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Mpro3 U1 A2 Jome PDF
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Probabilidad III
ES162003482
Respuesta:
El movimiento browniano puede explicarse a escala molecular por una serie de colisiones
en una dimensión en la cual, pequeñas partículas (denominadas térmicas) experimentan
choques con una partícula mayor. Estas se pueden observar en un microscopio,
Observaciones:
Los desplazamientos son erráticos y parecen no tener relación uno con otro en
intervalo de tiempo distintos.
𝐵0 = 0 c.s.
Respuesta:
2. Los caminos muéstrales t ↦ 𝑊1 son continuos c.s Es decir indica que las
trayectorias son continuas para casi toda la trayectoria muestral de t ↦ 𝑊1 es de
variación infinita en cada subintervalo y no es diferenciable en ningún t ≤ 0
3. Tienen incrementos independientes: Un proceso estocástico en tiempo continuo se
dice que es de incrementos independientes o de renovación, si para valores
Se tiene que
Esta última propiedad a consecuencia del teorema central del límite. Al considerar
las múltiples colisiones que tiene la partícula con las moléculas circundantes de la
sustancia además los incrementos del proceso son estacionarios.
Si 𝟎 < 𝒕𝟏 < 𝒕𝟐 … . . < 𝒕𝒏 , entonces el vector (𝑩𝒕𝟏 , 𝑩𝒕𝟐 … . . , 𝑩𝒕𝒏 ) tiene función de
densidad
Respuesta:
Es la función de transición del movimiento Browniano del estado 𝑥 al estado y después de 𝑡
unidades de tiempo.
Donde a partir del estado cero, vamos al estado 𝑥1 , después de 𝑡1 unidades de tiempo, a
partir del estado 𝑥1 vamos al estado 𝑥2 después de 𝑡2 menos 𝑡1 unidades de tiempo, así
sucesivamente.
Para cualesquiera tiempos 0 < 𝑡1 < 𝑡2 … . . < 𝑡𝑛 , y para cualesquiera conjuntos de Borel
𝐵𝑡1 , 𝐵𝑡2 … . . , 𝐵𝑡𝑛 de ℝ, se cumple que la probabilidad
Bibliografía: