresión con Datos en Panel.
Descripción de la necesidad de organizar datos en panel. Ventajas
y limitaciones. Comparaciones con datos de series temporales y
cortes transversales. El Modelo de Efectos Fijos. Modelo de Efectos
Aleatorios. Ejemplos y Taller.
7. Modelos con Variable Dependiente Limitada y
Discreta Modelos Logit, Probit, Tobit, Modelos de Poisson y Conteo Modelos
de regresión censurada, truncada. Comparaciones de los modelos.
Ejemplos y Taller. Tiempo: 8 horas: 4 horas presenciales y 4 horas
independientes.
8. Modelos de Ecuaciones Simultáneas
Comportamiento de las variables. Inconsistencia de los estimadores
MCO. Sesgo en las ecuaciones simultáneas. Identificación con la
forma matricial. Subidentificación. Identificación precisa.

Cali Campus Valle del Lili: Carrera 109 No. 22-00 Vía Jamundí PBX: (2) 5240007
Cali Campus Santa Isabel: Diagonal 37ª No. 3-29
 Sobreidentificación. Reglas para la identificación. Pruebas de
Simultaneidad. Pruebas de Exogeneidad. Ejemplos y Taller.

9. Solución de los Modelos de Ecuaciones

Simultáneas. Modelos Recursivos y de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO);
Mínimos Cuadrados Indirectos (MCI) y Mínimos Cuadrados Dos
Etapas (MC2E). Ejemplos y Taller.

6. DESARROLLO TEMÁTICO DEL CURSO (Plan de Actividades y Competencias a

trabajar)

ACTIVIDAD RECURSOS
ACTIVIDAD PRESENCIAL
INDEPENDIENTE PEDAGÓGICO
SESIÓ COMPETENCIA
TEMA Trabajo No. No. SY
N No. Trabajo S A TRABAJAR
Acompañamiento Hora Hora MATERIAL DE
Independiente
Directo del Docente s s APOYO
Clase magistral Greene, cap. 20;
Modelos Autorregresivos Análisis de casos Gujarati, cap. 17;
y Distribuidos taller y Johnston, cap. 8; Teoría y
1 Internet 8 4
software Wooldridge, cap. aplicaciones
17; Gómez, cap.
2, 3 y 4.
Modelos Univariables Clase magistral Greene, cap. 21;
de Series de Tiempo. Análisis de casos taller y Gujarati, cap. 21; Teoría y
2 Pronóstico 8 4 Johnston, cap. 7; aplicaciones
Internet software
Gómez, cap. 8, 9.
Modelos Clase magistral Greene, cap. 18;
Heterocedasticidad Análisis de casos Gujarati, cap. 21;
taller y Teoría y
3 Condicional Internet 8 4 Gómez, cap. 7
Autorregresiva software aplicaciones
Generalizada
Vectores Clase magistral Greene, cap. 13;
Autorregresivos Análisis de casos taller y Gujarati, cap. 22; Teoría y
4 VAR 8 4 Johnston, cap. 9; aplicaciones
Internet software
Pindyck, cap. 13.

Clase magistral Greene, cap. 17;

Introducción a Modelos Análisis de casos Johnston, cap. 11.
taller y Teoría y
5 de Simulación Internet 4 4
software aplicaciones

Clase magistral Greene, cap. 9;

Modelos de Regresión Análisis de casos Gujarati, capítulo
con Datos en Panel. taller y 16; Johnston, cap. Teoría y
6 Internet 8 4
software 12; Wooldridge, aplicaciones
capítulo 13 y 14;
Gómez, cap. 5.
7 Modelos con Variable Clase magistral 8 taller y 4 Greene, cap. 23, Teoría y

Cali Campus Valle del Lili: Carrera 109 No. 22-00 Vía Jamundí PBX: (2) 5240007
Cali Campus Santa Isabel: Diagonal 37ª No. 3-29
 ACTIVIDAD RECURSOS
ACTIVIDAD PRESENCIAL
INDEPENDIENTE PEDAGÓGICO
SESIÓ COMPETENCIA
TEMA Trabajo No. No. SY
N No. Trabajo S A TRABAJAR
Acompañamiento Hora Hora MATERIAL DE
Independiente
Directo del Docente s s APOYO
Dependiente Limitada y Análisis de casos 24, 25; Gujarati,
Discreta Internet capítulo 15;
Johnston, cap. 13:
software Pindyck, capítulo aplicaciones
10; Wooldridge,
capítulo 17;
Gómez, cap. 10.
Modelos de Ecuaciones Clase magistral Greene, cap. 13;
Simultáneas Análisis de casos Gujarati, capítulo
Taller 18 y 19; Johnston,
taller y Teoría y
8 4 4 cap. 5; Pindyck,
Internet software aplicaciones
capítulo 11;
Wooldridge,
capítulos 15 y 16.
Solución de los Clase magistral Greene, cap. 13;
Modelos de Ecuaciones Análisis de casos Gujarati, cap. 20;
Simultáneas. taller y Johnston, cap. 5; Teoría y
9 Internet 4 4
software Pindyck, cap. 11; aplicaciones
Wooldridge, cap.
16.

7. METODOLOGÍA

1. Clase magistral: en la que el profesor expondrá la teoría, ejemplos y el caso

colombiano.
2. Conformación de grupos de estudiantes para la solución de talleres y análisis de
casos. Los talleres permitirán aplicar la teoría conceptual, los modelos matemáticos y
análisis gráfico de las variables Los talleres se desarrollarán en el tiempo
independiente de estudio.
3. Clases en la sala de cómputo para aprender software especializado en econometría

8. EVALUACIÓN: Especificar la forma de evaluación, según el modelo pedagógico

establecido en el PEI.

Competenc
Moment
Unidad a Evaluar Objetivos ia – Estrategia de Evaluación %
o
Desempeño
Series de
Teoría e
Primera parte tiempo y Examen teórico y taller 30
indicadores
pronóstico
Segunda parte Heterocedastic Teoría e Examen teórico y taller 30

Cali Campus Valle del Lili: Carrera 109 No. 22-00 Vía Jamundí PBX: (2) 5240007
Cali Campus Santa Isabel: Diagonal 37ª No. 3-29
 idad indicadores
Simulación, Teoría e
Tercera parte Examen teórico y taller 40
Logit y Probit indicadores

9. BIBLIOGRAFIA BASICA (Fuentes documentales y/o electrónicas)

• Greene, William H. Econometric Analysis. Séptima edición. Pearson. 2012.

• Gómez Mejía, Alberto. Econometría Aplicada a Finanzas y Mercados de Capitales.

Universidad Libre, seccional Cali. 2014.

9.1. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA. (Fuentes documentales y/o electrónicas)

• Greene, William. Análisis Econométrico, Ed. Prentice Hall, Tercera edición. Madrid.
1999..
• Gujarati, Damodar y Dawn Porter. Econometría. Quinta edición. Ed. McGraw-Hill.
2010.
• Johnston, Jack & John DiNardo. Econometric Methods. McGraw-Hill. 1997Maddala,
G.S. Econometría. Ed McGraw-Hill. 1992.
• Pérez López, César. Econometría. Problemas resueltos paso a paso, Ed. Thomson.
2006
• Pindyck, Robert y Daniel Rubinfeld. Modelos econométricos y pronóstico
económico. Ed. McGraw-Hill.2002.
• Pulido, Antonio. Modelos econométricos. 2da. edición, 1987. Ed. Pirámide
• Novales, Alfonso. Econometría. 2da. edición. Ed. McGraw-Hill. 1993.
• Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno.
Editorial Thomson-Learning. 2001.

Bibliotecas virtuales recomendadas:

www.banrep.gov.co
www.dane.gov.co
www.bvc.com.co
www.grupoaval.com.co
www.doingbusiness.org.com
www.fmi.org.com

10. PERFIL DOCENTE

Economista, Magister en Economía y/o Doctorado en Economía o áreas relacionadas.

Experiencia en docencia de econometría. Experiencia aplicada en Econometría. Por

Cali Campus Valle del Lili: Carrera 109 No. 22-00 Vía Jamundí PBX: (2) 5240007
Cali Campus Santa Isabel: Diagonal 37ª No. 3-29
lo menos cinco años de experiencia práctica en econometría aplicada y académica,
investigador en temas econométricos.

Cali Campus Valle del Lili: Carrera 109 No. 22-00 Vía Jamundí PBX: (2) 5240007
Cali Campus Santa Isabel: Diagonal 37ª No. 3-29