TESIS 1:

DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES EN EL PERÚ ENTRE 2000 Y 2010

El trabajo tiene como objetivos examinar la existencia de una relación de entre las exportaciones,
términos de intercambio, la demanda externa (PBI de Estados Unidos) y el índice de tipo de cambio
real.

En el contexto internacional la mayoría de estudios a nivel mundial no han encontrado una relación
entre las exportaciones no tradicionales y el índice de tipo de cambio real

Realidad problemática

Dentro del sector no tradicional los sub sectores que más crecieron fueron el químico que aumentó
en 214.87% entre 2000 y 2010, mientras que el sector Agropecuario creció 188.4% durante el mismo
periodo

Formulación de problemas

Cuáles son las determinantes de las exportaciones no tradicionales en Perú entre 2000 – 2010? (P)

¿Cómo han afectado los diversos cambios de políticas de comercio exterior la evolución de las
exportaciones no tradicionales? (S)

 ¿Qué variable ha tenido mayor impacto sobre las exportaciones no tradicionales? (S)

 ¿Cuáles son los beneficios que generan las exportaciones no tradicionales en el desempeño
económico? (S)

Analizar el MODELO DE THIRLWALL

MODELO ECONOMÉTRICO

Este modelo será analizado por un Vector autoregresivo, ya que este modelo permite ordenar los
efectos entre las variables, estudiar las respuestas a largo plazo, que es lo que se busca.

Y : f(x) =DE+TI+TC

XNT : Exportaciones no tradicionales

DE : Demanda externa

TC : Tipo de Cambio

TI : Términos de Intercambio

ß0, ß1, ß2 y ß3 : Coeficientes

μ : Error estocástico

XNT = ß0 + ß1DE +ß2TC +ß3TI+ μ

La formulación del presente modelo se basa en qué tanto las exportaciones no tradicionales, están
determinadas por los términos de intercambio y la demanda externa (PBI de USA) Todas las
variables se consideran bajo la transformación logarítmica

Para contrastar la Hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación, partimos de una

función de utilidad tipo Cobb –Douglas

Para seguir desarrollando el modelo VAR se tiene que comprobar si los retardos cumplen las pruebas
de ausencia de autocorrelación, normalidad y homoscedasticidad en los errores, lo que nos
permiten seguir adelante con la prueba de Cointegración de Johansen,

Como hemos visto en nuestros gráficos impulso – respuesta, existe exogeneidad débil. Cuando nos
referimos

Ante la exogeneidad débil pasamos a cointegrar los errores, de manera que creamos un vector de
corrección del error VEC. Un VEC es un modelo VAR restringido que tiene restricciones de
cointegración incluidas en su especificación, El principio detrás de estos modelos es que existe una
relación de equilibrio a largo plazo entre variables económicas y que, sin embargo, en el corto plazo
puede haber desequilibrios, por eso en el modelo VEC esos desequilibrios se van ajustando,
entonces se pasa a hacer un test de cointegración, con esta nueva variable.