Final modelos y simulación financiera

Por: Verónica Jaramillo Palacio

1) Serie de tiempo
a. Análisis del gráfico

Del gráfico 1, se observa que la serie tiene un patron de tendencia positiva y además
multiplicativa, lo que indica que las compras mensuales con tarjeta de crédito en islandia han
aumentado año tras año y cada año aumenta en mayor proporción que año anterior y el gráfico 5
indica que para todos los datos de la serie, es significativa la correlación de la tendencia. Del
gráfico 2, y 3 podemos afirmar que existe estacionalidad de los datos, ya que se observa que el
mes de diciembre es el mes en el que más utilizan las personas de islandia su tarjeta débito, y del
la gráfica 6 demuestra que cada 12 meses la autocorrelación es alta y para el resto de los meses, la
autocorrelación es parecida, sin embargo la mayoría no son significativas. no se obserba un patrón
ciclico marcado.

El componente irregular, separando los componentes de la series paramétricamente, por medio

de la función seas que automaticamente hace el proceso autorregresivo estacional, muestra que
es estacionario en media, y sus datos se mueven demasiado cerca a 0, sin embargo, existen
algúnos datos atípicos.

b. ARIMA

Primero a la base de datos se le restó el componente de tendencia y ciclo para poder realizar la
modelación ARIMA.

Realizo test de dickey fuller y KPSS para observar si exite raiz unitaria o no, del priero se rechaza la
hipotesis nula de tener raiz unitaria y del segundo no se rechaza la hipotesis nula de no tener raiz
unitaria, por lo cual al ser congruentes ambos test, se concluye que la serie a analizar es
estacinaria en media.

Por ultimo se analizó el diagrama de autocorrelación de la serie (Gráfico 7) y se decide poner los
modelos de orden 12, ya que es en el rezago 12 en el cual la autocorrelación es más significativa.
El modelo 1 es un AR(12) y el modelo 3 es un MA(12), y el modelo 2 es el modelo ARIMA
automatico, analizando el criterio de AIC, el modelo 1 es mejor que el 3, pero el 2 es mejor que los
otros dos, ya que su criterio AIC es el menor, sin embargo los errores no son ruido blanco.

c. Pronóstico

Se realiza el pronóstico de un año para el modelo 2 que fue el mejor. Se observa de la gráfica 11.
Que el comportamiento de los pronósticos es acorde al historico, y teniendo en cuenta que la serie
aún tiene el componente estacional, el pronóstico acierta para el mes de diciembre en el que las
personas realizan mayor cantidad de transancciones con la tarjeta debito.
Grafica 1
Grafica 2.

Gráfica 3.
Gráfica 4.

Gráfica 5.
Gráfica 6.

Gráfico 7.
Grafico 8.

Gráfico 9.
Gráfico 10.

Gráfico 11.