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Profesor: Autor:
Ing. José M. Díaz C.I: V-13.582.216 TSU Romero, Almelys
Pag.
Introduccion…………………………………………………………………………… 1
Elabore un cuadro con las principales diferencias entre Sistemas Lineales y
No Lineales …………………………………………………………………………… 2
Explique dos ejemplos prácticos de Sistemas No Lineales…………………….. 3-5
Explique el uso de MATLAB y Simulink para el estudio de Sistemas…………. 5-6
Explique con un ejemplo como se simplifican los Modelos No Lineales para
su solución……………………………………………………………………………. 6-9
Conclusion……………………………………………………………………………. 10
Introducción
Que un sistema sea aditivo significa que Las ecuaciones no lineales se pueden
si la entrada resulta de la suma de dos a menudo transformar para obtener
señales, la salida será la resultante de la otras que si son lineales mediante un
suma de las salidas que producirían proceso de lineación que da resultaos
cada una de esas señales aceptables en torno a ciertos puntos de
individualmente. operación.
Los problemas son resueltos mediante Los problemas son mucho más
una serie de operaciones sencillas que amplios y complicados. La
permiten hallar una solución a una determinación de los problemas se
situación dada. establece desde algoritmos específicos
para tipos de problemas.
Solución:
Max Z=2x2y2+xy+8x+3y.
Sujeto a:
3x+y=10
Formamos la Lagrangiana:
Lx, y, λ= 2x2-y2+xy+ 8x+3y + λ+ (10-3x-y)
Operando tenemos:
∂L∂x = 4x+y+8 -3λ =0 y=4x-8+3λ
∂L∂y=2y+x+3-λ =0 x=2y-3+λ
∂L∂y=10-3x-y= 0 3x + y = 10
y =4((2y-3+λ)-8+3λ) 7y =20-7λ
y =20/7-λ
Llevando este valor de y a x= 2y-3+λ, tenemos
x= 2y-3+λ= 2(20/7-λ)-3+λ=19/7-λ
Sustituyendo los valores de x e y en 3x+y=10, tenemos
3x+y=10=3(197-λ)+20/7-λ=11-4λ λ= 1/4
y =20/7-λ=20/7-1/4=73/28
x = 19/7-1/4=69/28
fx,y=-2x2 - y2 + xy + 8x + 3y es:
Hx,y= -411-2
Los menores principales de primer orden son negativos y H2=7>0, luego f(x,y)
es una función cóncava. La restricción es lineal, por lo tanto, la solución es óptima
para el problema no lineal. Así, la empresa tendría que comprar 69/28 minutos de
tiempo de publicidad en televisor y 73/28 minutos de publicidad en el popular
portal web.
Ejemplo Nº 2:
Una empresa puede invertir 1000 millones de euros en tres títulos de bolsa.
Sea Xi la variable aleatoria que corresponde al interés anual por cada millón de
pesetas invertido en el titulo i – ésimo. Se conocen los valores siguientes:
E(x1)= 0.14, E(x2)= 0.11 , E(x3)= 0.10; Var(x1)= 0.2 , Var(x2)= 0.08, Var(x3)=
0.18; Cov(x1,x2)= 0.05, Cov(x1,x3)= 0.02, Cov(x2,x3)= 0.03. Formule un problema
de programación cuadrática que se pueda utilizar para encontrar la cartera de
varianza mínima que alcance un interés anual esperado de por lo menos un 10%.
Solución:
Definamos: xj = numero de millones de euros invertidos en el titulo j-ésimo.
E ≥0.1 x1X1+x2X2+x2X21000
0
Min Var x1X1+x2 X2+x3 X3 = Min Z
Sujeto a:
X1+ X2+X3=1000
xi ≥0, i =1,2,3.
Teorema
Sea el problema de minimización en forma canoníca:
Min [f (x)]
gi (x) ≤ 0; i = 1,…., m
Y dada la función Lagrangiana:
Solución
Maximizar xy
Sujeto a:
2x+3y≤90
x,y ≥0
La función Lagrangiana del problema es:
∂L∂λ2= y ≥0,
Puntos críticos
Condiciones suficientes
Se han obtenido dos puntos críticos de máximo, 0,0 con λ1= λ2 = λ3 =0, y
22,5 , 15=337,5. por tanto, en el punto 22,5 , 15 con λ1=-152=-7,5, λ2 = λ3=0 se
alcanza el máximo global.
Conclusión